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[期刊] 财经科学
[作者]
徐加根 黄才伟
西方有效理论按信息集的不同类型 ,将市场效率分为强式、中强式、弱式三种。检验弱式市场的方法包括随机游走”、“过滤检验”等 ;检验中强式市场的方法包括对交易策略、市场过度反应、专业投资者业绩等方面的检验 ,而关于强式市场的检验方法尚不成熟。关于中国证券市场有效性经验检验 ,大部分人认为尚未达到中强式有效 ,但对是否达到弱式有效分歧较大。因为除了检验方法本身存在的问题 ,中国证券市场有效性的检验还受制于一些特殊因素 ,因此 ,这种检验更多的应结合市场运行过程来进行。
关键词：
有效性 检验 证券市场
[期刊] 统计研究
[作者]
刘维奇 史金凤
This paper introduces the theory of market efficiency simply and surveys various methods and results of week form market efficiency test of China.Then we test the sample and propose to test the week form market efficiency test of China using the wild bootstrap variance ratio test which has been found to exhibit better small sample properties.The results are conducted with moving sub-sample windows and found that Shanghai market has been efficient of week form but Shenzhen market hasn't been efficiency of week form.
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
许涤龙 吕忠伟
本文以深圳证券市场的日综合指数(1998.1.2～2001.12.31)为样本,采用单位根过程、随机游程和资本资产定价模型三种不同的方法,从不同的角度检验我国深圳证券市场的有效性,利用TSP软件进行回归分析,进行了假设检验,结果表明,深圳证券市场已经达到了弱式有效。
[期刊] 统计研究
[作者]
李学,刘建民,靳云汇
Run test is a method to test the Weak Form Efficiency of Capital Market.This paper compares two methodologies introducing separately by Fama(1965) and Mood (1940).Then we test the efficiency of Chinese Stock Market.It should be pointed out that part of the Stock Market in China has been a Weak Form Efficient Market from the year 1993 on.
关键词：
游程检验 价格变化 市场有效性
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
徐红雨 杨晓明 徐德卿
有效市场假说是现代金融理论中最重要也是最有争议的概念之一,其中研究最多、争议最大的是市场的弱式有效性。本文运用上证综合指数(2003年1月2日-2006年12月29日)日数据,对上海证券市场的弱式有效性进行了三种统计检验,序列相关性检验、单位根检验和随机游程检验,单位根检验得出上海证券市场尚未达到弱式有效,然而序列相关性检验和随机游程检验的结果显示上海证券市场已经达到弱式有效,由于单位根检验的必要而非充分性,本文认为可以认为上海证券市场已基本上达到弱式有效。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
董守胜 程炜
在我国证券市场,以经济增加值指标衡量上市公司的业绩是有限可行的。在具体结合分析上市公司的实际经营状况,剔除水分因素后,该业绩度量方法比较有效。
[期刊] 西部论坛
[作者]
朱沙 李双琦
证券市场的有效性越高,其支撑实体经济发展以及优化资金资源化配置的作用越强。分别以上海证券市场中的上证国债指数、上证基金指数、上证综合指数收益率和成交量增长率的日、周、月度的时间序列为样本构造价、量多个分形模型,假定Hurst指数为0.5的布朗运动是市场完全有效的标准,一方面通过R/S分析直接得到Hurst指数用以横向地比较国债市场、基金市场、股票市场的有效性;另一方面通过ARFIMA(p,d,q)模型的分形维数与Hurst指数之间的关系间接得到Hurst指数,用以在不同的利率调控周期的区间上纵向比较国债市
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘剑锋 蒋瑞波
论文采用方差比方法考察中国证券市场的弱有效性。结果显示,上证指数、深证成指的短期收益率的方差比统计量支持中国证券市场是弱有效市场,但是中长期收益率的方差比统计量不支持中国证券市场是弱有效市场。同时子样本区间的结果显示,近十年的证券市场改革,从市场有效性的角度来看是不成功的。
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
孙碧波 方健雯
本文从技术分析在上海股票市场上是否具有获利能力这个新的视角,直接讨论了中国证券市场的弱态有效性问题。对上证指数的统计检验说明一些技术分析规则可以带来长期、稳定的超额利润,而有效市场假定下的异步交易、交易成本和期望(回报)时变性都不能完全解释这种超额利润的存在,因此可以得出中国证券股票市场还没有达到弱态有效性的结论。
[期刊] 经济经纬
[作者]
赵鹏举
正反馈交易是投资者依据证券t-1期收益高低决定其第t期买卖行为的一种交易策略,这种交易策略广泛存在于世界各国的证券市场中,使证券市场表现出超常的波动性。本文使用上证指数和深证指数对我国证券市场的正反馈交易进行了实证研究,结果显示我国证券市场同样存在显著的正反馈交易现象,这种现象降低了市场的稳定性。
关键词：
正反馈交易 证券市场 波动性 自相关性
[期刊] 证券市场导报
[作者]
韩勇
本文利用中国新兴证券市场1992～2004年的数据,运用R/S分析方法检验发现:无法证明市场的有效程度随着时间推移而提高,我国证券市场的长期记忆效应较弱,市场效率低主要是受短期自相关等因素影响,这可能与市场中存在操纵行为有关;四分位图显示各子市场的有效性排名随着时间而变化,这意味着选取某一特定时段数据对于中国证券市场进行有效性检验的做法具有很大的误导性。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
杨凌 颜日初
本文研究发现上证综指和深成指的日、周和月序列均是协方差平稳的,但是由于它们表现出随时间变化的易变性、长程相关性和过度的偏度与峰度,而这些又是非线性系统的特征,所以它们是非线性动力系统。本文对它们进行了混沌检验,发现我国证券市场中含有奇异吸引子,它控制着价格的运动,它是混沌过程。
关键词：
混沌 关联维 Lyapunov指数
[期刊] 华东经济管理
[作者]
胡荣才 龙子泉
本文在回顾资本市场理论与技术分析理论的基础上 ,对技术分析在我国证券市场一定程度有效的原因作了探讨 ,指出由于EMH理论自身的缺陷以及证券市场存在种种不完善因素 ,技术分析将在很长时间内有效
[期刊] 商业时代
[作者]
耿正龙 赵树枫
本文以我国郑州期货市场中的期货合约为研究对象,应用AR(2)-TARCH模型进行了市场有效性的实证检验,得出郑州期货市场处于弱式有效的结论。
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