- 年份
- 2024(31)
- 2023(56)
- 2022(38)
- 2021(37)
- 2020(41)
- 2019(55)
- 2018(47)
- 2017(107)
- 2016(48)
- 2015(44)
- 2014(52)
- 2013(43)
- 2012(35)
- 2011(35)
- 2010(34)
- 2009(35)
- 2008(26)
- 2007(17)
- 2006(24)
- 2005(21)
- 学科
- 管理(288)
- 企(265)
- 企业(265)
- 业(251)
- 济(174)
- 经济(174)
- 财(143)
- 方法(114)
- 划(95)
- 务(95)
- 财务(95)
- 财务管理(95)
- 企业财务(94)
- 人事(83)
- 人事管理(83)
- 数学(81)
- 数学方法(80)
- 中国(69)
- 环境(68)
- 业经(67)
- 银(61)
- 银行(61)
- 策(60)
- 行(59)
- 技术(58)
- 决策(57)
- 经营(55)
- 规划(53)
- 环境规划(52)
- 理论(52)
- 机构
- 大学(752)
- 学院(746)
- 管理(330)
- 济(293)
- 理学(291)
- 理学院(289)
- 管理学(287)
- 管理学院(286)
- 经济(286)
- 研究(203)
- 财(179)
- 中国(174)
- 京(149)
- 财经(149)
- 经(140)
- 财经大学(121)
- 商学(119)
- 商学院(118)
- 中心(113)
- 科学(104)
- 北京(99)
- 经济学(99)
- 业大(98)
- 经济学院(96)
- 农(93)
- 江(89)
- 融(83)
- 金融(83)
- 工程(79)
- 州(76)
共检索到948条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 财务与会计
[作者]
汤谷良 范钊
2009年2月25日,美国财政部公布了奥巴马政府金融救援计划核心内容——资本援助的具体方案,美国19家主要银行必须接受"压力测试",政府将适时公布部分结果,并依据测试结果决定援助方案。"压力测试"将由美联储、联邦储蓄保险公司等机构联合执行,测试将按照两套假设情境进行:第一种假设是美国经济今年萎缩2%,失业率为8.4%,房价下跌14%,明年经济增长2.1%,失业率8.8%;第
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李娜 李敏
压力测试作为一种风险管理工具,是VaR模型的有益补充。本文研究和评价了压力测试的作用,通过与VaR模型的缺陷进行比较,阐述了压力测试的特征,进而详细介绍了进行压力测试的程序和方法,指出压力测试在我国运用和发展的必要性。
关键词：
压力测试 VaR 风险管理 情境测试
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
黄剑
压力测试作为一般风险计量工具的重要补充,越来越受到金融监管部门和银行业的重视。文章从压力测试和反向压力测试的原理与方法出发,比较分析压力测试与在险价值(VaR)的特征性与互补性,通过示例阐明压力情景的设置方法和压力测试的操作过程,并探讨压力测试和反向压力测试在银行风险管理中的实务问题。
关键词：
压力测试 反向压力测试 在险价值 情景
[期刊] 经济研究参考
[作者]
杨洋
本文提出尝试采用风险压力测试的方式来进行税务相关风险的预测和防范的观点,同时针对几个重要的业务流程中可能触碰到的风险点来进行进一步的阐述,从风险的来源上分析合理规避税务风险的可行性,以及简单说明有关措施。
关键词：
税务风险 压力测试
[期刊] 经济学家
[作者]
巴曙松 朱元倩
近年来压力测试因其衡量金融危机等极端环境下风险的特性在现代银行风险管理中发挥着越来越重要的作用,成为VaR等传统模型的重要补充。本文分别从压力测试的定义、国际实践规范、执行流程等角度对已有的文献和监管部门的调查研究报告进行了总结,并在此基础上归纳分析了压力测试的优缺点,讨论了压力测试中的实际操作细节及对于数据缺乏的发展中国家如何有效地实施压力测试。文章最后对宏观压力测试这一新的发展趋势进行了介绍和诠释,也提出了在压力测试中值得进一步研究的后续问题。
[期刊] 金融评论
[作者]
朱元倩
本文围绕流动性风险的特殊性及其压力测试的关键要素,对微观机构进行流动性风险压力测试的理论和实践进行了总结,并探讨了巴塞尔III的流动性风险监管指标与流动性风险压力测试的关系,给出宏观流动性风险压力测试最新进展和发展趋势,为中国银行业实施流动性风险压力测试提供借鉴。
关键词：
系统性风险 流动性覆盖率 净稳定资金比例
[期刊] 统计与决策
[作者]
任宇航 孙孝坤 程功 夏恩君
