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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
华仁海 仲伟俊
本文利用相关分析、Var模型和Granger因果检验对我国期货市场价格波动与成交量之间的关系进行了实证分析,检验结果显示交易量与绝对价格波动之间存在正相关关系,交易量与价格波动之间无相关关系,市场运行是有效率的,市场信息已在最新的价格中得到体现,市场的信息传播机制与国外期货市场存在一定的差异。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李慧茹
一、研究方法和模型选择(一)交易量处理本文采集了2004年6月1日至2006年7月28日棉花期货合约每天的收盘价和交易量(数据来源:郑州商品交易所网站)。由于每个期货合约都将在一定时间到期,因此如何产生一个连续的期货价格序列是个难题。本文选取离交割期最近月份的期货合约作为代表,在进入交割月后选取下一个最靠近交割月份的合约,得到连续期货价格序列和交易量序列。原始的交易量数据存在着非平稳性和时间序列相关性问题,因此需要用下面的自回归模型ARMA(p,q)对交易量数据进行处理,以得到一个平稳的、非相关的交易量序列作为信息指标的代理:
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
华仁海 仲伟俊
本文对我国期货市场期货价格波动与成交量和空盘量之间的动态关系进行了实证研究,结果显示:在分别考察成交量和空盘量对期货价格波动方差的影响时,所有品种的当期成交量对期货价格波动方差均具有显著的影响,铜、铝的当期空盘量对期货价格波动方差具有显著的影响;铜、橡胶、小麦滞后期成交量以及铝、小麦的滞后期空盘量对期货价格波动方差具有显著的影响。而在同时考察成交量和空盘量对期货价格波动方差的影响时,所有品种的当期成交量对期货价格波动方差均有显著的影响,但只有铜、铝的当期空盘量对期货价格波动方差具有显著的影响;铜和大豆的滞后期成交量和空盘量对期货价格波动方差没有显著的影响;铝的滞后期空盘量对期货价格波动方差具有...
关键词：
期货价格 波动性 成交量 空盘量
[期刊] 南方经济
[作者]
陈星
本文采用分位数回归来分析上海期货市场以及伦敦期货市场收益率和成交量之间的关系。实证结果发现两地期市的量价关系不同:伦敦期货市场的量价关系并不明显;上海期铜呈现"量价齐扬"以及"价跌量亦涨"的现象;上海期铝只呈现"量价齐扬"的现象,价跌时量价关系不明显;上海金属期货市场的收益率与成交量呈现非对称的"V"字型关系。进一步的分析表明,两市场量价关系的差异是由投资者结构不同导致的。
关键词：
分位数回归 量价关系 期货市场
[期刊] 财经研究
[作者]
魏忠
当前学术界对近代中国标金期货市场的研究多是运用历史学和史料学的归纳总结方法,而缺少计量经济学的实证分析与检验。文章采用1921-1935年伦敦银市场和上海标金市场每日收盘数据,运用计量经济学的Granger因果关系检验得出:1921-1931年,伦敦银市场与上海标金市场之间存在双向因果关系,相互影响。检验结果表明:世界货币金本位制的放弃和南京国民政府对市场的强制干预,是导致中国国内与国外金融市场隔离的主要内外原因。
关键词：
金银比价 Granger因果检验 协整
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
徐雪 李建林
近几年棉花市场价格受供需差额影响大幅度波动,很多没有预计到价格变化的加工企业,缺乏库存,面临更高的生产成本而不得不停止生产。人们更加关注棉花期货市场对未来现货价格的预测能力。本文以市场机制比较成熟的美国期货市场作为比较对象,运用协整分析,格兰杰因果检验等方法通过对中美两国棉花期货价格的关系研究,分析对比两国棉花期货市场的不同之处,并且针对结论提出相应政策建议。本文认为中美两国棉花期货市场价格具有长期的稳定关系,美国棉花期货市场对中国棉花期货市场有引导作用,美国棉花期货价格对中国棉花期货价格的传递效应具有由
关键词：
棉花期货 定价效率 农产品经济 期货市场
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
刘晓雪
本文首先界定了期货市场流动性的概念;并在此基础上,从宏观和微观两个层次选取了年度交易量、市场深度作为衡量期货市场流动性的指标;然后对我国主要品种大豆、小麦和铜的期货市场流动性进行了实证分析,得出一些具有启发性的结论。
关键词：
市场流动性 交易量 市场深度
[期刊] 经济科学
[作者]
江明华
对我国期货市场经济作用的实证分析北京大学工商管理学院江明华邓小平同志南巡讲话之后，特别是党的＂十四大＂确立了社会主义市场经济的目标模式之后，我国的期货市场得到了很快的发展。目前，除西藏、新疆等边远地区外，几乎全国各地都有不同类型的期货市场，数目已逾６...
