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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
朱孔来 倪杰
本文以上证综指和深成分指数的最新日收益率为研究对象,应用GARCH、TARCH模型理论,进一步分析了日收益率波动的条件异方差性、非对称性,同时比较了两个股票市场的不同波动特征。
[期刊] 商业时代
[作者]
孙亚辉
股指期货的推出是我国资本市场深化改革的重要措施。为研究其对股票市场波动性的影响,利用沪深3 0 0指数期货合约交易数据,采用GARCH族模型分析了股指期货推出前后股票市场波动性的变化。分析结果表明期货市场的引入一定程度上扰乱了股票市场的稳定性。股指期货的引入使得股票市场波动性增强,而且这种波动性的增强是由信息流动速度的加快而导致的。
关键词：
股指期货 GARCH模型 波动性
[期刊] 金融与经济
[作者]
李华 程婧
期货的推出是否对其标的资产波动及其特性有显著影响,至今在经济学界和实践部门都有着很大的争议。本文的写作目的就是为了分析日本股票指数期货的产生对于日经225指数的影响效应。首先,本文分析了在相继推出三种股指期货之后,股市的波动是否就有效的反映了股指期货的作用:其次,根据推出日经股指期货的三个时间点,分四个阶段描述市场的反应。结论表明,股指期货的推出对股票现货市场的影响不大。
关键词：
股指期货 股市 波动性
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘超 康艳青 许仿
股指期货的推出对股票市场波动性的影响一直备受学术界的关注。本文通过GARCH和TGARCH模型,实证分析了我国股指期货的推出对沪深300指数的影响,发现股指期货的推出减缓了股票市场的波动性,增加了信息的流动速度,利空信息对股票市场的冲击性变得弱,说明股指期货的推出起到了一定的抑制系统风险的作用。
[期刊] 财贸研究
[作者]
刘凤根 王晓芳
以日本的N225指数期货、韩国KOSPI200指数期货和我国台湾地区证交所加权指数(TWSE)期货作为样本,通过GARCH模型的序列建模,从样本总体和分阶段子样本分别对其股指期货推出与股票市场波动性的关系进行实证检验。结果表明,台湾地区的股票市场引入股指期货后现货市场的波动性并未受到影响,而日本和韩国股票市场在引入股指期货之后其波动性加剧,但这种波动性的加剧仅仅是短期性的,长期内并无影响。
关键词：
股指期货 现货市场 波动性
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
吴榴红 张学东 王磊磊
运用GARCH模型分析表明:股指期货的推出虽然加大了股票市场的波动性,但从长期来看,随着期货市场的日趋成熟,波动性将逐步减小;股票市场的波动性加剧,并非是由于加速了信息流动所导致的,而是由期货市场加剧了股票市场的不稳定性所导致的;通过TGARCH、EGARCH模型检验非对称性效应发现,股指期货的推出增大了股票市场的非对称效应;利空消息引起股票市场价格的波动大于同等程度利好消息引起的波动。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
郝旭光 廉赵峰
(一)国有股减持政策对股指的影响 国有股不流通的问题是我国股票市场的历史遗 留问题。随着股票市场的不断发展,国有股股东与 流通股股东同股不同权的问题已经成为投资者心中 的一块心病,也是管理层顺利发展中国股票市场无 法逾越的障碍。管理层颁布国有股减持的相关政策
[期刊] 投资研究
[作者]
张孝岩 沈中华
本文利用沪深300股指期货的高频数据,研究了股指期货推出对中国股票市场波动性的影响。结果表明:在股指期货合约交割日,总体上不存在到期日效应;在中长期,股指期货推出则确实增加了现货市场的波动,但随着时间的推移,这种影响在减小。另外,股指期货对现货市场波动起到引导作用,其冲击持续的时间更长、强度更大。本文政策含义在于,随着时间的推移,股指期货开始平稳有效运行,对现货市场起到重要引导和价格发现的作用,但由于股指期货的高投机性,加强对其监管仍然十分必要。
关键词：
股指期货 股票市场 波动性 到期日效应
[期刊] 国际商务研究
[作者]
陈晓静 李冠琦
本文以2006年11月1日至2010年12月27日的沪深300指数收盘价为原始数据,建立GARCH及EGARCH模型,进行实证研究,探究我国推出股指期货对股票市场波动性的影响。通过对该模型的分析,得出结论:股指期货在我国的推出,一定程度上降低了我国股票现货市场的波动性,对我国股票现货市场的健康发展起到了维稳作用。
关键词：
股指期货 股票市场波动性 实证分析
[期刊] 工业技术经济
[作者]
吴琼 薛红 王露琰
本文以上证综指和深证成指为研究对象,应用GARCH类模型理论,对沪深两市股指波动的集群性、条件异方差性、非对称性等特征进行了实证分析,并对沪深股市的不同波动特性进行了比较。旨在为投资者分析股市行情、监管部门监控股市提供理论指导。
[期刊] 技术经济
[作者]
谢磊 王业成
本文选取1984年1月13日至2008年9月10日香港恒生股指期货的日收盘价作为原始数据,建立了GARCH模型与EGARCH模型就股指期货对股票现货市场波动性的影响进行实证研究,得出香港恒生股指期货的引入在一定程度上降低了香港股票现货市场的波动性等结论。
关键词：
股指期货 股票市场波动性 GARCH模型
[期刊] 金融研究
[作者]
宋逢明 江婕
波动性是诸多经济和金融研究的一个重要方面。本文采用三种具有代表性的模型对中国股票市场的波动率进行了估计。根据中国股票市场在投资者结构和交易规则方面的特性———以散户投资者为主和存在个股涨跌停板限制———本文提出 :1 .相对于系统风险 ,总风险更能反映中国股票市场绝大多数投资者承担的风险 ;2 .消除涨跌停板对波动率估计影响的两种方法 ;3 .用波动性的相对稳定性进一步分析波动性特性。并与S&P50 0成分股的波动性进行了比较研究。结果表明 1 998年以后中国股票市场的总风险已与成熟市场相当 ,但系统风险所占比重一直很大 ,相对稳定性明显差于成熟市场。本文的结论反映了中国股票市场的波动性特性...
[期刊] 统计与决策
[作者]
李昊骅 张晓强 陈莹
文章构造股指期货与股票现货lead-lag网络,分析股指期货对我国股票市场波动性及投资者交易行为的影响。结果显示:股指期货对于股票现货有显著的价格发现功能,但在不同的阶段差别并不明显;股指期货对于股票交易行为有显著影响,股指期货的变动会显著影响金融股的交易行为;异常波动日,股指期货对股票交易行为的影响发生显著变化,股指期货不再影响金融股的交易行为,反而很大程度上受金融股影响。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
李双成 杨桂华
运用Granger因果检验模型和ARCH类型模型对沪深股市收益之间的关联性和波动溢出效应进行实证分析,这对于研究股市的结构和判断股市的走势及风险传递无疑具有重要的作用。结论显示:沪深股市日收益间有很强的相关性,沪市日收益的历史信息能用来改善对深市未来趋势的预测;沪深股市间存在显著的双向波动“溢出效应”。
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