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[期刊] 经济研究参考
[作者]
郑燕 毕超 魏喆妍
[期刊] 商业时代
[作者]
谢鸿飞 余宇新
技术分析的有效性是一个一直存在争议的问题,本文利用我国股票市场数据对一个具有较大影响的技术分析理论—相反理论进行了实证检验,结果发现我国市场参与情绪与市场的过去走势存在显著的长期稳定关系,研究表明在我国股票市场上相反理论的逻辑是有效的,说明在我国股票市场上投资者运用相反理论进行投资决策是可能提高其投资收益的。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
王明涛 黎单
基于过去５２周最高价格的动量策略是一类新型动量策略。通过中国Ａ股市场的实证研究发现：基于过去５２周最高价格接近程度构造的动量交易策略不显著有效，但在非１、２、７、８月份的时间段，该策略具有有效性；该策略在熊市阶段的收益显著为正，且在剔除１、２、７、８月份后收益更高、更显著，而在牛市阶段无效。基于过去５２周最高价格日期接近程度构造的动量交易策略，在任何交易时间及任何市场环境下都是无效的，不适用于Ａ股市场。
[期刊] 企业经济
[作者]
李全亮
本文运用有效市场理论,阐述了不同效率市场所采用的实证检验方法,概括评价了我国股市效率实证检验的研究状况,并在此基础上以深圳股市为例,采用最近4年的数据,对深圳股市的有效性进行了实证检验,得出了深圳证券市场目前处于非有效市场向弱有效市场过渡的结论,最后指出了造成我国股市低效率的原因,并提出了相应的对策和建议。
关键词：
深圳股市 有效市场理论 实证检验
[期刊] 统计研究
[作者]
许晓磊,黄良文
This article tests the semi strong efficiency of china's s stock market through examining the change of stock prices and stock volumes of the listed corporations that had been punished or criticized.The method used in this article is event study.The result is that china's stock market hasn't come to the semi strong efficiency.
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
解保华 高荣兴 马征
本文以上证综指和深证成指的变化行为为研究对象,用单位根、方程比(VR)和序列二阶相关性检验方法(BDS)对其是否服从随机游走过程进行检验,从而判断中国股票市场弱式有效性是否成立。结果发现:虽然两指数行为服从单位根过程,且上证综指和深证成指序列在同方差情形下基本能够满足序列一阶不相关,但异方差情形下却是序列一阶相关,而BDS检验说明异方差情形普遍存在。结论:中国股票市场弱式有效性并不成立。
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
解保华 马征 高荣兴
本文以上证综指和深证成指的变化行为为研究对象，用单位根、方差比（ＶＲ）和序列二阶相关性检验方法（ＢＤＳ）对其是否服从随机游走过程进行检验，从而判断中国股票市场弱式有效性是否成立。结果发现：虽然两指数行为服从单位根过程，且上证综指和深证成指序列在同方差情形下基本能够满足序列一阶不相关，但异方差情形下却是序列一阶相关，而ＢＤＳ检验说明异方差情形普遍存在。得到的结论是：中国股票市场弱式有效性并不成立。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
周爱民
一、股市泡沫与有效性的概念股市泡沫（ｂｕｂｂｌｅｓｉｎｓｔｏｃｋｍａｒｋｅｔ）有正向的和负向的两种，都可定义为理性预期假定下股市指数实际值与理论值之间的差别，在理性预期假定下如果这个差别有一个较大的累进正值时就会导致正向的股市泡沫，如果这个差别有一个...
[期刊] 商业时代
[作者]
耿正龙 赵树枫
本文以我国郑州期货市场中的期货合约为研究对象,应用AR(2)-TARCH模型进行了市场有效性的实证检验,得出郑州期货市场处于弱式有效的结论。
[期刊] 财经科学
[作者]
徐加根 黄才伟
西方有效理论按信息集的不同类型 ,将市场效率分为强式、中强式、弱式三种。检验弱式市场的方法包括随机游走”、“过滤检验”等 ;检验中强式市场的方法包括对交易策略、市场过度反应、专业投资者业绩等方面的检验 ,而关于强式市场的检验方法尚不成熟。关于中国证券市场有效性经验检验 ,大部分人认为尚未达到中强式有效 ,但对是否达到弱式有效分歧较大。因为除了检验方法本身存在的问题 ,中国证券市场有效性的检验还受制于一些特殊因素 ,因此 ,这种检验更多的应结合市场运行过程来进行。
关键词：
有效性 检验 证券市场
[期刊] 统计研究
[作者]
刘维奇 史金凤
This paper introduces the theory of market efficiency simply and surveys various methods and results of week form market efficiency test of China.Then we test the sample and propose to test the week form market efficiency test of China using the wild bootstrap variance ratio test which has been found to exhibit better small sample properties.The results are conducted with moving sub-sample windows and found that Shanghai market has been efficient of week form but Shenzhen market hasn't been efficiency of week form.
[期刊] 商业时代
[作者]
徐甜
本文根据Fama的市场有效性假说,通过扩展的单位根检验和动态游程检验,利用创业板指数和10支代表性股票的每日收盘价对我国创业板市场弱有效性进行实证检验。研究结果表明:我国创业板市场已达到弱式有效,并且随着时间的推移,市场的有效性在不断提高,我国二板市场得到了快速的发展。
关键词：
创业板 弱有效性 ADF检验 游程检验
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
廖承红
用F-O模型对深发展1991～2010年的内在价值进行测算,然后实证分析股价和内在价值之间的协整关系,发现在过去的20年中,两变量间并不存在协整关系。这说明中国股市是无效市场。通过计算泡沫值发现,20世纪90年代,深发展的泡沫值非常高,进入21世纪后泡沫值逐渐降低,反映出中国股市逐渐走向价值回归之路。
关键词：
中国股市 F-O模型 内在价值
[期刊] 经济管理
[作者]
赵艳秉 张龙平
审计质量没有直接度量方法是现阶段实证研究中的重大困惑,在多个间接度量指标中,哪一个更适合我国A股市场,是需要深入思考和探索的问题。本文以2001—2014年我国深沪两市A股上市公司为样本,实证检验了审计质量度量方法在我国的适用性。研究发现,国际"四大"所审计、公司财务重述、"非标准"审计意见(1)在我国A股市场均可用来度量审计质量;针对我国A股市场国际"四大"审计和"非标准"审计意见份额较小的现状,在非"四大"审计和"标准"审计意见公司中,财务重述是度量审计质量的最佳补充指标;审计费用、国内"十大"所审计
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