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[期刊] 经济管理
[作者]
吴娟 陆珩瑱
为了全面、有效反映基金的综合业绩,本文选取净值收益率、市场风险、Sharp指数、选股能力和择时能力五个指标作为51只股票型开放式基金的业绩评价指标,运用因子分析和聚类分析方法对其进行归类、总结,最终把样本分成具有不同风险和收益特征的五个类别。在为投资者提供更为一目了然的投资导向的同时,得出结论:我国股票型开放式基金总体运行良好,但其分布结构欠佳,且基金经理人的能力有待进一步提高。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
虞红霞 王启亮 陈晞
本文采用2006-2007年的季度数据对我国股票型开放式基金的赎回行为进行研究,结果表明基金单位净值增长率、基金分红、基金流动性和股票市场收益是影响基金赎回行为的重要因素,同时利用行为金融学理论进行解释,进而为基金流动性风险管理提出政策建议。
关键词：
开放式基金 赎回 处置效应 羊群行为
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
郭树华
随着证券投资基金的迅猛发展,基金规模和品种迅速扩张,基金的绩效表现也越来越受到社会各界的关注,因此对于证券投资基金的绩效评估具有重要意义。对基金绩效评估的一般指标进行介绍,并选取30只股票型开放式基金作为样本基金,用平均收益率、标准差和系统风险对中国股票型开放式投资基金的收益及风险进行实证分析;通过Jensen指数、Treynor指数和Sharpe指数对样本基金绩效进行实证研究;借助T-M模型和H-M模型对基金的证券选择能力和时机选择能力进行评价。
[期刊] 企业经济
[作者]
宫颖华 黄瑞芬
随着我国基金业的快速发展,针对基金业绩持续性的研究成为证券市场理论和实务领域所关注的焦点。本文通过参数检验的方法对我国42只股票型开放式基金在2005年至2007年3个年度内业绩持续性的经济价值进行了分析,并根据分析结果向投资者提出了有益的投资建议。
关键词：
开放式基金 业绩持续性 经济价值
[期刊] 南方金融
[作者]
王伟 刘金山
基金经理的投资绩效水平主要表现为选股能力和择时能力。本文在传统Ｃａｒｈａｒｔ模型的基础上，引入基金业绩比较基准，采用２００６年７月－２０１５年６月的月度数据，对我国股票型开放式基金的基金经理的投资绩效进行实证检验。结果表明：基金经理总体上具有一定的选股能力；由于基金业绩的比较标准存在α收益和β风险，运用改进的Ｃａｒｈａｒｔ四因素模型能够较好地评价基金经理的选股能力和择时能力，而使用传统Ｃａｒｈａｒｔ模型则会高估。
[期刊] 技术经济
[作者]
张宗益 谭朋
利用2005—2012年我国58只偏股型开放式基金的半年度数据,通过排序研究和建立平衡面板数据模型,对基金持股集中度和股票资产换手率与基金业绩的关系进行实证研究。结果表明,用赫芬达尔指数刻画的持股集中度与用基金累计单位净值增加值刻画的基金业绩显著正相关,股票资产换手率也与基金累计单位净值增加值显著正相关。提出:基金投资者可通过选择持股集中度和股票资产换手率高的基金来获得理想的投资收益。
[期刊] 南方金融
[作者]
林达
本文基于DCC-MVGARCH模型计算我国股票型基金指数与股票市场各板块代表性指数的动态相关系数,判断股票型开放式基金于各时点在各板块的资产配置特征,并根据系数的变化估计基金调仓的情况,分析基金持仓偏好的动态变化。研究结果表明:股票型开放式基金更偏好于配置中小板股票和二线蓝筹股,对于大盘股的配置谨慎,对于创业板股票的配置具有较大的波动性;当前A股市场使用最为广泛、常被用作业绩比较基准的上证指数有失真的趋势,无法较为全面地反映股市的波动和投资者的盈亏。股票型基金的上述持仓特征与我国经济转型、产业升级、股市估值体系、行政干预、新股发行制度等因素有密切的关系。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
魏立波
本文以沪深股票市场中78只基金重仓股为样本,以股票流通市值、股票波动率、基金持股比重构建实证模型研究了开放式基金对股票市场波动性的影响。实证研究表明,开放式基金的投资行为在一定程度上加剧了股票市场的波动性。最后,本文根据实证结果与股票市场的现状提出了稳定股票市场的建议。
关键词：
开放式基金 股票市场 波动性影响
