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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
魏振香 李南
近几年,国际粮食价格不断上涨,各国政府纷纷出台相关政策稳定粮价。在此背景之下,有关我国粮价上涨的问题再次引起了广泛的关注。本文鉴于国内外期货市场的联动,以芝加哥商品交易所(以下简称CBOT)为国际粮食期货市场的代表,通过Pearson相关系数的大小衡量国际国内两个市场粮食期货价格的相互影响程度,从而找出导致两者联动程度较大的潜在因素,继而有针对性地提出长期应对策略。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓宏亮 黄太洋
文章采用线性及非线性Granger因果检验方法,对我国粮食期货市场价格与汇率之间不同阶段的信息传递溢出进行了检验,实证研究表明,2005年7月汇改前,我国粮食期货价格与汇率之间不存在明显的线性与非线性信息溢出效应,汇改后,我国粮食期货价格与汇率具有单向的非线性信息溢出特征,即汇率变动是粮食期货价格变动的非线性Granger原因。
[期刊] 统计与决策
[作者]
马正兵
本文应用交叉谱分析方法对郑州商品交易所的小麦期货和大连商品交易所的大豆期货的价格发现功能进行了实证研究,通过考察期货价格与现货价格的领先与滞后关系,得出了如下结论:小麦期货市场对我国的小麦现货价格无论一到三年的中长期还是数月的短期都具有较好的价格预期作用,这对推出新的大宗粮油期货(如大米期货)奠定了基础;而大豆期货价格与现货价格虽然在时间上不具有小麦期货与现货价格那样一致的领先与滞后特征,但仍能反映现货市场的供求状况,具有一定的价格发现功能。文章据此进一步讨论了利用粮食期货价格发现功能推进我国粮食流通体制改革的意义和策略。
关键词：
期货市场 价格发现 交叉谱 实证分析
[期刊] 商业研究
[作者]
屈军
本文利用阈值向量误差修正模型(TVECM)实证研究了国内与国际期货市场的大豆、小麦、玉米和稻谷四种粮食期货价格之间动态关系,结果显示:2009-2013年期间,除大豆外,小麦、玉米和稻谷期货价格在国内外市场之间并不具有长期协整关系;非线性TVECM模型比线性VECM模型能更好地刻画国内大豆期货价格"易涨难跌"的非对称现象;短期动态调整具有显著的阀值非线性动态关系。
关键词：
粮食期货价格 TVECM模型 非线性
[期刊] 南京农业大学学报(社会科学版)
[作者]
孙林 倪卡卡 李显戈
在国际化背景下,控制粮食价格波动风险是我国实现长期粮食安全必须高度关注的政策问题。本文利用DCC-MGARCH模型实证分析了美国粮食价格波动向中国传递的动态变化,以及在产品上的差异。研究结果表明:中美大豆期货价格波动动态关联度在0.2~0.6之间,而中美小麦的动态关联度在均值零附近变化。这说明,中美大豆期货交易价格波动联系紧密,而小麦关联度较差。中美大豆期货价格的动态关联度从国际粮食危机前的0.17跃升为危机后的0.36,非配对t检验结果显示,该差异是显著的;而中美小麦期货价格收益率的动态关联未发生显著变化。这间接证明了国际粮食价格波动主要从较开放的大豆市场传递到中国。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
田清淞 肖小勇 李崇光
基于2004年9月—2016年11月我国经济政策不确定性指数和大豆、小麦、玉米期货价格指数,运用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)分析经济政策不确定性对我国主要粮食期货价格波动的影响。研究发现:我国粮食期货价格受到经济政策不确定性的冲击,但不同品种间存在明显差异;2008年金融危机、2011年后危机时代及2015年股票灾难三个时期的经济政策不确定性对粮食期货价格呈现正负交替的冲击态势,冲击响应速度快,持续时间长,影响在12期后仍然存在。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘汉 王永莲
本文以大豆、玉米和小麦为研究对象分析了国内外粮食期货的波动特征、关联性和传导机制。研究表明国内外粮食期货价格波动均具有波动聚类、非对称和长记忆特征,但显著程度存在差别;其传导机制以价格波动幅度较大的国外期货市场向国内市场的单向传导为主要途径,以开放程度和关联程度较高的大豆市场为传导主线,并通过国内大豆和小麦期货市场向国外大豆期货市场进行微弱反馈。
[期刊] 农村经济
[作者]
凌一楠
粮食作为农业生产以及人民生活的重要商品,是保障人民基本生活、构建和谐社会的前提条件。本文作者认为粮食价格波动直接或间接受到货币供应量的影响,并利用我国1978年～2012年的数据进行实证研究。研究结果表明:从长期来看,广义货币供应量、财政支农投入与粮食价格波动存在长期稳定的均衡关系;从短期来看,由于时滞原因,货币供应量与粮食价格波动呈负向作用关系,而财政支农投入对粮食价格的影响仍为负向关系。这也表明我国粮食价格的波动长期以来受货币供应量的影响,而短期则受到财政支农投入的影响。在此结论的基础上,文章就货币政策对我国粮食价格的影响提出了对策建议。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
