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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
梁来存 皮友静
寿险公司目前常用的附加保费精算模型有固定比率模型、变动比率模型、三元素模型等三种,这些模型存在自身的优缺点。在此基础上新构建的附加保费精算模型,包含了每张保单的固定费用,区分了附加费用的种类,考虑了通货膨胀对未来经营管理费用的影响,从而可使寿险公司附加保费的计算公平、合理、适度。
关键词：
附加费用 附加保费 精算模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
梁来存
本文根据实际情况将利率作为变量,建立了可变利率下的寿险纯保费精算模型,从而对将利率看作常数的当前使用的寿险纯保费精算模型进行了改进。
关键词：
利率分布 寿险 纯保费精算
[期刊] 统计与决策
[作者]
江正发 黄旭鹏
文章以保险公司面对一个随机客户群为假设条件,对投保客户群进行复合泊松过程处理,以终身寿险为例,根据精算等价原理,讨论在全连续模型和常数死力、常数失效力条件的寿险定价方法,并推导趸缴纯保费和均衡纯保费的计算公式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘曼莉 李兴绪
文章讨论了极值分布对非寿险精算中损失数据尾部的拟合和保费厘定方法,并进行了实例计算。研究表明:必须对应用极值分布的条件进行检验;对门限值确定的三种方法中自适应选择算法是较好方法;广义帕累托分布参数MLE估计能得到比较精确的估计结果。文章还给出了非寿险损失的超赔再保险纯保费的计算方法。
[期刊] 税务与经济(长春税务学院学报)
[作者]
何英凯
部分保险的保费精算模型何英凯【关键词】部分保险限额陪偿保险免赔额保险全额保险保费精算模型目前，我国的保险事业总体水平已经有了很大提高，但保险形式不完善，发展不平衡，例如，“部分保险”在我国的保险业务中就处于严重的滞后状态。“部分保险”，是指承保人只负...
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭春增 王秀瑜
随机利率下的寿险精算理论与方法的研究成为近年来研究的重点与热点问题。文章以反射布朗运动和伽玛分布为基础建立随机利率模型,并在此模型下进行讨论,得到随机利率模型下寿险的纯保费和纯保费的责任准备金的具体表达式。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
朱慧明 郝立亚
针对传统B櫣hlmann-Straub信用模型不能有效地解决缺失数据信息处理问题,本文利用贝叶斯统计方法,构造了一类新的贝叶斯信用分析模型,引入基于吉布斯抽样的马尔科夫链蒙特卡洛方法进行数值计算,建立了一个索赔后验分层正态模型进行实证分析,证明模型的有效性。研究结果表明,基于MCMC的贝叶斯信用模型能够动态模拟模型参数的后验分布,提高模型估计的精度,对保险公司经验费率厘定方法的改进具有重要的现实意义。
[期刊] 财经论丛
[作者]
刘玉焕
中国主要寿险公司2004M8～2012M2间月度保费收入时间序列存在明显的季节特征,很大程度上与寿险业"开门红"习惯有关。建立SARIMA模型,发现当期寿险保费收入受以往各期的影响,对模型进行样本内预测,达到了较好效果。在此模型基础上,利用邹检验验证保险会计新准则、保监会业务结构调整窗口指导和银保新政对寿险保费收入时间序列的影响,并根据验证结果,提出相关政策建议。
[期刊] 统计研究
[作者]
段白鸽 张连增
本文结合非寿险精算中普遍存在的具有层次性和相关性的数据结构,在分层模型的全新视角下,充分借鉴分层模型的理论研究成果,对分层模型在非寿险定价与索赔准备金评估中的应用研究的最新成果进行了系统梳理和总结,并将贝叶斯方法、随机模拟、信度理论、数据分析技术、科学计算等融合其中。在此基础上,提出了一些有待深入探索和进一步扩展的新思路。这对提升我国非寿险精算学科的统计分析体系,促进我国非寿险精算学科的发展具有重要的科学研究意义。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张连增 杨婧
在寿险中,多状态模型是传统的两状态模型的推广。多状态模型包括失能、退保等其他状态。在本文中我们将马尔可夫链应用于多状态模型的研究,多元风险模型、多元生命模型都可以视为特殊的多状态模型,从而可以进行统一化处理。相对于传统寿险精算理论中对多元风险模型、多元生命模型和多状态模型分别讨论,本文的统一化处理是很大的改进。本文给出了两个多状态模型的实际应用的例子,对相应的Thiele微分方程组,通过编程求得数值解。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭欣
寿险中的利率随机问题,是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。文章在传统精算学基础上,对随机利率下的完全离散型死亡保险进行分析。考虑对随机利息力分别采用正态分布和布朗运动建模,在死亡服从De Moive假设下,得到完全离散型均衡纯保费以及责任准备金的一般表达式,并对相关的风险进行分析。最后用数值例子说明模型与计算方法的正确性和有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高井贵 赵明清 赵晓燕
文章对利息力累积函数采用不同累积时间上具有不同参数的Wiener过程建模,讨论了半连续定期人寿保险均衡纯保费和准备金的计算,并在死亡均匀分布假设下得到了其简洁表达式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭念国
广义线性模型作为分类费率厘定的重要工具,面临着如何选择损失变量分布的问题,而且对于存在巨额索赔的数据费率因子的显著性判别往往不具有稳健性。文章利用中位数回归模型弥补了广义线性模型的这些不足,结合实际数据对费率因子的各水平进行显著性判别,并与其他常用损失模型的拟合结果进行比较。结果表明,中位数回归模型在费率因子的显著性判别方面更具有客观性和稳健性。
关键词：
费率因子 显著性判别 中位数回归模型
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
东明 郭亚军 杨怀东
本文针对同质半连续型寿险保单组,分别建立了确定利率与随机利率准备金精算模型,通过对比分析,发现保单数的增加会降低死亡率风险,但不会减小利率风险。对于平均未来损失额的近似值,本文给出了其前二阶矩的一般表达式。
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