[期刊] 证券市场导报
[作者]
殷晓峰
开放式基金并不像人们所担心的那样,会加剧股市周期的延续和波动的幅度。实证分析表明,在美国股市14个周期中,开放式基金并没有因为其开放性而出现大的资金流入流出,其投资表现相对比较稳定,开放式基金和美国股市之间形成了良性互动的发展态势。我国发展开放式基金必须注重市场条件的培育。
[期刊] 投资研究
[作者]
史金艳 陈婷婷 魏殿凤
随着中国证券投资基金市场上女性基金经理数量和比例迅速增加，基金经理性别对于基金风险承担是否具有影响成为理论界与实务界越来越关注的议题。以２００４－２０１３年股票型和混合偏股型开放式基金为样本，分别用基金经理风险变更意愿和贝塔系数衡量基金风险承担水平，采用ＯＬＳ模型实证检验基金经理性别与基金风险承担之间的内在联系，并考察了基金经理的学历及任期对基金经理性别与风险承担关系的影响。结果发现：女性基金经理能显著降低基金风险承担水平；基金经理学历越高、任期越短，女性基金经理降低基金风险承担水平的作用越显著。研究结果表明，女性基金经理倾向于采用更加稳健的投资方式，可以有效地降低基金风险承担水平，而女性基金．．．
关键词：
基金经理 风险承担 性别 学历
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗良文 王建军
文章在Bayes分析框架下,构建了估计基金绩效指标alpha的贝叶斯阶层学习先验模型,对模型中的参数赋予一定先验,把基于大量基金样本估计出的基金平均绩效水平与基金alpha横截面变异性这一信息加入到单个基金alpha的估计中,运用Gibbs抽样方法从后验分布中抽样,用后验样本的均值来估计未知参数。研究结果表明,引入基金先验相关性可以很好地估计基金alpha,提高其估计精度。
关键词：
贝叶斯分析 基金绩效 Gibbs抽样
[期刊] 经济问题探索
[作者]
陈志芳 周游
本文围绕中国开放式基金能否战胜市场这一问题,把2005年2月—2009年5月的97只中国开放式基金,分为三类:偏股型,平衡型和偏债型;分别应用M2指数、詹森指数及T—M模型进行实证分析,系统地研究了基金总业绩、择时能力及持续性问题。研究发现,中国开放式基金在研究区间内总体业绩M2指数为负且Jensen指数不显著,也不具有显著的择时能力,业绩具有输持续性。结果反映,作为一个整体,中国的开放式基金不能战胜市场。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王树强 彭雅童
近期基金经理人违法违规行为频发,引起全社会广泛关注的同时引发了投资者的信任危机。经理人亟须提升声誉水平来稳定投资者的信心。我们选取2005年前成立的所有21只股票型开放式基金为研究样本,选择基金的份额变动作为经理人声誉水平的代理变量,同时将经理人的经验和诚信度以及相应控制变量引入到面板数据模型中。结果表明:基金单位净值增长率、上一季度分红、基金流动性及规模、投资者结构、经理人的诚信度,是影响经理人声誉的关键因素。针对投资者所关注的各项因素,为经理人提升声誉水平提供相应建议,进而稳定投资者的信心。
[期刊] 中国软科学
[作者]
于天军 田金信 汪洋
国内外大量实证研究发现基金收益率呈明显的尖峰、厚尾性和有偏性的非正态分布。针对Sharpe指数前提假设是收益率服从正态分布及使用标准差来度量投资风险的缺陷。本文提出用能更好的刻画投资基金收益率分布的非对称性和尖峰、厚尾性的Skewed-t分布来拟合基金收益率分布。在此基础上分别给出了基于Skewed-t分布标准差和Skewed-t分布下的FIGARCH-SKST模型测算的VaR值的修正夏普指数;然后对22只开放式基金数据进行了实证分析。结果表明,基于Skewed-t分布修正的Sharpe指数是有效的。
[期刊] 当代财经
[作者]
刘翔 于瑾 余皓宇
基于2006-2010年间的基金数据,从分红、异常分红角度对开放式股票型基金业绩持续性进行研究,结果表明:在基金业绩表现良好的情况下,分红是回馈投资者的行为,分红不但不会削弱反而会加强业绩的持续性,投资过去业绩好并分红的基金不失为一个好的投资策略;异常分红对表现好的基金业绩有强的负效应,对表现差的基金业绩有弱的负效应,异常分红是投资业绩差的基金的重要营销策略,能够缓解因基金业绩表现差而带来的赎回压力,在较长时间里可以增加流动性资产。
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