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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李晓林
在人寿保险业务中,确定保费最重要的依据是被保险人在相应期间内的死亡概率q、死亡力μ和死亡率m。任何一个人寿保险中的风险管理模型,都必须对被保险入某一时期的死亡概率q、死亡力μ和死亡率m作出可靠的估计。本文通过对实际数据的处理,提出了可靠而又可行的估计方法。 我们考察在某观察期内的N个人,假设他们的生死是相互独立的。 先考察一种特殊情况:假定观察期为一年,而这N个人在观察期内的年龄正处在从x到x+1岁的这一年,又假设这一年中每一个人的死亡概率为q。则在这一年中的死亡人
[期刊] 保险研究
[作者]
李冰清 冯昕 沈圆江
寿险公司经营人寿保险是以人的身体或生命为保险标的,与非寿险相比,具有特殊的死亡率风险。本文从寿险公司基础风险的角度出发研究死亡率风险,并对其进行量化,提出死亡率持续期的度量方法,进而从资产负债管理的层面提出解决方法。最后总结国外死亡率风险管理办法并进行借鉴总结,给国内寿险公司死亡率风险管理提出意见。
关键词：
死亡率风险 死亡率持续期 资产负债匹配
[期刊] 保险研究
[作者]
黄晓艳 刘昆 唐迎凌
在过去的半个世纪中,免疫理论在寿险行业的资产负债管理中得到了广泛的应用,目前免疫理论主要是为了应对利率风险。本文提出了寿险产品组合的死亡率免疫的条件,通过建立模型对该条件进行了论证。根据死亡率免疫理论可以优化寿险公司的产品组合,解决目前寿险产品组合混沌无序的状态,为经营者提供一种量化公司产品组合死亡率风险的工具,并在死亡率免疫的条件下,探讨了寿险业资产负债管理的模式,即寿险业资产负债匹配是指投资资产现金流与负债现金流的匹配,而不是负债现金流和保费本身的匹配。
关键词：
死亡率 死亡率免疫 产品组合
[期刊] 中国人口科学
[作者]
黄荣清
在人口抽样调查中，对性别一年龄死亡率通常使用比例估计方法。按照这种方法，要得到全年龄的精确的死亡率数据所必需的抽样人口数的规模是很大的，在实际调查中往往难以满足这样的条件。以1995年全国1％人口抽样数为例，如果用比例估计方法计算得到的性别一年龄死亡率数据，往往呈无规则的波动，从而使结果难以直接利用。笔者认为，出现上述问题，是由于此估计方法未能充分利用过去的信息造成的。如果用决定论中贝叶斯沽计方法，就可解决死亡率估计的稳定性问题。在本文中，笔者详细介绍了死亡率的贝叶斯估计方法，简化了它的计算式；并利用该方法估计了1995年中国30个省区的性别一年龄死亡率，计算人口的期望寿命，并把它和用比例估计的结果作了对比，得出用贝叶斯估计方法比较可靠的结论。
[期刊] 保险研究
[作者]
弋雪峰
寿险产品定价的基础之一是生命表的编制。1997年之前,我国寿险业定价借用日本的生命表,1997年开始采用自己编制的《中国人寿保险业经验生命表》(1990～1993)。中国第二回生命表的编制经过艰苦努力,于2006年1月1日正式颁布实施。新的生命表对寿险产品定价的影响成为社会广泛关注的问题。本文假设死亡率变化的一定比例,在其他条件不变的前提下,计算几种主要寿险产品的纯保费的变化,有助于了解生命表修订对寿险产品的价格影响。
[期刊] 统计研究
[作者]
王艺明,陈浪南
The paper conducts experimental study of crude death rate of insurance industry by using turning-point-having Logistic Model.
