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[期刊] 金融研究
[作者]
徐琼 赵旭
对基金业绩持续性评价是投资者进行基金投资决策的依据之一。本文运用业绩相对排名法(MPR)对中国封闭式投资基金业绩持续性进行了实证检验,结果表明,从整体来看,所考察的封闭式基金业绩不具有持续性。最后在分析基金业绩非持续性原因的基础上,提出了几点政策建议。
关键词：
业绩持续性 业绩排名法 费率
[期刊] 商业研究
[作者]
刘建和 韦凯升
选择国内2004年存在的封闭式基金,从1999年至2004年的年收益进行业绩持续性能力的实证研究。结果发现封闭式基金的年收益存在着一定的业绩持续性表现,但检验的有效性并不强,同时这种业绩持续性表现呈现出越来越弱化的趋势。这说明封闭式基金的业绩持续能力尚待加强。
关键词：
封闭式基金 业绩持续性 列联表
[期刊] 财经问题研究
[作者]
李敏
本文基于统计分析的方法,利用Jensen Index、Sharpe Ratio、市场择时能力等三个指标,研究了我国封闭式基金业绩的持续性。本质上是考查我国市场基金历史业绩对未来业绩是否存在一定程度的揭示作用,从而为投资者提供一种适用于我国基金市场的简便、易行的投资方法。
关键词：
持续性 封闭式基金 择时能力
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
吴庆田 肖赛君
我国封闭式基金的发展已经有些时日,基金的业绩和发展的持续性是基金投资者以及基金管理公司极为关注的问题,目前的基金评价方法存在很多不足,本文尝试建立数据包络分析(DEA)的BCC模型,通过选取投入和产出指标,对上证25只封闭式基金进行相对绩效评估和持续性分析。
关键词：
封闭式基金 持续性 数据包络
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王建琼 卢涛
随着我国基金行业超常发展,恰当的分析和评价基金业绩已越来越重要。本文根据CAPM的基本原理,利用国外先进的基金业绩评价方法对我国封闭式基金的综合业绩进行实证研究。研究结果表明:总体来看,基金获得的市场超额收益显著为负。基金经理不具有证券选择能力,但具有一定的市场择时能力,但这两种能力均不显著。同时,我们还发现不同投资风格的基金经理具有不同的证券选择能力和市场择时能力。
[期刊] 技术经济
[作者]
夏恩君 王素娟
本文应用修正的夏普指数,对我国证券市场上29只封闭式基金在2003年7月到2007年6月的数据进行统计研究,分析了样本基金在统计期内控制风险和实现收益的能力,以及样本期内基金绩效的持续性。得出结论:我国封闭式基金具有较为一致的分散非系统风险能力,基金绩效普遍具有优于市场基准组合的表现,基金绩效具有持续性等。
关键词：
封闭式基金 绩效评估 收益 风险
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
胡燕京 尹振涛
文章采用多元统计分析方法中的因子分析法对我国目前54只封闭式基金业绩进行了综合评价,揭示出各基金、各市场和各基金管理公司在基金业绩上的差异及其原因,并进行了理论分析。
关键词：
基金业绩 因子分析 综合评价体系
[期刊] 技术经济
[作者]
焦扬 廖宜静
近年来我国新设立的开放式基金远远多于封闭式基金。在数量迅速增长的情况下,开放式基金能否取得优于封闭式基金的绩效受到市场的普遍关注。本文选取了发行时间较早,发行规模超过20亿的15只封闭式基金和15只开放式基金,从收益率、风险调整后的绩效和选股择时能力三个方面比较了2006年1月6日至12月29日共49周开放式基金与封闭式基金的绩效。实证结果显示,封闭式基金在平均收益率和收益风险比上略高于开放式基金,但在选股和择时能力上并不存在显著的差异。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
杨晓兰 满臻
近年来我国新设立的开放式基金远远多于封闭式基金。在数量迅速增长的情况下,开放式基金能否取得优于封闭式基金的绩效受到市场的普遍关注。本文选取了10家基金管理公司,每家公司各选一只开放式基金和一只封闭式基金,从收益率、风险调整后的绩效和择时能力三个方面比较了2004年1月至2005年4月期间开放式基金与封闭式基金的绩效。实证结果显示,在我国目前情况下,开放式基金的绩效略高于封闭式基金,但并不存在显著的差异。
关键词：
开放式基金 封闭式基金 绩效比较
[期刊] 证券市场导报
[作者]
洪如明
我们认为,动量交易策略和基金流动性都是我国封闭式基金折价交易的影响因素之一,但两者都只是影响我国封闭式基金折价交易问题的"扰动项"因素。投资者心态变化以及噪音交易风险很可能是我国封闭式基金折价交易的主导性因素。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
刘翔 余皓宇
选取2005—2009年60只封闭式基金的周数据,建立相关变量对折价率的一元固定效应面板回归模型。研究发现,分红亚变量、存续时间、管理绩效、基金市场回报率、基金经理更换次数、基金公司管理封闭式基金总市值对封闭式基金折价率存在正效应,而换手率对基金折价率存在负效应。分红传递了业绩可持续的信号,降低了投资者信息的搜集成本,能够吸引特定资本增值和红利偏好的投资者,减少代理成本。有限理性投资者会选择引发其关注的分红基金,分红可以作为营销封闭式基金的一种策略。
关键词：
封闭式基金 折价 分红
[期刊] 金融研究
[作者]
赵龙凯 彭传国
本文基于管理绩效理论,对我国封闭式基金折价现象进行实证研究。管理绩效理论认为,封闭式基金折价反映了投资者对于基金未来过低的管理能力的理性预期,未来管理绩效越差,折价越大。本文使用了多种基金绩效度量模型,分别采用引入时间哑变量和除去时间均值混合OLS回归方法以及Fama-Macbeth横截面回归方法,验证了折价率和未来管理绩效之间的关系。结果显示,封闭式基金折价和溢价反映了市场对于基金未来管理绩效的预期;当期折价率和未来管理绩效之间存在显著的正向关系,尤其在未来一个季度的时间内;这种关系不受非同步性交易效应和基金异质性的影响。本文同时发现,折价率对于未来管理绩效的解释能力强于过去的管理绩效对于未...
关键词：
封闭式基金 折价率 管理绩效
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
曹纯娟 王春峰
封闭式基金折价现象一直是金融领域中的一个难解之谜。本文以上海证券交易所交易的封闭式基金为对象,实证检验了西方广为接受的投资者情绪假说对中国封闭式基金折价的解释能力。实证结果表明投资者情绪并不是影响我国封闭式基金折价的主要因素,我国封闭式基金折价的原因还需要进一步的探究。
关键词：
封闭式基金 折价 投资者情绪 行为金融
[期刊] 投资研究
[作者]
类承曜 李志洋
本文回顾了Sharpe(1992)的资产因子回归模型,并用于分析我国的封闭式基金的投资风格。研究发现,样本基金中实际投资风格偏离了宣称的投资风格,同一个基金投资风格前后不一致,而且样本基金存在着投资风格趋同的现象。而且通过动态的视角,说明了该模型被忽略的价值。
关键词：
投资风格 资产因子回归模型 封闭式基金
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