- 年份
- 2024(6523)
- 2023(9372)
- 2022(7897)
- 2021(7416)
- 2020(6295)
- 2019(14369)
- 2018(14331)
- 2017(29930)
- 2016(16163)
- 2015(18105)
- 2014(18145)
- 2013(18607)
- 2012(17486)
- 2011(16238)
- 2010(16319)
- 2009(15447)
- 2008(15524)
- 2007(14106)
- 2006(12555)
- 2005(11453)
- 学科
- 济(78539)
- 经济(78460)
- 业(54780)
- 农(46682)
- 管理(42949)
- 方法(37333)
- 数学(34838)
- 数学方法(34672)
- 企(31955)
- 企业(31955)
- 农业(30187)
- 中国(20681)
- 业经(18573)
- 财(18224)
- 制(18084)
- 贸(16817)
- 贸易(16808)
- 易(16436)
- 银(14944)
- 银行(14934)
- 行(14393)
- 融(13963)
- 金融(13963)
- 地方(12073)
- 体(12039)
- 学(11042)
- 策(10794)
- 发(10656)
- 技术(10564)
- 务(10337)
- 机构
- 学院(244123)
- 大学(241927)
- 济(114539)
- 经济(112577)
- 管理(95875)
- 理学(82850)
- 理学院(82130)
- 管理学(81087)
- 管理学院(80647)
- 研究(79876)
- 中国(67070)
- 农(56742)
- 财(53748)
- 京(48688)
- 农业(43590)
- 科学(43573)
- 财经(43159)
- 所(40271)
- 经(39469)
- 业大(39183)
- 中心(38379)
- 经济学(36476)
- 江(36018)
- 研究所(35759)
- 经济学院(33377)
- 财经大学(32118)
- 北京(30412)
- 经济管理(28984)
- 州(28291)
- 范(27617)
- 基金
- 项目(154014)
- 科学(122404)
- 基金(115644)
- 研究(113700)
- 家(99490)
- 国家(98639)
- 科学基金(84807)
- 社会(76138)
- 社会科(72163)
- 社会科学(72145)
- 基金项目(60694)
- 省(58519)
- 自然(52712)
- 自然科(51542)
- 自然科学(51530)
- 教育(51278)
- 自然科学基金(50682)
- 资助(48808)
- 划(48333)
- 编号(45544)
- 部(37099)
- 成果(36550)
- 重点(33461)
- 发(33203)
- 国家社会(32440)
- 农(32406)
- 教育部(32023)
- 创(31580)
- 人文(31395)
- 性(31078)
共检索到368767条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 价格月刊
[作者]
周蓓 齐中英
本文从考察期货价格与未来现货价格之间的关系入手,在风险溢价理论框架下,借助协整分析法对我国两大农产品期货市场的价格有效性进行了规范的实证检验。结果显示:大豆和小麦期货价格与未来现货价格之间均存在协整关系,期货价格对最后交易日现货价格具有预测能力,且大豆、小麦期货市场都支持风险溢价假说,在风险溢价条件下呈现有效状态。
关键词：
农产品期货市场 市场效率 风险溢价 协整
[期刊] 商业时代
[作者]
耿正龙 赵树枫
本文以我国郑州期货市场中的期货合约为研究对象,应用AR(2)-TARCH模型进行了市场有效性的实证检验,得出郑州期货市场处于弱式有效的结论。
[期刊] 农业经济问题
[作者]
马述忠 汪金剑 邵宪宝
本文采用向量自回归模型、Johansen协整分析、Granger因果检验、向量误差修正模型、脉冲响应函数、方差分解等方法,从多个层次分析了以大豆为代表的我国战略性农产品期货价格与现货价格之间的互动关系,定量刻画了农产品期货市场在价格发现中的作用和效率。实证结果显示,我国大豆期货价格与现货价格之间存在长期均衡关系和期货对现货价格的单向引导关系;期现货市场均扮演着重要的价格发现角色,但期货市场在价格发现功能中起着更有效的主导作用,这为我国战略性农产品通过期货市场获取国际定价权奠定了良好基础。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
