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[期刊] 财经科学
[作者]
时光 高珂
SHIBOR是我国正在培育和发展的基准利率。本文根据国际通行的基准利率标准,运用SHIBOR运行以来的数据,采取理论分析和实证检验的方法,从市场性、基础性、稳定性、可控性、相关性五个方面,对其作为我国货币市场基准利率的有效性进行了全面系统地检验。结果表明,SHIBOR可初步作为基准利率,但有效性偏弱。并提出了改进建议。
关键词：
SHIBOR 货币市场 基准利率 有效性
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
胡明东
随着利率市场化的进一步推进,基准利率的选择与培育亟待解决。分析了SHIBOR的运行现状与运行特征,并选取货币市场主要利率体系进行对比,运用格兰杰因果检验并建立EGRACH模型,检验SHIBOR是否具备市场基准利率及央行基准利率的属性。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘湘云 邱乐平
为培育我国货币市场基准利率体系,中国人民银行于2007年1月4日推出了上海银行间同业拆借利率(Shibor),至今,Shibor已正式运行了三年半。我们从Shibor是否具备基准利率的四个属性的角度出发,采用Granger因果关系检验和脉冲响应分析等方法,对其是否已具备承担我国货币市场基准利率的重任作了分析和检验。研究结果表明,三个月内的Shibor,其市场性、基础性和稳定性均基本具备,可以承担作为金融产品定价基准利率的功能,然而相关性的缺乏使其现在还不能够承担货币政策价格调控的基准利率这一职能。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张林 何广文
Shibor是我国货币市场基准利率。本文通过对包括Shibor在内的货币市场利率体系的实证研究,发现短期Shibor的利率基准性较好,准确反映了短期货币市场资金供求状况,是市场化的基准利率;而中长期限Shibor虽然受到一定程度的非市场化引导,但也较好反映了市场对未来利率变动的预期。Shibor运行两年以来,已经逐渐发挥了利率基准作用,影响力在不断扩大。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
袁道强 王燕
对Ｓｈｉｂｏｒ作为基准利率的有效性检验表明：Ｓｈｉｂｏｒ具有较好的基础性、稳史性和相关性，同时，由于其自身交易的高度市场化，Ｓｈｉｂｏｒ已经基本具备基准利率的四个必备属性。也就是说，Ｓｈｉｂｏｒ充当货币市场基准利率具有一定的有效性但同时也存在着市场代表性不强、对中长期利率传导不够、对市场利率影响力小、报价存在失准、对国民经济的影响较弱等问题。并提出通过扩大报价团成员的数量和范围、完善Ｓｈｉｂｏｒ的形成和传导机制、推进中长端品种的发展、建立统一的金融市场等手段提高其行使基准利率职能的有效性。
关键词：
利率 基准利率 Shibor 实证检验
[期刊] 经济学家
[作者]
李成 刘生福
国内经济波动在亚洲金融危机和次贷危机之后呈现出不同的特征。通过实证检验对两次危机后国内经济波动的主要差异进行了对比分析。研究发现,虽然次贷危机后国内经济波动幅度明显加剧,但不能将其归咎于外部冲击的影响。投资波幅增大是解释经济波动加剧的最主要原因,其根源则在于宏观调控政策对本次危机的反应过度敏感。
[期刊] 财会月刊
[作者]
傅毅夫
本文介绍了我国货币市场利率情况,通过举例分析发现债券市场回购利率具有差分序列平稳性以及与消费者物价指数(CPI)环比增长率、生产价格指数(PPI)环比增长率、狭义货币供应量(M1)同比增长率等经济指标显著相关的特性,是目前货币市场基准利率的最佳选择。
[期刊] 改革
[作者]
宋芳秀 杜宁