关键词：
粗死亡率 Logistic模型 转折点
[期刊] 保险研究
[作者]
孙佳美 刘志鹏
寿险产品定价方法一般采用静态的死亡率,没有考虑死亡率改善对保障类产品或年金类产品的影响,这样可能导致寿险公司的准备金估计过高或更低,进而影响寿险公司的经营。本文首先借助Monte Carlo方法模拟静态死亡率和动态死亡率下寿险公司的责任准备金分布,然后比较两种情况下寿险公司责任准备金风险的变化情况。结果表明,死亡率改善对寿险公司责任准备金的影响显著,建议寿险公司在产品设计时考虑死亡率改善因素。
[期刊] 中国人口科学
[作者]
黄润龙
一、问题的提出 人们往往利用死亡人口登记、人口普查数据直接计算死亡人口及死亡率。但是,在某些国家和地区由于政策法令不健全,以及统计口径不一致,常常发生死亡人口漏报、死亡人口年龄错报以及人口死亡时间误报。因此,在某些国家和地区特别是发展中国家,死亡率的报告经常是不准确的。为了能科学地、准确地评估人口死亡率,近十余年来人口
[期刊] 人口研究
[作者]
赵梦晗 杨凡
文章根据卫生部监测点数据及世界其他国家有关数据对我国第六次人口普查公布的婴儿死亡率及5岁以下儿童死亡概率提出质疑,认为普查数据所显示的我国婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡概率水平偏低且下降速度过快。在此基础上,文章进一步结合多国数据,分别考察经济发展水平、文化教育水平与婴儿死亡率及5岁以下儿童死亡概率之间的关系,发现我国的状况在很大程度上不符合国际经验。为给出相对准确的婴儿死亡率及5岁以下儿童死亡概率估计值,研究中利用寇尔德曼模型生命表及布拉斯罗吉特转换对我国实际的婴儿死亡率及5岁以下儿童死亡概率进行了估计。研究结果显示,我国婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡概率分别在18‰~19‰和22‰~23‰的范围内。
[期刊] 保险研究
[作者]
祝伟 陈秉正
传统的精算定价方法假定死亡率是静态的,实际上死亡率是随时间而变动的具有动态不确定性的变量。在动态死亡率的框架下定量分析长寿风险对于个人年金产品定价的影响:引入Wang转换的风险定价方法度量长寿风险的市场价格,并运用模拟分析的方法分析长寿风险对个人年金定价的影响。最后,基于分析结果,就保险公司如何管理这一风险给出建议。
关键词：
长寿风险 死亡率预测 个人年金 精算定价
[期刊] 保险研究
[作者]
段白鸽
首先,系统梳理了国内外已有的动态死亡率建模方法存在的问题,提出了改进的思路,总结了量化长寿风险的各种模型与方法。其次,结合国外长寿风险管理工具的应用及发展,主要包括保险公司年金产品与寿险产品的自然对冲、再保险、长寿风险证券化的理论研究与实践经验,探讨其在我国实施的可行性及实施中可能存在的问题。该研究可作为我国长寿风险量化与管理的基础研究,有望为我国长寿风险定量评估体系的构建提供参考与借鉴。
[期刊] 统计与决策
[作者]
安平
随着人类预期寿命的延长,高龄人口死亡率在国外学术界越来越受到关注。文章选择用Gompertz函数、Coale-Kisker方法、极值理论等方法分别对中国女性高龄人口死亡率进行拟合,并通过加权最小平方法进行比较,得到了Coale-Kisker方法是死亡率扩展的最佳方法的结论。
[期刊] 财经论丛
[作者]
胡仕强
基于死亡率免疫理论探讨保险公司长寿风险的自然对冲问题,研究年龄、性别与保险期限等因素与保单久期和凸性之间的关系,发现保险公司欲达到长寿风险的完全对冲,其寿险业务和年金业务必须达到的最小ρ比例应该等于年金和寿险保单的久期之比,表明保险公司可以通过选择调整寿险和年金业务的比例来对冲长寿风险的影响。
关键词：
死亡率免疫 长寿风险 对冲比例
[期刊] 保险研究
[作者]
田梦 邓颖璐
长寿风险近年来对各国保险业、养老金体系、社会保障体系造成大规模影响,成为保险和风险管理学术界关注和研究的重点。采用国际前沿的研究方法,系统深入地采用中国数据研究这一问题。在Lee-Carter模型的基础上,通过双指数跳跃扩散模型对Lee-Carter模型中的时间序列因子进行拟合,较好地刻画了中国人口死亡率的长寿跳跃和死亡跳跃;引用Swiss Re死亡债券度量长寿风险的市场价格,预估未来中国人口死亡率,并得出了寿险衍生品Q型远期的中国定价。
[期刊] 人口研究
[作者]
罗茂初
婴儿死亡率的测定,在人口分析中,始终是一项最困难的工作。人们往往由于数据不可得或不可靠,不得不求助于模型生命表,利用已知的,比较可靠的某些年龄组的死亡率来引申出婴儿死亡率。这样做,往往有两个风险。一是各国死亡率的模式不同。如果从柯尔一德曼(Coalc-Ccmcny)模型生命表构造来看,可以很清楚地看出这一点。这个模型生命表系统
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