宋冬英 王婧
本文运用向量误差修正模型、脉冲响应和方差分解等计量经济学方法对中国近5年来玉米期货市场与现货市场价格之间的相关性、期货市场价格的有效性、期货与现货价格之间的相互引导关系进行实证分析。发现:期货价格与现货价格表现出较强的正相关,存在长期均衡关系;当二者偏离均衡状态时,能以较快的速度回到均衡;期货价格和现货价格对自身的标准差信息有较强烈的反应,但相互之间的影响相对较小。因此,我们应进一步扩大期货市场交易规模,增加粮食期货品种数量,完善农产品价格市场形成机制,从而进一步增强期货市场与现货市场之间的联动关系。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
王燕青 王晓蜀 武拉平
我国首个畜产品期货鸡蛋上市历时一年多，价格经历剧烈波动，最高涨幅约４７％，被称为＂火箭蛋＂。本文运用ＳＡＤＦ泡沫检验方法对２０１３年１１月８日至２０１５年３月３１日的鸡蛋期货日结算价格序列进行泡沫检验。研究发现，鸡蛋期货价格确实有泡沫存在，并且持续时间较长，期间价格涨幅为１６．０２％，属于正向泡沫，负向泡沫因泡沫持续时间设置为１０天而被排除在外，但是改变设置可以发现这一负向泡沫。此外，为考察投机因素对价格波动的影响，对价格序列和持仓量进行因果关系检验，发现持仓量并不是价格变化的格兰杰原因。基于目前我国期货市场发展不成熟，以及大型机构投资者比较缺乏，投机因素对鸡蛋期货价格波动的影响有待进一步研究．．．
[期刊] 农业技术经济
[作者]
黄慧莲 熊涛 李崇光
本文将SADF方法引入我国农产品期货市场,对13个主要农产品期货品种进行价格泡沫检验,并从泡沫长度、持续时间、泡沫性质和价格波动等方面对价格泡沫特征进行分析,在此基础上进一步探究价格泡沫的品种差异性,以期全面系统地把握我国农产品期货市场价格泡沫特征与规律。研究表明,我国农产品期货品种的泡沫持续时间差异明显,泡沫主要出现在2003—2004年和2007—2011年,正泡沫无论从数量还是天数上都明显多于负泡沫,正泡沫存续期间价格波动较负泡沫更剧烈,泡沫存续期间价格波动程度与泡沫长度存在一定的相关性,期货品种对
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张曦之 汤怀林
掌握期现价格关系的周期性差异信息，对期货市场参与者开展套利交易和风险对冲至关重要。本文运用频域格兰杰因果关系检验方法，从周期性角度分析PTA、螺纹钢、铁矿石三个商品期货品种的价格发现功能，克服传统格兰杰因果关系检验仅能从时域维度进行研究的局限。结果发现：周期的选择显著影响期货价格发现功能的检验结果，PTA期货在任何长度的周期内均能够发挥对现货的价格发现功能，且周期越短，价格发现功能越显著；螺纹钢期货在部分周期内对现货具有价格发现功能；而铁矿石期货近年来也在部分周期内对现货表现出一定的价格发现功能。基于此，应加强商品期货市场价格发现的周期性研究、通过完善市场结构提升期货市场价格发现功能、充分考虑周期性在构建交易策略中的作用。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄国轩
本文选取了2017年6月-2019年5月纽约黄金期货、国内黄金期现货的日交易价格494组数据,运用协整分析、脉冲响应函数和方差分解等方法对我国黄金期货市场的价格发现功能进行研究,结果显示:我国黄金期现货和国际黄金期货价格均具有长期的均衡关系,我国黄金期现货市场具有双向的引导作用,国际黄金期货价格单向引导国内期现货价格,国内黄金现货价格优先于国际黄金期货价格对国内黄金期货价格波动造成影响,国内黄金期货价格能够反映出国际黄金期货价格的波动,但国际影响力仍显不足,对国内黄金现货市场具有一定的传导作用和价格发现功能。
关键词：
黄金现货市场 黄金期货市场 价格发现功能
[期刊] 南开管理评论
[作者]
华仁海 仲伟俊
本文利用协整检验、Granger因果检验、GS模型以及误差修正模型对上海期货交易所金属铜、铝的价格发现功能进行了实证分析。研究结果显示:金属铜、铝的期货价格和现货价格之间存在协整关系,期货价格具有良好的价格发现功能;金属铜的期货价格和现货价格之间存在双向引导关系且现货价格在价格发现功能中的作用更大;而对金属铝而言,仅存在从期货价格到现货价格的单向引导关系。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
