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[期刊] 商业经济与管理
[作者]
王国松
文章基于价格粘性的研究视角,分别从货币数量模型与利率传导渠道阐述了货币政策为什么要关注股市波动以及如何对股市波动作出适度反应,并运用OLS法和GMM法对不同范式的泰勒规则在中国的适用性进行了实证检验。实证结果表明:在引入股市波动因素之后,利率平滑的泰勒规则和前瞻性利率平滑的泰勒规则在中国的拟合优度均得以提高。由此说明,对股市作出适度反应有利于提高中国货币政策规则的有效性。
关键词：
价格粘性 股价超调 泰勒规则
[期刊] 新金融
[作者]
邵宇 池光胜
泰勒规则认为央行在制定利率时应将产出缺口和通胀缺口考虑在内。实践中它可以很好地解释美国"大缓和时期"的利率走势。中国由于存在"自然利率"缺失和"目标通胀率"软约束问题,利率对总需求的影响有限,固定汇率体制削弱了利率自主性,泰勒规则在中国不成立,只用利率政策工具同时盯住通货膨胀和汇率等,政策效果会大打折扣。
关键词：
泰勒规则 货币政策 中国市场 适用性研究
[期刊] 经济评论
[作者]
蔡跃洲 吉昱华
相机抉择带来的动态不一致性 ,使得规则行事在货币政策实践中被广泛应用。泰勒规则描述的是利率与通货膨胀之间的线性关系 ,其隐含的理论基础是弗里德曼规则和货币当局的最优化行为。泰勒规则的实施受限于政策目标及有关金融制度。由于利率的非市场化形成机制和现行的传导机制 ,泰勒规则在同阶段无法应用于中国的货币实践
[期刊] 世界经济研究
[作者]
金春雨 吴安兵
文章在考虑IS曲线、菲利普斯曲线以及泰勒规则等理论模型系统的内生性结构基础上,利用时变参数随机波动向量自回归(TVP-SV-VAR)模型捕捉我国货币政策对产出、通胀与汇率反应的时变特征,检验实际汇率与实际有效汇率进入泰勒规则对货币政策有效性的影响差异性。研究结果表明,相比未引入汇率因素或引入人民币实际汇率的泰勒规则,将人民币实际有效汇率引入泰勒规则使得货币政策钉住通胀目标参数与钉住产出缺口参数均得到更为显著的改善,更符合我国货币政策规则的实际。我国货币政策规则正由"相机选择型"向"规则型"利率调控模式转变
[期刊] 世界经济研究
[作者]
金春雨 吴安兵
文章在考虑IS曲线、菲利普斯曲线以及泰勒规则等理论模型系统的内生性结构基础上,利用时变参数随机波动向量自回归(TVP-SV-VAR)模型捕捉我国货币政策对产出、通胀与汇率反应的时变特征,检验实际汇率与实际有效汇率进入泰勒规则对货币政策有效性的影响差异性。研究结果表明,相比未引入汇率因素或引入人民币实际汇率的泰勒规则,将人民币实际有效汇率引入泰勒规则使得货币政策钉住通胀目标参数与钉住产出缺口参数均得到更为显著的改善,更符合我国货币政策规则的实际。我国货币政策规则正由"相机选择型"向"规则型"利率调控模式转变,货币政策调控空间也逐渐向产出缺口与通胀率目标及人民币汇率稳定目标转变,具体而言,货币政策对通胀与产出的调整仅表现为先递增后递减的短期正向效应,且2006年第3季度以来,我国货币政策具有明显的通胀治理偏好;货币政策对人民币汇率波动在2001年之前表现为逐渐增强的短期负向效应,而后影响效应逐渐减弱。
[期刊] 金融评论
[作者]
刘洪愧 涂巍 周国富
我国央行综合运用多种政策工具所产生的"货币政策效应",有别于"泰勒规则"下的政策效应。本文基于我国信贷市场和货币政策执行特点,通过识别"存贷款基准利率"、"法定存款准备金率"和"公开市场业务"三类政策工具产生的"政策效应",重新梳理了近20年来我国货币信用周期和经济周期之间的关系,且量化分析了"货币政策冲击"对我国经济波动的贡献程度。研究表明:(1)调整"存贷款基准利率"对产出和总体价格水平的影响最为显著;"公开市场业务"更多起到调节商业银行自身流动性作用,对宏观经济的影响仍十分有限;而调整"法定存款准备金率"对实体经济和金融系统均无显著的紧缩效应。这说明我国货币政策的传导机制仍主要表现为信贷渠道,基于"泰勒规则"并不能有效地刻画我国货币政策,以此为基础并运用DSGE模型分析我国货币政策传导机制缺乏现实依据。(2)"货币政策冲击"不是我国产出和总体价格水平波动的主要驱动因素,其对"政策变量"解释力的迅速减弱意味着货币政策主要体现为央行对宏观经济的内生反应。但是,相比发达国家而言,我国"货币政策冲击"对"政策变量"波动率的解释力更高,说明我国货币政策仍需完善。本文所构建的SVAR模型有效区分了不同货币政策工具产生的"政策效应"差异,为建立"中国版"的DSGE模型提供了可靠的经验事实和参照标准。
[期刊] 统计与决策
[作者]
金成晓 朱培金
文章运用对数平滑转换回归模型(LSTR)研究了包含汇率因素、多个资产价格因素的非线性泰勒规则及其在中国的适用性检验,实证结论表明:(1)利率规则是关于其滞后一期为转换变量的非线性函数;(2)中国货币政策执行过程中利率平滑程度较高,为0.83;(3)在样本期间,非线性转换函数具有四个较为显著的阶段;(4)无论线性还是非线性的泰勒规则,利率对通货膨胀反应均不足,因此具有内在不稳定性;(5)在先前的泰勒规则实证文献中,对解释变量之间的多重共线性关注极少。结论认为,如果解释变量的波动性较大时,多重共线性问题就应予以必要的关注。
[期刊] 金融研究
[作者]
陈创练 杨子晖
本文从货币政策"泰勒规则"反应式出发,通过构建资本流动管制下汇率和通胀率决定的动态理论模型,以考察资本流动管制下汇率和通胀率系统的稳定性以及五类冲击对主要宏观变量的影响,并结合结构式VAR方法对长期人民币实际汇率波动的影响因素展开深入研究。本文研究发现,人民币长期汇率波动主要来源于商品市场,且相比于供给冲击,受需求冲击的影响较大;而短期汇率波动则取决于货币市场的冲击因素;此外,央行干预依然是影响汇率波动的重要因素。与此同时,泰勒规则对汇率波动的影响不具有长期持久性,并且由于我国存在资本流动管制,使得以利率为中介工具的货币政策对汇率决定的影响十分有限。因此,中央银行逐步放开资本流动管制以适应有管...
