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[期刊] 统计与决策
[作者]
赵洋
我国封闭式基金普遍存在净值对价格的正向引导关系,但是绝大多数的封闭式基金净值与价格之间不存在协整关系。这说明基金的折价率不是均值回归的,所以认为基金价格必然向其内在价值回归是不正确的,试图要从封闭式基金的折价率中套利的行为未必可取。
关键词：
封闭式基金 折价 协整分析
[期刊] 证券市场导报
[作者]
闻岳春 周勇
研究表明,绝大多数封闭式基金净值与价格之间不存在协整关系。这说明基金的折价率不是均值回归的,所以认为基金价格必然向其内在价值回归是不正确的,试图要从封闭式基金的折价率中套利的行为未必可取。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
李雪 田昆 潘有典
本文运用事件研究的实证分析方法,研究了净值公告对封闭式基金市价影响,也是在理论上对中国基金市场有效性的一个检验。
关键词：
净值公告 封闭式基金 事件研究
[期刊] 技术经济
[作者]
黄文彬 高韵芳
以我国仍在交易的25支封闭式基金为研究对象,利用每支基金从上市第2年到2010年12月的交易价格和净值的周数据进行实证分析。运用恩格尔-格兰杰两步法并进行Johansen协整检验,证实了我国封闭式基金折价存在均值回归现象。同时,误差修正模型分析结果显示,25支样本基金中有22支基金的交易价格与净值的误差修正项显著,说明封闭式基金的交易价格和净值的变动均会影响基金折价,其中交易价格变动对折价的影响更大。最后,提出我国基金投资者可通过投资折价较大的封闭式基金获得超额收益。
关键词：
封闭式基金 基金折价 基金净值 资产定价
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
薛刚 高红兵 黄培清
在有效市场中封 闭式基金的内在价值 是其单位份额的资产净值，而实际证券市场中封闭式基金的折价却是一种普遍现象。文章通 过对西方封闭式基金折价理论的分析，得出了对我国封闭式基金定价有意义的启示。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
张俊 王小军 陶长辉
对深沪两市基金指数以及大盘、中盘和小盘基金指数按詹森指数模型回归分析的结果表明,上述各类基金指数在季末均显著地存在超常收益,而且中盘基金的超常收益率最大,大盘次之,而小盘基金最小。
[期刊] 经济研究
[作者]
许承明 宋海林
本文研究了中国封闭式基金价格报酬与净资产报酬的数据特征及其影响关系 ,主要的结果是 :( 1 )中国封闭式基金的价格报酬相对于基金的净资产报酬一方面存在过度波动 ,另一方面又存在反映不足 ;( 2 )通过检验表明 ,投资者情绪风险对价格报酬过度波动具有显著的影响 ,而Fama的三因素风险因子对价格报酬的过度波动几乎没有解释力 ;( 3 )封闭基金价格报酬的过度波动表明 :由于投资者行为使基金股票价格相对于基金净值存在额外的系统风险 ,封闭式基金折价正是对这种系统风险的一种补偿。
关键词：
过度波动 投资者情绪 风险报酬
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
宋威
协同性与风格投资是行为金融的新课题。本文通过构建中国封闭式基金折价指数及投资者情绪的替代变量,利用回归分析对2001至2007年中国封闭式基金折价的协同性,及投资者情绪的多样性进行实证检验,验证投资者情绪对基金折价的解释力与相关性。结果表明,我国证券市场上不仅存在协同性,而且协同性表现出较强的风格投资特征,风格投资是产生协同性的重要原因。
关键词：
协同性 风格投资 封闭式基金 折价
[期刊] 南开经济研究
[作者]
刘传葵
一、研究背景我国现有的投资基金都是封闭式基金。它主要包括两个部分：以１９９７年１１月国务院证券委颁布《证券投资基金管理暂行办法》为界，一个部分是在此前由中国人民银行总行、分行及各地人民政府批准设立的，据统计这一部分有７５家共约近１００亿元人民币原始规...
[期刊] 证券市场导报
[作者]
冯伟
基金的资产估值是确定基金净值的主要因素。按照每日交易市价估值,直接导致基金经理过分专注于股票市场的短期波动,产生过分追求短期投资收益的冲动。
[期刊] 金融与经济
[作者]
徐强
封闭式基金曾是我国股票市场上的生力军,然而,由于二级市场的贴水交易,导致发行市场的发行出现困难,通过实证分析,我们发现,基金在没有做空机制的熊市市场,净值下跌,从而交易价格下跌是不可避免的,为了发展资本市场,尽快建立空头机制是中国资本市场当务之急。
关键词：
封闭式基金 市场交易 实证分 2002年
[期刊] 当代财经
[作者]
沈洪溥
以证券收益率方差作为投资风险测度的Markowitz模型存在不足。作为不存在卖空的资本市场,向上波动对投资者而言是有好处的,因而笔者认为,以半方差穴Semivariance雪风险测度为基础、以基金价格为研究对象、结合证券投资基金样本的二级市场价格波动,可考察不同规模的基金的收益波动特性。用比较简便的方法区分上方风险和下方风险,可对基金投资价值作一估计。
关键词：
半方差 投资组合理论 投资基金
[期刊] 当代财经
[作者]
廖海
经过六年多的培育,我国证券投资基金行业现已初具规模。本文基于一个改进的数据包络分析(DEA)评价模型,提出了一种基金业绩评估方法,对中国目前54只封闭式基金在2002年和2003年两年的管理和运作绩效进行了研究,并将其与传统方法所得结果进行了对比。
关键词：
DEA 封闭式基金 绩效评价
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
胡燕京 尹振涛
文章采用多元统计分析方法中的因子分析法对我国目前54只封闭式基金业绩进行了综合评价,揭示出各基金、各市场和各基金管理公司在基金业绩上的差异及其原因,并进行了理论分析。
关键词：
基金业绩 因子分析 综合评价体系
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