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[期刊] 商业研究
[作者]
刘建和 韦凯升
选择国内2004年存在的封闭式基金,从1999年至2004年的年收益进行业绩持续性能力的实证研究。结果发现封闭式基金的年收益存在着一定的业绩持续性表现,但检验的有效性并不强,同时这种业绩持续性表现呈现出越来越弱化的趋势。这说明封闭式基金的业绩持续能力尚待加强。
关键词：
封闭式基金 业绩持续性 列联表
[期刊] 财经问题研究
[作者]
李敏
本文基于统计分析的方法,利用Jensen Index、Sharpe Ratio、市场择时能力等三个指标,研究了我国封闭式基金业绩的持续性。本质上是考查我国市场基金历史业绩对未来业绩是否存在一定程度的揭示作用,从而为投资者提供一种适用于我国基金市场的简便、易行的投资方法。
关键词：
持续性 封闭式基金 择时能力
[期刊] 金融研究
[作者]
徐琼 赵旭
对基金业绩持续性评价是投资者进行基金投资决策的依据之一。本文运用业绩相对排名法(MPR)对中国封闭式投资基金业绩持续性进行了实证检验,结果表明,从整体来看,所考察的封闭式基金业绩不具有持续性。最后在分析基金业绩非持续性原因的基础上,提出了几点政策建议。
关键词：
业绩持续性 业绩排名法 费率
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王凯涛 陈金贤 袁泽沛
本文利用Johanson协整检验证实我国封闭式基金折价存在联动性,状态空间模型分析表明基金折价波动受到某种共同因素的驱动,这在某种程度上支持投资者情绪假说。该结论对我国基金产业的发展具有一定的启示作用。
[期刊] 中国软科学
[作者]
王凯涛 袁泽沛
利用实用统计分析方法对2000年8月17日至2002年8月16日中国封闭式基金的基金溢价和业绩相关关系进行检验。研究发现,我国封闭式基金溢价水平与基金业绩的关系正在经历由不相关、微弱正相关逐渐到比较显著的正相关发展过程。结果表明我国投资者对封闭式基金的认识逐渐理性化,这种发展趋势有助于完善我国封闭式基金经理人的激励约束机制,对发展我国基金产业具有重要启示。
关键词：
封闭式基金 折价 业绩 投资者理性化
[期刊] 经济经纬
[作者]
曾五一 罗薇薇 汪彩玲
笔者以我国的封闭式基金为样本,利用面板数据建模,综合考量了基金折价率与基金绩效指标间相关关系。研究结果发现,基金绩效指标对当期折价指标有显著的负的影响;而当期的基金折价指标不能准确预测未来绩效水平,即基金折价率并没有提供对未来基金绩效的有价值信息。
关键词：
封闭式基金 折价率 绩效水平
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
吴庆田 肖赛君
我国封闭式基金的发展已经有些时日,基金的业绩和发展的持续性是基金投资者以及基金管理公司极为关注的问题,目前的基金评价方法存在很多不足,本文尝试建立数据包络分析(DEA)的BCC模型,通过选取投入和产出指标,对上证25只封闭式基金进行相对绩效评估和持续性分析。
关键词：
封闭式基金 持续性 数据包络
[期刊] 工业技术经济
[作者]
王世良 潘贤林
投资者情绪理论比较全面地解释了封闭式基金之谜,国内学者对其展开了大量的间接验证,但我国市场与该理论的假设不符,间接验证缺乏说服力。本文从该理论自身出发,结合我国实际情况,通过检验基金折价的相关性,以及投资者是否面临额外的系统性风险。证实了投资者情绪假说。
关键词：
封闭式基金折价 系统性风险 投资者情绪
[期刊] 财贸研究
[作者]
肖奎喜 杨义群
本文运用绩效二分法和横截面回归方法对我国开放式基金的业绩持续性进行了检验。实证结果发现,我国开放式基金从总体上看业绩持续性不强,业绩持续性只是在短期内出现,基金经理不能连续战胜市场。此外,开放式基金在短期内还有显著的业绩反转现象产生,说明很难根据基金过去的收益来判断其未来的业绩。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
陈翔 钱伟民
本论文以资产组合理论和资本资产定价模型(CAPM)为理论基础,采用单指数模型来对收集的数据做回归分析。然后应用业绩评估的传统理论和M~2测度理论来对封闭基金的业绩进行评估。论文收集20只封闭式基金最近的月业绩和周业绩数据来做为样本,论文包含两部分。一是对相关理论进行介绍,以及它们在实际处理中的应用(比如基准投资组合的选取,无风险利率的构造)。二是结合样本数据进行的实证研究,计算出各评估指标,并进行排名。然后从经济学和实际意义上对结果加以解释和分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
方昊
统计套利是机构投资者广泛采用的基于模型的投资过程。本文对统计套利的基本原理、理论模式和交易策略进行了分析,并以中国封闭式基金市场的实际波动情况加以模拟检验,讨论了统计套利应用在实践中可能的情况。
关键词：
统计套利 模拟 应用分析
[期刊] 商业研究
[作者]
刘建和 郭清亮
运用常用的列联表(Contigency table)、卡方检验和交叉积值等方法对我国开放式基金从2002年下半年至2006年12月31日的业绩持续性进行了研究,并根据业绩波动进行分组检验,结果发现开放式基金整体业绩持续性表现较差,这种表现是由业绩波动较高的开放式基金引起的。而业绩波动率较低的开放式基金则表现出了一定的业绩持续能力。
关键词：
开放式基金 业绩持续性 业绩波动
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
薛刚 高红兵 黄培清
在有效市场中封 闭式基金的内在价值 是其单位份额的资产净值，而实际证券市场中封闭式基金的折价却是一种普遍现象。文章通 过对西方封闭式基金折价理论的分析，得出了对我国封闭式基金定价有意义的启示。
[期刊] 管理评论
[作者]
吴启芳 汪寿阳 黎建强
本文通过回归计算和拟合投资组合的模拟运行检验了中国证券市场封闭式基金在1999.1-2003.6期间的业绩持续性。实证选取了相对基准和绝对基准以及不同的收益率计算方法。对历史和未来收益的时间段进行了细分,以分析不同时间业绩间的相关性。为了消除数据的重叠性,增大取样滑动频率并进行了统计检验。结果显示:样本在中长期内体现了一定的持续性;基准和收益率的计算方法对结果的影响很大。当计算期比持有期长时,检验中各指标的规律性相对更强。当预测期较长时,结果的规律性减弱。
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