关键词：
泰勒规则 汇率波动 结构式冲击分解
[期刊] 浙江金融
[作者]
潘锡泉 周锋
本文基于我国＂数量型＂和＂价格型＂两类不同货币政策中介目标操作模式下的央行货币政策会不会对资产价格波动进行反应做了比较研究。研究认为，在央行＂价格型＂货币政策中介目标操作模式下，我国货币政策并不会对资产价格波动作出反应。相反，在＂数量型＂货币政策中介目标操作模式下，我国货币政策对资产价格波动却能够作出显著的反应。进一步基于央行货币政策能够对资产价格波动做出显著反应的＂数量型＂操作模式下的研究发现，房地产市场资产价格因素与货币供给之间呈现负向抑制效应，而股票市场资产价格因素对货币供给具有正向推进效应，相应的状态空间模型动态分析也佐证了这一事实，且很好地刻画了数量型货币政策对房价和股价这两类资产价．．．
关键词：
货币政策 资产价格 时变效应
[期刊] 软科学
[作者]
王笑余 丁凯
将传统泰勒规则在开放框架下进行扩展,引入汇率因素与货币因素,并实证检验其后顾性、同期、前瞻性形式的中国情况,具有独有的现实意义。在仅以通胀率为目标的开放框架下,我国情况符合同期扩展泰勒规则,能起到稳定经济的作用。在受到相关冲击后的反应方面,同期扩展泰勒规则中短期利率对于通胀缺口或实际产出缺口的响应与传统泰勒规则中的状况不同。开放框架下同期扩展泰勒规则可以作为我国货币政策规则的参照。
关键词：
货币政策规则 泰勒规则 开放经济 前瞻性
[期刊] 统计与决策
[作者]
齐稚平 刘广伟
一、相关变量数据的选取与处理1.我国GDP缺口的估算估算GDP缺口常用的方法有线性趋势法、H-P滤波方法、单变量状态空间-卡尔曼滤波方法以及多变量状态空间-卡尔曼滤波方法,本文在估计中国的潜在GDP时采用H-P滤波方法,该方法是建立在对现实产出趋势较为合理的描述基础上的。
[期刊] 经济研究
[作者]
陆军 钟丹
本文在全面分析泰勒规则的理论含义和实际应用的基础上 ,运用协整分析方法估计我国泰勒规则的具体形式。检验结果表明 ,泰勒规则可以恰当地描述我国银行间拆借利率的具体走势 ,并充当央行货币政策的决策依据。考虑到货币政策的时滞问题 ,本文尝试引入前瞻性泰勒规则 ,用预期通货膨胀率缺口代替原有的通货膨胀率缺口作为估计变量 ,对泰勒规则作进一步修正
关键词：
货币政策 泰勒规则 协整检验
[期刊] 华中农业大学学报(社会科学版)
[作者]
肖卫国 张晨冉
通过构建前瞻性、后顾性和混合型泰勒规则的反应函数，从管制利率和市场利率两个角度，分别检验三种泰勒规则对我国货币政策的适用性。结果表明：前瞻性泰勒规则反应函数效果更好，更能描述我国利率的具体走势；利用市场利率更能够体现货币政策逆周期调控特征，更适合作为我国利率操作目标。因此，央行在制定货币政策时应进一步增强调控的前瞻性，继续稳步推进利率市场化改革，促进我国经济转型升级。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
李文溥 李鑫
以我国的货币政策数据对泰勒规则及其扩展模型进行实证检验和验证泰勒规则在我国的适用性。在此基础上,运用泰勒规则对我国现行利率政策进行研究。发现我国的利率调节存在着小心试错,力求平滑化的操作倾向,利率调节幅度总体上小于泰勒规则值,因此在实现宏观经济稳定上力度不足。这在一定程度上导致了我国宏观经济政策当局在面临重大宏观调控需要时,更多地运用数量控制的货币政策手段,而非利率政策,这种做法一方面阻滞了经济体制转轨进程,另一方面也增加了宏观调控的政策成本。加强对利率政策工具的理论研究,使利率更好地针对通货膨胀和产出变化做出调整,对于提高我国的宏观调控质量具有重要意义。
关键词：
泰勒规则 利率平滑化 产出及物价波动
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
黄昌利 尚友芳
此次金融危机的教训引发了国内外学者和货币当局重新审视货币政策的目标及传导机制。当前中国股市剧烈震荡,房地产价格不断攀升,资产价格问题应当会对货币政策的选择产生影响。本文将房地产价格和股票价格引入前瞻性泰勒规则中,发现目前央行的利率反应机制主要是针对产出缺口,建议货币当局应该加强货币政策对通胀变动的反应,并应该更多地关注资产价格。
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