[期刊] 南开管理评论
[作者]
华仁海 仲伟俊
本文利用协整检验、Granger因果检验、GS模型以及误差修正模型对上海期货交易所金属铜、铝的价格发现功能进行了实证分析。研究结果显示:金属铜、铝的期货价格和现货价格之间存在协整关系,期货价格具有良好的价格发现功能;金属铜的期货价格和现货价格之间存在双向引导关系且现货价格在价格发现功能中的作用更大;而对金属铝而言,仅存在从期货价格到现货价格的单向引导关系。
[期刊] 统计研究
[作者]
华仁海,仲伟俊
We examine the dynamic relation between returns,volume,and volatility of our futures markets.The results show that there exists a positive correlation between absolute returns and volume,but no correlation between returns and volume; Granger causality demonstrate that no causality relation exists between returns (or absolute returns) and volume,except copper's absolute returns causes volume;the conditional volatility of returns has no direct impact to futures returns; copper' and soybean' trading volume contributes strong explanatory power to volatility,but aluminous' trading volume has no direct impact to volatility.
关键词：
期货市场 收益 交易量 波动性
[期刊] 农业技术经济
[作者]
吕东辉 李涛
本文通过分析具有粮食企业参与背景期货公司的市场择时能力,对我国粮食流通市场效率进行了实证研究。结果表明,目前我国粮食流通市场效率较低,亟待提高;我国粮食流通市场结构问题突出,亟待完善。
关键词：
粮食流通市场 市场择时能力 市场效率
[期刊] 统计研究
[作者]
华仁海,仲伟俊
In this paper,we examine the relation between volume and price variability in copper futures in SHFE with GARCH(1,1)model,and the empirical evidence presented shows that a positive relationship is detected between price variability and volume,and there is a persistency in volatility.
关键词：
GARCH模型 量价关系
[期刊] 中国农村经济
[作者]
田彩云 郭心义
本文利用协整检验、格兰杰因果检验以及Garbade—Silber模型等方法对我国玉米期货市场的发现价格功能进行了实证分析。结果表明:我国玉米期货价格与现货价格之间存在协整关系,期货价格具有良好的发现价格功能;仅存在从期货价格到现货价格的单向格兰杰引导关系,而现货价格对期货价格不具有格兰杰引导关系;玉米期货市场的发现价格功能中期货价格起着决定性的作用。
关键词：
期货市场 玉米 发现价格
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
何玉梅 徐新一 袁铭霞
通过分析白糖期货面临的风险,基于CVaR-GARCH方法对我国白糖期货市场价格风险进行实证研究。研究发现:1.我国白糖期货价格波动表现出持久性,市场风险累积效应显现;2.白糖期市的自我调节能力与对其市场调控能力较弱,有力的依法治市金融管理体系尚未形成;3.客观上需要政府对白糖期市进行适度干预。提出了应对白糖期市风险的四点政策建议。
[期刊] 管理评论
[作者]
王文杰 部慧 陆凤彬
金融海啸席卷全球之际,我国黄金期货市场作为诞生不足一年的新生市场,其市场表现与未来发展态势都受到了广泛关注。本文使用波动性建模的方法,结合事件窗口研究了金融海啸下的上海黄金期货市场的波动规律及来源,并对市场在目前宏观环境下的进一步发展提出了建议。模型结果显示,与国际市场相比,上海黄金期货收益率存在着更明显的异方差性,而且金融风暴的发生加剧了市场的波动;进一步建模研究表明,美元指数、原油价格与国际股市的波动都显著影响上海黄金期货市场的波动,同时美元指数与美国国债收益率对黄金期货收益率有明显负向影响。
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