伍伶俐 鞠荣华
临时收储政策退出对我国农产品的价格形成机制产生了重要影响，期货市场作为农产品定价的重要场所，其价格发现能力也会受到影响。根据信息溢出理论，探讨临时收储政策退出对农产品期货市场价格发现能力的影响机制，借助收益率溢出指数模型测度农产品期货市场价格发现能力，并构建多元线性回归模型，对比分析临时收储政策退出对农产品期货市场主力合约和近月合约价格发现能力的影响。研究表明，临时收储政策退出前后，农产品期货市场主力合约和近月合约均具有价格发现能力；临时收储政策退出提高了农产品期货市场主力合约和近月合约的价格发现能力，但对两者的边际影响差距甚小；临时收储政策退出增强了受外盘影响小的农产品期货市场主力合约和近月合约的价格发现能力，削弱了受外盘影响大的农产品期货市场主力合约的价格发现能力；期货市场信息发现效率是临时收储政策退出影响农产品期货市场价格发现能力的主要路径。为提高我国农产品期货市场价格发现能力，建议在保障农产品生产安全自主的基础上，继续以农产品价格市场化改革为导向，优化农业资源配置；降低我国期货市场境外投资者的准入门槛，提升我国农产品期货市场的国际定价影响力；大力发展机构投资者，提高期货市场信息发现效率。
[期刊] 统计与决策
[作者]
辛娜
文章通过构建粮食期货价格指数和粮食股票价格指数,以2009年4月20日至2013年5月31日为样本,采用动态自回归检验、动态游程检验和单位根检验,研究发现,我国粮食期货市场和粮食股票市场均符合弱式有效特征。同时运用协整检验和非线性格兰杰因果检验,研究发现,我国粮食股票市场对粮食期货市场具有一定预测作用,但粮食期货市场与股票市场不存在长期均衡关系,两个市场基本达到了联合弱式有效。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
伍伶俐 鞠荣华
随着我国农业市场化改革的深入推进，农产品期货市场成为解决“三农”问题的重要工具。期货交割是连接期货市场和现货市场的纽带，也是期货市场功能有效发挥的基础，全面系统评价我国农产品期货市场交割制度有效性尤为重要。用交割便利度指代交割制度有效性，通过梳理期货市场交割便利度理论逻辑，选取资金成本、交割库设置、期货合约设计3个一级指标15个二级指标，构建我国农产品期货市场交割便利度评价指标体系，并运用逐层组合赋权法确定交割便利度各级指标的权重，测度2015—2021年我国农产品期货市场交割便利度水平。结果显示，自2015年以来，我国农产品期货市场交割便利度总体处于逐步提升状态，其中交割库设置指标的贡献率最大；各农产品期货交割便利度水平差异较大；从农产品属性、进口依赖度和期货交易所三个维度看，我国加工农产品、进口依赖度低以及在大连商品交易所和上海期货交易所上市的期货交割便利度水平更高。基于此，期货交易所应适当降低期货交割成本和交易成本，优化交割库设置，放松与交割有关的制度约束，以提高我国农产品期货市场交割便利度，充分发挥期货市场经济功能，实现建设农业强国的战略目标。
[期刊] 南方经济
[作者]
辛宇 陈工孟
随机游动模型的方差比率检验方法可以被用于检验中国商品期货市场的有效性程度。对1999-2004年间六个商品期货品种的收盘价和结算价的分阶段(1999-2001和2002-2004)检验结果表明:铜期货市场在整个样本期间都基本上达到了弱式有效,而铝、天胶、大豆/豆一、豆粕等品种在2002-2004年间的有效性却表现出一定程度的下降。但是,在2002-2004年间,小麦期货市场的有效性得到了一定程度的提高。这些实证结果表明监管当局应该汲取以往期货市场大幅震荡的教训,有针对性地继续努力改进并提高期货市场的有效性水平。
关键词：
中国 商品期货 随机游动 方差比率检验
[期刊] 财经问题研究
[作者]
邢天才 蒋晓杰 武军伟
本文以大连大豆期货为标的物,采用TRB(Trading Range Break,交易区间突破)技术分析规则为主要研究方法,实证检验了其在期货市场投资中的获利能力。在我们选定的策略中,中线获利能力最强,即使考虑交易成本后仍不能消除这种超额收益。同时Bootstrap模拟检验的结果也显示,这种获利能力不能通过其他一些收益率序列得到解释。
关键词：
技术分析 阻力 支撑 Bootstrap
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