分析了信用风险压力测试的重要性和一般过程,针对我国银行业数据缺乏的现状提出了基于LOGIT回归的测试方法,并通过收集我国宏观经济数据和金融机构的数据,利用该方法进行了应用研究,结果表明该方法可以为我国银行业信用风险管理提供有益的参考,结论部分指出了该方法存在的不足,提出了有关建议。
关键词：
信用风险 压力测试 Logit回归
[期刊] 中国金融
[作者]
中国工商银行环境因素压力测试课题组 张红力 周月秋 马骏 殷红 马素红 杨荇 乐宇 邱牧远
环境因素对银行风险影响的理论探索环境成本内部化的理论研究气候变化和生态系统退化是人类２１世纪面临的主要挑战之一。全球已经开始面对干旱、日益枯竭的水资源、海平面的上升以及更频繁的洪水等环境问题，这些问题已经影响到人类的经济和社会生活。从经济学角度看，环境问题具有显著的外部性特征。欧盟２００６年发表的＂气候变化的经济学＂，即著名的《斯特恩报告》（ｔｈｅ Ｓｔｅｒｎ ｒｅｖｉｅｗ，２００６），从发展低碳经济学应对气候变
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
尹钊
本文提出风险价值法和压力测试法的企业风险管理方法,克服了传统方法只给出风险相对严重程度的不足。建立风险量化评估、预警和控制体系,采用优化组合方法,实施一体化风险管理,规避重大风险事件的发生。
关键词：
风险价值法 压力测试法 风险管理
[期刊] 统计与决策
[作者]
卞家涛 余珊萍
文章基于宏观经济波动、同业风险传染和不同风险演化的视角研究了不同压力与复杂压力冲击下银行体系的流动性风险。研究发现复杂压力冲击危害在一定范围内不随压力程度的增加而加大,滞胀背景下复杂压力冲击对银行体系流动性的危害将大于其他压力情景,复杂压力因素冲击并不比单一压力因素具有更强的危害,但银行体系流动性将随着压力的传递与深化出现复杂变化。
[期刊] 统计与决策
[作者]
卞家涛 余珊萍
文章基于宏观经济波动、同业风险传染和不同风险演化的视角研究了不同压力与复杂压力冲击下银行体系的流动性风险。研究发现复杂压力冲击危害在一定范围内不随压力程度的增加而加大,滞胀背景下复杂压力冲击对银行体系流动性的危害将大于其他压力情景,复杂压力因素冲击并不比单一压力因素具有更强的危害,但银行体系流动性将随着压力的传递与深化出现复杂变化。
[期刊] 新金融
[作者]
唐成千 易卓睿
欧洲中央银行于2022年7月发布气候风险压力测试结果，共有104家重要大型银行参加，测试需要银行提供三个方面的定性和定量材料：开展气候风险压力测试的能力、对高碳排放行业收入的依存度、不同时点和不同压力情景下的表现情况。测试结果显示：一是60%的欧元区银行未建立气候风险压力测试架构，大多数银行未将气候风险纳入信用风险模型，仅有20%的银行在放贷时考虑气候风险；二是在银行从非金融企业获取的利息收入中，有三分之二来自高温室气体排放行业；三是物理风险对银行具有异质性影响。此外，对41家银行在不同气候情景下的分析表明，相较于无序转型或温室世界下不作为的银行，有序转型的银行受到的气候冲击影响最小。本刊编译了此篇论文，以期为读者带来启发和思考。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周灵灵 武文超
基于现金流的蒙特卡洛模拟方法,提出了一个制造业企业信贷风险压力测试的分析方法和框架。通过财务指标的计算,经营活动净现金流可以通过存货、应收账款、应付账款、产品价格、产品销量、生产成本以及周转率等会计科目进行表示,而企业经营活动净现金流是否为负可以作为判定制造业企业违约的标准。然后,在情景假设和随机变量估计的基础上,可以通过蒙特卡洛模拟计算违约概率。同时,利用企业的经营和财务数据进行了模拟测试。在金融机构的风险管理应用中,可以根据测试企业的具体情况对变量进行合理的设定,进而将研究提出的分析框架应用到不同的企业。
关键词：
压力测试 信贷风险 现金流
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
王天宇 杨勇
文章根据信贷组合观点理论来构建信用风险宏观经济压力测试模型系统,首先构建了基于压力传导模型和压力情景生成模型的压力测试模型系统;其次通过相关性检验、平稳性检验与"协整检验"筛选出对商业银行风险产生影响的宏观经济变量;最后通过案例分析得出,该模型对于分析我国商业银行在宏观经济压力下的信用风险具有一定的适用性。
[期刊] 经济管理
[作者]
陆静 汪宇
商业银行的市场风险主要包括利率风险、汇率风险和股票价格风险。本文采用利率敏感性缺口模型对利率风险进行了压力测试,采用NAP模型对汇率风险进行了压力测试,采用结合GARCH模型和t分布的蒙特卡洛模拟法对股票价格风险进行了压力测试。研究表明,国有大型商业银行的利率风险和汇率风险较大,特别是中国银行,因其国际业务量最大,面临着很高的汇率风险;当商业银行持有较多股票投资时,面临较大的股票价格风险,需要配置较多的资本。
关键词：
市场风险 压力测试 商业银行
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
