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作者: 王(62909); 张(52064); 李(51679); 刘(49385); 陈(33327); 杨(24932); 晓(23640); 赵(20384); 周(19862); 华(18709); 吴(17846); 文(17543); 明(16528); 林(16440); 志(16160); 伟(16060); 孙(15465); 丽(15345); 徐(14946); 黄(14847); 平(12744); 玉(12681); 军(12551); 朱(11867); 郭(11691); 建(11618); 胡(11605); 红(11414); 春(10398); 云(10077)

学科: 济(86447); 经济(86321); 管理(70282); 业(66382); 企(56084); 企业(56084); 方法(41326); 数学(36020); 数学方法(35663); 财(27411); 中国(22860); 制(21521); 农(20808); 业经(19223); 务(18349); 财务(18281); 财务管理(18244); 企业财务(17411); 学(16788); 银(16418); 银行(16381); 融(15509); 金融(15506); 行(15477); 贸(15133); 理论(15125); 贸易(15124); 地方(15123); 易(14724); 体(14024)

机构: 大学(315940); 学院(311429); 管理(126931); 济(126341); 经济(123541); 理学(109217); 理学院(108078); 管理学(106388); 管理学院(105816); 研究(100840); 中国(79980); 京(66683); 财(64499); 科学(59611); 财经(50684); 所(49673); 中心(46033); 经(46019); 江(44982); 研究所(44699); 农(44633); 业大(43762); 北京(42499); 经济学(38204); 范(38194); 财经大学(38002); 师范(37855); 州(36554); 院(36520); 农业(34775)

基金: 项目(210030); 科学(165690); 研究(155014); 基金(154249); 家(132717); 国家(131660); 科学基金(114342); 社会(98019); 社会科(92927); 社会科学(92904); 基金项目(82165); 省(80108); 自然(74579); 自然科(72831); 自然科学(72817); 自然科学基金(71513); 教育(70771); 划(67615); 资助(64119); 编号(63083); 成果(51789); 部(47190); 重点(46110); 创(43587); 课题(42732); 发(42552); 制(41980); 教育部(41113); 创新(40705); 人文(40118)

期刊: 济(137044); 经济(137044); 研究(97938); 中国(58207); 财(50578); 管理(47214); 学报(45974); 科学(42501); 农(40056); 融(35806); 金融(35806); 大学(35601); 学学(33549); 教育(31282); 农业(27295); 技术(25934); 财经(25220); 经济研究(21272); 经(21245); 业经(20448); 问题(17592); 理论(17107); 实践(15684); 践(15684); 技术经济(14808); 图书(14707); 现代(14275); 科技(14230); 财会(13883); 贸(13748)

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对期货投资基金的风险控制研究

[期刊] 现代管理科学 [作者] 刘鹏朱国华

文章着重研究期货投资基金的风险控制体系,主要针对期货投资基金面临操作风险以及市场风险展开讨论,并在此基础上探讨如何建立我国的期货投资基金风险控制体系,为我国设立期货投资基金提供了理论化依据。

关键词：期货投资基金风险控制评估体系

中国期货市场投资主体结构与风险控制

[期刊] 上海经济研究 [作者] 褚玦海

期货市场为套期保值者提供了规避或转移价格风险的功能 ,但同时由于市场交易的高度集中 ,使得市场风险相对聚集 ,而市场交易风险若不能有效分散至投资者或投机者 ,则将导致整个市场失衡 (风险 )。市场失衡的重要原因之一是市场投资主体结构的缺陷 ,即套期保值者、套利者、投机者之间的结构不合理。在比较成熟、规范的市场中 ,对投资者的投资领域相对限制较少 ,投资者根据风险偏好不同进行投资交易 ,使得投资主体结构渐趋合理。目前 ,中国期货市场处于发展初期 ,投资主体结构还存在着明显的缺陷 ,所以 ,根据国际规范市场的发展趋势 ,结合中国实际 ,调整和完善中国期货市场投资主体结构 ,对推动期货市场稳步发展、...

关键词：机构投资者个人投资者期货投资基金风险控制

风险投资基金运作中风险控制制度的研究

[期刊] 商业经济与管理 [作者] 方时雄

风险投资基金运作中存在着基金投资人与基金运作者之间和风险投资商与风险企业创业者之间的双层委托代理关系 ,与此相适应应建立双层风险控制制度。

关键词：风险投资基金风险控制制度

中国期货市场结算风险控制研究

[期刊] 价格月刊 [作者] 江才

期货市场作为市场经济形态发展到一定阶段的产物,其建立和发展过程始终是以控制风险为核心。结算风险是期货风险控制的重要环节。本文以期货市场的结算风险控制为研究主题,探索中国期货市场结算风险的成因、控制方法,并借鉴国外成熟期货市场的经验教训,提出适合我国国情的期货市场结算风险控制措施。

关键词：期货结算模式风险控制

我国社保基金投资风险测算与控制

[期刊] 统计与决策 [作者] 金颖

文章基于限量式监管模式,采用CAPM模型,对我国社保基金投资组合风险及收益进行研究。研究认为,确定社保基金投资组合的关键是要确定投资所能承受的最大风险程度,确保在该风险承受范围内实现投资的预期收益。为此,应设置社保基金入市比例,构建有效投资组合;保持社保基金审计委员会的独立性;构建社保基金预警监管指标体系,并对社保基金信息进行充分披露。