黄鑫 陆素芳
粮食历来是关系到国计民生的重要商品,为了适应粮食流通发展的需要,粮食的期货市场也就随之而得到相应的发展。早在二、三百年以前,期货交易就在日本、印度的农产品流通中发挥着十分重要的作用。当前,从国际范围看,期货市场的发展势头极为迅猛。近几年来的统计资料显示,世界农产品价格中有85%是依据期货市场的价格来确定的。认真研究、探讨期货市场的地位和作用,对发展我国粮食期货市场具有极为重要的理论意义和现实意义。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
钱煜昊 曹宝明 赵霞
本文基于CBOT大豆期货市场2006年6月至2015年12月期间的月度数据,分时期考察了期货市场金融化与商品期货价格波动之间的关系,并运用AMR模型,论证了投机诱导在期货市场金融化与商品期货价格波动之间的中介效应。研究结果表明,期货市场金融化对期货价格短期波动的影响具有乘数效应,国际投机基金的投机行为造成商品期货市场价格短期波动加剧的同时,对商品期货市场中的实需投资者产生投机诱导,进一步加剧期货市场的价格波动;而由于市场理性预期的存在,期货市场金融化与投机诱导对商品期货的长期价格形成不存在显著影响,商品期货的长期价格依然由实际供求关系主导。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
钱煜昊 曹宝明 赵霞
本文基于CBOT大豆期货市场2006年6月至2015年12月期间的月度数据,分时期考察了期货市场金融化与商品期货价格波动之间的关系,并运用AMR模型,论证了投机诱导在期货市场金融化与商品期货价格波动之间的中介效应。研究结果表明,期货市场金融化对期货价格短期波动的影响具有乘数效应,国际投机基金的投机行为造成商品期货市场价格短期波动加剧的同时,对商品期货市场中的实需投资者产生投机诱导,进一步加剧期货市场的价格波动;而由于市场理性预期的存在,期货市场金融化与投机诱导对商品期货的长期价格形成不存在显著影响,商品期
[期刊] 金融研究
[作者]
夏天 程细玉
本文利用向量自回归(VAR)模型,Johansen多元协整检验,向量误差修正(VEC)模型以及方差分解等技术对大连商品交易所,美国芝加哥商品交易所的大豆期货价格与国产大豆现货价格三者间关系进行了实证研究。研究结果表明三者间存在长期均衡关系,短期内的价格偏离可以通过自身价格约束机制予以纠正。三者间具有相互影响,相互引导的关系。大连期货市场具备了良好的价格发现功能,居于长期价格发现的主导地位。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
肖国安 王颖 龚波
运用经验模态分解和典型相关分析法,研究我国粮食生产与国际粮价波动之间的相关性。结果表明:我国稻谷产量的IMF2分量、小麦产量的IMF3分量,分别与对应的国际价格波动分量存在负相关性;玉米产量与其国际价格的IMF2波动分量在2007年前呈负相关性,之后呈现正相关性;大豆产量与其国际价格之间的波动相关性不明显。为此,政府应优化农业种植结构,完善新型价格支持体系以减少国际粮价波动对我国粮食市场的冲击。
关键词：
经验模态分解 国际价格 产量 波动相关性
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
肖国安 王颖 龚波
运用经验模态分解和典型相关分析法,研究我国粮食生产与国际粮价波动之间的相关性。结果表明:我国稻谷产量的IMF2分量、小麦产量的IMF3分量,分别与对应的国际价格波动分量存在负相关性;玉米产量与其国际价格的IMF2波动分量在2007年前呈负相关性,之后呈现正相关性;大豆产量与其国际价格之间的波动相关性不明显。为此,政府应优化农业种植结构,完善新型价格支持体系以减少国际粮价波动对我国粮食市场的冲击。
关键词：
经验模态分解 国际价格 产量 波动相关性
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
肖国安 王颖 龚波
运用经验模态分解和典型相关分析法,研究我国粮食生产与国际粮价波动之间的相关性。结果表明:我国稻谷产量的IMF2分量、小麦产量的IMF3分量,分别与对应的国际价格波动分量存在负相关性;玉米产量与其国际价格的IMF2波动分量在2007年前呈负相关性,之后呈现正相关性;大豆产量与其国际价格之间的波动相关性不明显。为此,政府应优化农业种植结构,完善新型价格支持体系以减少国际粮价波动对我国粮食市场的冲击。
关键词：
经验模态分解 国际价格 产量 波动相关性
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