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[期刊] 证券市场导报
[作者]
刘斌 董忠云
本文对可转债上市及转股日前后异常收益分析表明,上市初期累计异常收益与现金流因子成显著正相关,与营运因子成非显著负相关。本文认为,上市初期可转债累计异常收益部分由可转债本身因素来决定,部分由市场的非有效性与心理因素来决定。而转换期前后的累计异常收益完全是由市场的非有效性与心理因素决定的。在转换期前后,公司基本面信息与转债条款信息已在定价中得到反映,转换期前后累计异常收益完全与这些信息无关,可转债价格的异常变化也与这些因素无关。
关键词：
可转换债券 可转债股性 转股 转股收益
[期刊] 商业研究
[作者]
乔坤元
本文使用事件研究的方法,利用1999年到2009年的中国股市上市公司的股票送股、转增事件的相关数据,分析发现这些股票会由于除权日时间而获得正的异常收益,这一结果不随着不同的统计假设、送转事件是否伴随着现金红利以及按照送股与转增的比例、现金红利数量划分的子样本而改变。探究这种异常收益的来源,发现分析师关注度(下文以分析师关注度来代替)会正向显著的影响异常收益;每多一名分析师关注这支送转的股票会在除权日多带来0.2元的异常收益,并且这种关系是稳健的,进一步通过工具变量回归解决了分析师关注的内生性。
关键词：
事件研究 除权日异常收益 分析师关注度
[期刊] 财会通讯
[作者]
杨永英
我国创业板开市以来,获得了投资者及研究人员的广泛关注,其与我国的主板市场有一些不一样的特征,如高送转。高送转的出现为一些企业提供了炒作抬高股价的机会,同时存在大股东借机减持的行为,这给中小投资者的利益造成了损害,因此本文的研究就显得尤为重要了,本文在梳理对送转股异常收益率的研究及对大股东减持的异常收益研究相关文献的基础上,采用采用事件研究法对大股东利用高送转获取异常减持收益进行研究,然后对监管高转送市场及规范大股东减持行为提出几点建议。
关键词：
事件研究法 大股东减持 高送转 异常收益
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘大巍
文章利用事件研究方法研究了我国可转债在不同情况下的转股价格调整行为对可转债价格及其收益率的影响。通过对事件窗口内累计异常收益率的回归分析发现,利用可转债自身的状态因素不能很好的解释其收益率的变化情况,也就是说,由转股价格调整而产生的可转债价值变化并不是引发可转债收益率变动的最主要因素,转股价格调整行为在真实市场上更多的是被当作一个反映公司盈利能力的信号,而市场的非完全有效性和投资者的心理预期才是影响可转债收益率变动的主要因素。
[期刊] 管理科学
[作者]
吕永琦
对便利收益定价机制和其行为特征的研究是商品和期货定价理论的重要部分,运用理论分析和计量分析对日便利收益价格和行为特征进行描述和实证检验。对便利收益的研究文献进行评述,运用期权分析方法对日便利收益进行理论建模,将便利收益刻画为一种交换期权,深入分析日便利收益的行为特征。运用Cochrane-Orcutt两步法等计量分析方法,选取5种商品为样本,将便利收益的期权估算结果与实际值之间进行拟合,并进行期限结构分析,将便利收益对相关影响因素进行回归分析。结果表明,交换期权性质能较好地解释日便利收益的变化情况,便利收益与存货水平、边际成本具有负相关关系,但存货水平和边际成本变化对便利收益的影响不大,便利收...
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁力 朱文革
文章以2006～2009年沪深两市的限售股减持数据为样本,使用事件分析法进行了研究,我们发现减持窗口期的累积异常收益率和异常交易量显著为正,其中减持前90天至后30天CAR均值为11.16%。这表明在减持期间,限售股股东获得了超出市场的收益水平。随后采用多因素回归模型对操纵行为、需求曲线效应和过度反应等特征变量进行了实证检验,结果显示,减持股东对公司价值具有更准确的认识,减持时机的选择非常准确,但并不存在普遍的操纵现象。
关键词：
限售股 减持 异常收益率
[期刊] 投资研究
[作者]
乔坤元
中国股市的股票送股、转增(以下简称"送转")往往能够带来异常收益,本文使用事件研究的方法和1999年到2010年的股票送转相关的数据,在同、异方差的假设、按照送转比例和现金红利比例划分不同子样本以及考虑到信息提前泄露而重新定义事件日的情况下,一致的发现了异常收益①的存在,而现金红利会减少送转事件带来的异常收益。本文进一步探究这种异常收益的来源,发现管理层的持股比例会正向显著地影响异常收益,并且这种影响在一系列稳健性检验下依然存在。本文还使用了工具变量,因此克服了可能存在的管理层持股比例的内生性问题。
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
李玲
通过对高低市盈率组合与指数收益率的关系的实证分析 ,从一个角度证明了我国股市不符合半强势有效假设 ;并采用回归分析法对股权结构与市盈率的关系进行了分析 ,证明了市盈率与总资产呈负相关关系。
关键词：
市盈率 超额收益率 股权结构
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
王四国 李怀祖
[期刊] 技术经济
[作者]
周孝华 傅能普
选取公司市值、账面市值比、净营运资产、市净率和管理费用作为解释变量来构建面板数据模型,利用2007—2011年我国A股市场中573家上市公司的面板数据进行回归分析,探析这些财务指标对中国A股市场的股票月收益率的解释力度。研究结果显示:上述解释变量对股票月度收益率具有显著影响,说明这些财务指标对股票收益的解释力度较强;公司市值和账面市值比与股票收益率正相关,在研究期间存在明显的账面市值比效应;净营运资产、市净率和管理费用与股票收益率负相关;中国股票市场是一个弱式有效市场。
关键词：
A股市场 股票收益 面板数据 横截面回归
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
吕亮 曾珍 王江峰 刘娟
2006年我国实行了新修订的公司法,由于其在多个方面进行了修订,其实施对公司的众多方面产生了很大影响。本文从新公司法变更事项中选取变量,进行回归分析,目的在于研究新公司法实施后对上市公司的主要影响,从而为公司决策者提供参考。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周亮
选取公司规模、股价、股东人数变动、换手率、每股盈余、净资产收益率、毛利率、市盈率相对盈利增长比率及市净率等基本面因子作为影响股票收益的自变量,利用中小板上市公司2010年7月—2016年7月的季度数据进行了实证分析。结果表明:规模、股价、股东人数变动、换手率及毛利率五个指标对股票收益有显著影响;单从系数上看,规模的影响最大,其次分别依次是毛利率、换手率、价格、股东人数变动。采用简单赋值的方法,对这5个指标进行赋值,并选出得分靠前的股票进行等额投资,可以获得不错的收益;其中最优组合的阈值为N=16,该组合自2010年来获得了36.34%的年化收益率及2.6%的回撤深度。
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