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[期刊] 农业经济
[作者]
王军 樊亚利
本文采用ADF单位根检验、协整检验、长期均衡方程、Granger因果检验、脉冲反应、方差分解来全面分析棉花期货价格与现货价格之间的关系。研究发现:棉花期货价格与现货价格之间存在长期均衡的关系,期货价格引导现货价格的形成。因此,本文建议应引导新疆棉农利用期货价格信息、取消阻碍涉棉企业利用期货市场的有关规定、利用期货价格走势来制订新疆棉花产业保护政策。
关键词：
棉花 期货价格 实证检验
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
周鹏鑫 顾光同 陈立瑶
现货市场本身存在缺陷,会给农业的生产和销售带来许多负面影响,进而降低农民的生产积极性。而期货市场具有价格发现和风险规避功能,能够在一定程度上引导市场价格,弥补现货市场的缺陷。本文选取郑州期货交易所棉花日度期货与现货的交易价格作为研究对象,基于协整检验、Granger因果检验、VAR、方差分解等方法对二者关系进行实证研究。研究结果表明:中国棉花期货市场与现货市场之间关系密切,期货市场价格发现功能显著。
关键词：
棉花 期货价格 价格发现 现货价格
[期刊] 华东经济管理
[作者]
程可胜
文章首先对随机游走过程与市场弱式有效的关系进行系统分析,明确了利用随机游走检验市场有效性应遵循的步骤和程序,并澄清了已有研究中存在的错误和偏差。在此基础上,以郑州棉花期货为例进行了实证分析,得出了不同于已有研究的无效率结论,并进一步分析了棉花期货市场效率低下的原因,以及为提高效率应该采取的措施。
关键词：
鞅 随机游走 效率 棉花期货
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
华仁海 仲伟俊
本文利用单位根检验、协整检验对上海期货交易所金属铜期货价格的有效性进行了实证检验,检验结果显示,当期货价格与最后交易日现货价格间的时间跨度不超过5个月时,金属铜的期货价格和现货价格之间存在协整关系,且期货价格是现货价格的无偏估计量;而当时间跨度超过5个月时,金属铜的期货价格和现货价格之间不再存在协整关系,期货价格不再有效。
关键词：
期货市场 有效性 实证检验
[期刊] 改革与战略
[作者]
陈大恩 李英华
油价波动日益成为牵动世界经济神经的重要因素。本文应用单根检验、Johansen极大似然估计法、误差修正模型及因果检验,考察了1986年1月至2004年12月间美国的月度原油总储备量与原油期货价格之间的长期关系和动态关系。结果表明,美国的原油储备与原油期货价格之间存在协整关系。
[期刊] 金融研究
[作者]
许荣 刘成立
本文利用2015年中国股市大幅下跌期间,对股指期货严格限制交易政策这一独特事件前后的高频数据,研究限制交易政策对股指期货与股票市场价格引导关系的影响。利用I-S模型和分位数回归方法的实证结果表明:限制交易政策实施前,股指期货对股票市场的价格影响更强,尤其表现在价格急剧下跌时期;限制交易政策显著增加了期货市场交易成本,从而降低了期货市场的信息份额,削弱了其对股票市场的价格影响,并且改变了期货价格对现货价格"助跌强于助涨"的影响模式,增强了股指期货在价格上涨时对股票市场的影响。研究结果一方面直接量化了期货交易成本变动对其价格发现功能的负面影响,另一方面也从价格引导关系的视角提供了股市危机时期股指期货限制交易政策监管效果的实证证据。
关键词：
股指期货 股票市场 限制交易 价格发现
[期刊] 金融研究
[作者]
徐国祥 李文
针对我国商品期货市场严重缺乏权威市场指数的现状,本文着眼于全球商品指数的发展趋势,探索并解决了成分商品入选、计价合约选取、权重设计和权重漂移这四个在编制中国商品指数过程中的难点问题,设计并编制了中国商品期货价格指数(CCFPI)和中国商品期货投资指数(CCFII),其中CCFII的编制在我国尚属首次。实证检验表明:在市场标尺性方面,本文编制的CCFPI在具有更好标尺性和更低波动性的同时,又具有对宏观经济更强的预警作用,而且与全球商品市场的信息传递效应更高;在可投资性方面,本文编制的CCFPI和CCFII均具有更高的单位风险收益和更好的投资组合效果。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
杨艳军 费然
利用Geweke分解检验对2006年6月13日—2013年6月18日期间基金投机行为与国际期铜价格之间的关系进行了实证研究。结果表明:国际期铜价格对基金投机持仓有长期单向的因果关系,二者之间存在短期双向即期因果关系;从反馈份额来看,更多地表现在二者的短期因果关系上。这说明基金投机并非国际铜价长期剧烈波动的原因,但基金投机短期内对期铜价格起到了推波助澜的作用。
关键词：
基金投机 国际铜价 Geweke分解检验
[期刊] 证券市场导报
[作者]
王家玮 伊藤敏子 门明
经典持有成本模型在非随机利率假设无法满足的条件下仅仅是远期合约而非期货的定价模型。本文采用拟合SHIBOR曲线的方法生成无风险纯折现债券模拟价格序列,对沪深300指数期货价格的随机利率效应进行了实证检验。研究结果表明,由于利率管制、股指期货市场和货币市场发展不成熟等因素的共同作用,沪深300指数期货价格中不含随机利率效应,指数远期和期货理论价格相等;如果持有成本模型其他假设条件也得到满足,则该模型可以用于沪深300指数期货定价。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
曹红辉 杨欣 申慧
中国股票市场指数收益率不服从正态分布假设,基本符合随机游走的特征,具有弱式有效性的市场特征,沪市指数收益率的时间序列的随机性略大于深市。造成这一现象的原因包括市场结构的非理性与投资者行为的非理性等因素。
关键词：
股票市场 非线性 随机游走
[期刊] 财经问题研究
[作者]
张晋生
期货价格理论评价张晋生期货价格理论自形成以来，在很大程度上揭示和指导了期货行为──尤其是价格行为，产生了一定的积极效果。同时，如同其他经济理论一样，随着经济实践的深入和复杂程度的提高，已有的期货价格理论也暴露出一些不足之处，需要进一步发展和完善。总体...
[期刊] 经济管理
[作者]
梁晓娟
2007年中国经济在高位上继续保持了快速增长的势头,同时CPI的增长也结束了低位运行态势。宏观经济的高增长,低通胀暂告一段落,因此,我国的宏观经济政策也相应地进行了调整。而CPI作为制定宏观经济政策的重要依据,对其预测的准确性也就更加重要。为此,本文利用近几年来商品期货价格指数与消费价格指数的数据,通过计量方法研究了商品期货市场对消费价格指数的影响,提出期货市场可以成为CPI预测的一个有效途径。
关键词：
CPI预测 期货价格 消费价格指数
[期刊] 金融研究
[作者]
秦宛顺 陈衡
中国商品期货价格研究秦宛顺陈衡价格性态集中反映了一个期货市场的性质，一个规范的成熟的期货品种，其期货价格较好地反映了现货市场供求趋势，达到提前发现未来现货市场的均衡价格，从而对现货市场、对生产与消费起到事前调节的作用。而一个规范不成熟的期货品种，其期...
[期刊] 财贸经济
[作者]
张屹山 孙少岩
期货市场的基本功能有两个,即价格发现和风险回避。参与期货交易能否取得成功,关键在于对市场行情的判断是否正确,而期货价格形成理论是进行这种分析和判断的理论根据和方法论基础。
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