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年份: 2024(7258); 2023(10665); 2022(9008); 2021(8136); 2020(7240); 2019(17161); 2018(16916); 2017(32910); 2016(17954); 2015(20429); 2014(20568); 2013(20573); 2012(19249); 2011(17395); 2010(17822); 2009(16742); 2008(17276); 2007(15663); 2006(13585); 2005(12210)

作者: 王(53874); 李(45051); 张(45037); 刘(43125); 陈(28807); 杨(21605); 晓(20733); 赵(17467); 周(16907); 华(16238); 文(15327); 吴(15221); 林(14542); 明(14375); 志(14324); 伟(14039); 丽(13827); 孙(13368); 徐(13225); 黄(13046); 玉(11339); 平(11247); 军(11180); 朱(10309); 郭(10288); 建(10204); 胡(10195); 红(10084); 春(9162); 云(9159)

学科: 济(75956); 经济(75863); 管理(51934); 业(51853); 企(42806); 企业(42806); 方法(36914); 数学(32211); 数学方法(31810); 财(22135); 农(20472); 中国(18575); 学(16788); 业经(15875); 务(15306); 财务(15261); 财务管理(15228); 企业财务(14517); 贸(14111); 贸易(14107); 制(13875); 农业(13803); 易(13678); 地方(13486); 理论(13434); 和(11835); 融(11271); 金融(11268); 银(11211); 银行(11175)

机构: 大学(269378); 学院(267385); 济(107916); 经济(105543); 管理(100979); 研究(89278); 理学(87133); 理学院(86127); 管理学(84428); 管理学院(83926); 中国(66945); 京(56757); 科学(55397); 财(51866); 所(46531); 农(46030); 研究所(42266); 财经(41233); 江(40734); 中心(40701); 业大(40054); 经(37302); 农业(36401); 北京(35957); 范(35800); 师范(35431); 经济学(33480); 州(32170); 院(31680); 财经大学(30617)

基金: 项目(173655); 科学(135303); 研究(125809); 基金(125060); 家(109555); 国家(108641); 科学基金(92017); 社会(78116); 社会科(73875); 社会科学(73844); 省(67861); 基金项目(65883); 自然(60037); 教育(59577); 自然科(58648); 自然科学(58626); 划(57757); 自然科学基金(57616); 资助(52265); 编号(51772); 成果(43186); 重点(39629); 部(38993); 发(36917); 创(36018); 课题(35953); 创新(33653); 科研(33640); 教育部(33227); 大学(32761)

期刊: 济(117371); 经济(117371); 研究(76797); 中国(50485); 学报(43425); 财(42797); 农(40735); 科学(38845); 管理(35445); 大学(32504); 教育(30725); 学学(30546); 农业(27382); 技术(24189); 融(22930); 金融(22930); 财经(20457); 经济研究(19049); 业经(18492); 经(17495); 问题(15659); 业(15557); 技术经济(13880); 版(13768); 统计(13602); 贸(13594); 图书(12524); 财会(12488); 商业(12319); 理论(12096)

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封闭式基金投资价值的均值半标准差及其综合收益率分析

[期刊] 商业经济与管理 [作者] 何大安胡宗伟

本文认为,在不允许卖空的证券市场中,证券收益率的向上波动是大多数投资者的行为偏好所致,以证券收益率的方差作为投资风险测度的马克维茨(Markowitz)模型并不适合这一市场类型。文章指出,依据统计学半标准差的方法可以区分投资过程的上方风险和下方风险;同时,如果考虑证券收益率的均值,则可以运用行为均值半标准差综合收益率方法,探索出一种新的封闭式基金投资价值的分析方法。本文的分析可视为对封闭式基金投资价值之评判的一种新的理解。

关键词：封闭式基金半标准差上方风险下方风险

基于半方差方法的封闭式基金投资价值分析

[期刊] 当代财经 [作者] 沈洪溥

以证券收益率方差作为投资风险测度的Markowitz模型存在不足。作为不存在卖空的资本市场,向上波动对投资者而言是有好处的,因而笔者认为,以半方差穴Semivariance雪风险测度为基础、以基金价格为研究对象、结合证券投资基金样本的二级市场价格波动,可考察不同规模的基金的收益波动特性。用比较简便的方法区分上方风险和下方风险,可对基金投资价值作一估计。