关键词：社保基金监管投资风险社会保障体系

基于期货、期权与现货组合的采购决策和风险控制研究

[期刊] 运筹与管理 [作者] 陈晨吴锋

针对企业大宗原材料采购容易受到上游价格和下游需求的不确定性影响这一问题,本文以制造商(或分销商)多阶段采购决策为研究对象,建立了包含期货、期权和现货三种采购方式的多阶段组合采购决策模型,以此来应对采购中的价格风险和库存风险.结合某钢构厂原材料采购问题,采用蒙特卡罗仿真方法进行求解.通过对比组合方式与现货方式的求解结果,证明了组合采购方式能够在各种采购环境下为采购商带来更高更稳定的利润,所提出的组合采购决策模型能够有效的规避风险。

关键词：采购组合策略蒙特卡罗仿真期权合约

基于风险控制的实物期货动态保证金设置研究

[期刊] 财经问题研究 [作者] 周颖吴哲慧

以保证金在期货交易中可以弥补最大损失额和保证交易的正常进行等作为考虑因素,以期货合约每一交易日的涨跌率反映期货市场风险,运用蒙特卡罗模拟(MC)方法计算风险价值(VaR),以指数广义自回归条件异方差(EGARCH)作为参数代入几何布朗运动中,建立MC-EGARCH-VaR风险评估模型,并将其运用到期货保证金的设置上,为我国期货交易制定更为合理的保证金收取标准提供参考。文章后面以沪铜连续合约数据进行实证研究,结果证明该模型具有良好的实际效果。

关键词：期货保证金蒙特卡罗模拟 EGARCH模型风险价值

新准则下股指期货的会计风险及控制策略研究

[期刊] 金融与经济 [作者] 张小明

由于股指期货交易本身的复杂性和现行会计准则的局限性等原因,在股指期货交易的处理上,不可避免会带来各种会计风险。本文就新会计准则下股指期货的会计处理及风险进行了深入分析,并针对各种会计风险提出了相应的控制措施,以期提高会计信息的有用性,最大限度地保障投资人利益。

关键词：新会计准则股指期货会计风险控制

利用期货投资基金规避证券组合风险的实证研究

[期刊] 财经论丛 [作者] 益智

本文对股票、债券、股指期货、商品期货四类资产,采用华夏大盘精选、南方50、沪深300股指期货、和CRB商品期货指数,逐步构建投资组合来研究期货投资基金对证券组合风险的影响。期货投资基金同股票及债券投资的弱相关性,使之成为大资金规避投资风险的良好投资工具,我们通过均值-方差边界、最大Sharpe比率、以及Ω比率确定了适合我国特点的投资组合(股票、债券、股指期货、商品期货),权重分别为(0.36,0.24,0.38,0.02),该组合规避了传统证券投资组合89.81%方差风险,并在采用Ω比率指标验证该组合具有最优的预期收益比。

关键词：期货投资基金均值-方差边界 Sharpe比率 Ω比率

风险投资基金运作过程中的风险控制

[期刊] 浙江金融 [作者] 张健

风险投资基金的运作过程是一个循环往复的过程。首先,是组建基金,却投资人投入资金,然后选择具有丰富专业知识,广泛关系网,以及投融资经验的专家担任基金经理。之后,有风险投资家对众多的项目进行评估、筛选、将资金投向风险企业,并参与企业的管理,待企业发展成熟后选择台适的机会撤出投资并获得相应的利润,撤出之后再继续选择新项目进行投资。在这个过程当中存在着双重的委托-代理关系。一方面是投资人委托风险投资家管理风险投资基金。另一方面是风险投资家委托风险企业家管理风险企业。其中风险投资家在整个过程中扮演了双重的角色,他既是委托人又是代理人。

关键词：风险投资基金风险企业家融资经验基金经理风险控制委托-代理关系现金流期权价值有限合伙制逆向选择风险

股指期货的风险配置、传导与控制

[期刊] 上海金融 [作者] 张元萍张跃鹏

本文通过探讨股指期货运用减震机制、平衡机制与分摊机制来实现对于整个股票市场的风险配置功能,进而使用股指期货等金融衍生工具以及通过相应的风险传导机制来转移和化解风险,提高整个市场的风险配置效率,优化风险配置结构,同时运用GARCH模型验证了信息传导的速度和质量,说明风险传导机制的根本原理,建立股指期货投资者情绪指数,对投资者情绪因素进行有效的量化,并最终采用TRM理论及模型对其进行风险控制,从而说明股指期货对于促进股票市场持续、健康、平稳发展,有着重要的现实意义。

关键词：股指期货风险配置 GARCH模型 TRM

黄金期货交易如何控制风险

[期刊] 财务与会计 [作者] 郭峨张雪南闫佳雪

黄金期货是黄金投资的高级衍生品种,能进一步提升黄金的投资功能。除了具备实物金和纸黄金的基本投资、保值功能外,交易成本更低,还给产金和用金企业提供了规避价格风险的平台,也满足了高风险偏好投资者的投机需求。2008年1月9日上海期货交易所正式推出新的期货交易品种——黄金期货后,立即引起了投资者对黄金投资价值的密切关注。黄金期货合约交易只需少量的定金或保证金作为投资成本,具有较大的杠杆性,所以黄金期货买卖中要积极关注影响黄金价格的因素并规避投资风险。(一)关注影响我国黄金期货价格的因素

关键词：黄金期货交易黄金投资纸黄金杠杆性上海期货交易所投资成本控制风险风险偏好价格风险期货价格