通过建立VAR模型,使用Granger因果检验及脉冲响应函数、方差分解等分析方法,揭示我国同业拆借市场利率、债券市场利率等短期利率之间的动态关系。分析结果表明,七日债券回购利率R007是所有市场利率的Granger成因,是当前我国货币市场上的基准利率;上海银行间同业拆借利率作为我国金融市场上的基准利率缺乏足够的证据支持。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
卢遵华
我国货币市场的参考利率一般有隔夜回购利率、7天回购利率和央行票据的发行利率。研究发现货币市场利率的走势能够引导债券市场的长期利率和总体走势；公开市场操作影响了货币市场和债券市场利率的走势；物价指数、货币供应量、金融机构存款的变化情况与货币市场利率具有较强关联性,并引导货币市场利率的走势。文章认为应从以下方面培育新的货币市场基准利率：将数量较大的短期国债拆分发行；剥离一定数量的央行票据,定期定量滚动发行；采用做市商制度对较长期限的回购利率进行双边报价。
关键词：
货币市场利率 基准利率 债券市场
[期刊] 经济学家
[作者]
柳欣 刘磊 吕元祥
本文在利率市场化改革深化的背景下,首次利用基于GARCH效应识别方法的结构VAR模型对中国货币市场的六种市场利率的基准利率特征进行了实证分析。结果表明:银行间债券回购市场的隔夜利率和中国银行间同业拆借利率的周利率最具基准利率特征,而SHIBOR虽认可度加强,但目前仅能在隔夜利率市场中显示部分优势。
[期刊] 中国金融
[作者]
张晓慧
为进一步推动利率市场化改革,培育中国货币市场基准利率体系,提高金融机构自主定价能力,指导货币市场产品定价,完善货币政策传导机制,2007年1月4日,人民银行正式推
[期刊] 经济评论
[作者]
项卫星 李宏瑾
作为我国金融市场基准利率体系建设和利率市场化改革配套的重要基础设施,上海银行间同业拆放利率(Shibor)已成功运行近7年。本文首先对货币市场基准利率的性质进行了讨论,指出市场代表性和基准性是金融市场基准利率的核心属性。对我国货币市场和Shibor运行以来情况的考察表明,Shibor具备了货币市场基准利率的基本特征。通过等均值、等方差检验、Granger因果分析和EGARCH模型等方法进行的实证分析表明,Shibor具有良好的市场代表性、基准性和稳定性,较好地发挥了货币市场基准利率的作用。今后应以市场机制建设为重点,进一步夯实巩固Shibor货币市场基准利率地位,通过Shibor的健全完善,推...
[期刊] 金融与经济
[作者]
柏宝春 孙松 王晓艺
利率市场化是市场经济发展的必然要求,是我国利率管理体制改革的既定目标。上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)的推出是央行培育货币市场基准利率的尝试。本文对SHIBOR作为货币市场基准利率进行实证研究,并得出相关重要结论。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
王晋忠 赵杰强 王茜
本文在利率市场化背景下,以已有理论与研究成果为基础,从有效基准利率的基本属性入手,选取Shibor自2007年推出以来6年的月度数据,运用相关性分析、Granger因果检验等实证检验方法,采取定量与定性分析相结合的方式,考察了Shibor作为我国基准利率的有效性中的关键属性——市场属性(包括市场性和基础性)。实证结果表明:自Shibor运行发展至今,市场性方面表现较为良好,但基础性方面还需要进一步完善。
关键词：
Shibor 基准利率 市场性 基础性
[期刊] 经济学家
[作者]
张魁伟 郭炜
在对不同来源资本对经济的影响中,大多数文献集中于其中的某一项资本来源或是从生产要素这个角度考虑对经济的影响。而本文将其中的资本因素按照不同来源进行划分,实证分析不同的资本来源对我国经济发展的具体影响程度。实证结果表明,从各种不同资金来源对GDP的贡献看来,自筹和其他投资与GDP的线性关系是最显著的而且贡献度是最大的;对于全国GDP而言,国家投资对GDP贡献为正值,不同的是国内贷款对全国GDP的贡献显示的是负值。
关键词：
资本来源 面板数据 经济增长
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