关键词：半方差投资组合理论投资基金

封闭式基金折价均值回归研究——基于协整分析

[期刊] 技术经济 [作者] 黄文彬高韵芳

以我国仍在交易的25支封闭式基金为研究对象,利用每支基金从上市第2年到2010年12月的交易价格和净值的周数据进行实证分析。运用恩格尔-格兰杰两步法并进行Johansen协整检验,证实了我国封闭式基金折价存在均值回归现象。同时,误差修正模型分析结果显示,25支样本基金中有22支基金的交易价格与净值的误差修正项显著,说明封闭式基金的交易价格和净值的变动均会影响基金折价,其中交易价格变动对折价的影响更大。最后,提出我国基金投资者可通过投资折价较大的封闭式基金获得超额收益。

关键词：封闭式基金基金折价基金净值资产定价

均值、标准差和相关系数在风险投资中的应用

[期刊] 统计与决策 [作者] 肖丹桂

分散投资能够降低投资风险的道理可以用统计指标来量化说明。投资风险的衡量涉及到平均数、标准差和相关系数的计算与分析。与单一投资比较,组合投资可以在相同收益水平下降低风险,或在相同的风险条件下获取较高的收益。

关键词：投资收益风险均值标准差相关系数

封闭式基金净值与价格协整分析

[期刊] 统计与决策 [作者] 赵洋

我国封闭式基金普遍存在净值对价格的正向引导关系,但是绝大多数的封闭式基金净值与价格之间不存在协整关系。这说明基金的折价率不是均值回归的,所以认为基金价格必然向其内在价值回归是不正确的,试图要从封闭式基金的折价率中套利的行为未必可取。

关键词：封闭式基金折价协整分析

净值公告对封闭式基金市价影响的实证分析

[期刊] 华东经济管理 [作者] 李雪田昆潘有典

本文运用事件研究的实证分析方法,研究了净值公告对封闭式基金市价影响,也是在理论上对中国基金市场有效性的一个检验。

关键词：净值公告封闭式基金事件研究

对封闭式投资基金业绩的实证分析

[期刊] 山西财经大学学报 [作者] 胡燕京尹振涛

文章采用多元统计分析方法中的因子分析法对我国目前54只封闭式基金业绩进行了综合评价,揭示出各基金、各市场和各基金管理公司在基金业绩上的差异及其原因,并进行了理论分析。

关键词：基金业绩因子分析综合评价体系

封闭式证券投资基金管理业绩的实证分析

[期刊] 经济管理 [作者] 徐志刚赵忠东朱亮

文章运用多种方法和指标,对2000年我国19只大型证券投资基金的收益、风险和业绩表现进行了综合评价和比较。

关键词：证券投资基金业绩

正态总体均值与标准差比在序约束下的假设检验

[期刊] 统计与决策 [作者] 何春

要想找出正态总体均值与标准差比在序约束下的假设检验的检验统计量是一个比较困难的问题,即使找到了,也比较复杂。文章通过求出正态总体均值与标准差比在序约束下的置信区间,根据置信区间与假设检验的关系,得出了检验的拒绝域与接受域,避免了通过找到检验统计量来确定拒绝域与接受域的困难。

关键词：正态总体均值与标准差比序约束假设检验

基于样本分位数的Weibull分布均值和标准差估计

[期刊] 统计与决策 [作者] 邹清科

样本均值和标准差是数据分析中常用的指标，但在部分研究中只记录了样本分位数，并未记录均值和标准差。传统的最小二乘法在估计样本均值和标准差时，通常将样本分位数同等对待，但在实际研究中，数据具有峰度和偏度等特征，样本分位数的重要程度不同。因此，文章在估计模型中引入权重，针对可靠性分析中常见的Weibull分布，提出两种方法估计均值和标准差：利用分布函数的加权最小二乘法（FWLS）进行估计；将Weibull分布转换为指数分布，利用数据的加权最小二乘法（WLS）进行估计。通过仿真和实例结果的比较，表明两种方法的估计效果显著。

关键词： Weibull分布指数分布样本分位数加权最小二乘法

均值-标准差控制下的供应链渠道Stackelberg模型

[期刊] 技术经济与管理研究 [作者] 黄建辉叶飞林强

本文研究了在均值-标准差方法控制下的一个具有风险偏好(风险规避、风险中性、风险喜好)零售商与两个风险中性供应商之间供应链渠道协作和竞争。首先,在考虑零售商风险偏好下,提出了供应商联盟与非联盟两种情况中的各方处于Stackelberg-leader或Stackelberg-follower不同权利地位时各决策模式及其对应决策模型;然后,通过对比分析各决策模式最优解及深入分析零售商风险偏好对各渠道成员最优决策影响,得到了基于零售商风险偏好下的供应链渠道各成员的领导者地位将较大影响各方期望效用,而对供应链渠道整

关键词：供应链渠道 Stackelberg模型均值-标准差风险偏好