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[期刊] 经济研究
[作者]
孙立坚 孙立行
本文运用研究非对称性冲击问题的实证方法考察和比较了东亚4国(韩国、印尼、泰国和中国)在经济开放过程中内外金融资源的相对价格——实际利差的变化及由此引起的宏观经济(产出、货币和银行信贷)的波动特征。这一研究的政策意义在于通过区分外部因素的基本面(mean)变化和突发性的波动(volatility)对本国经济所产生的不同性质的溢出效应(spillover),为政府制定不同的针对性措施提供理论根据。通过引入非对称“时变波动”(asymmetrictimevaryingvolatility)特征的二元EGARCHVAR实证模型,论文得到了三个主要结论第一,虽然为维持名义汇率的稳定,各国政府都积极地干预...
[期刊] 统计与决策
[作者]
祝梓翔 邓翔 徐蒙
研究近20年中国和其他几个新兴市场国家的宏观数据,比较分析了中国和新兴市场国家经济周期特征,发现中国经济波动要比大多数新兴市场国家更平稳,中国虽然为新兴市场,但并不具有新兴市场经济周期的典型性。文章通过构建一个随机增长模型,较好的拟合出墨西哥和中国的经济周期特征。同时,技术冲击的脉冲响应分析表明中国不但在当期产出和投资的响应程度要弱于墨西哥,其趋近于稳态的速度也显著慢于墨西哥。
[期刊] 金融研究
[作者]
董直庆 王林辉
本文利用小波变换和互谱分析方法,从时域和频域两个角度研究我国证券市场与宏观经济波动关联性。在小波变换下证券市场与宏观经济长短周期波动存在非一致性,短周期波动具有共变性和双向Granger因果关系,中周期波动出现一定程度的异动性、时滞性和单向Granger因果关系,而长周期波动具有完全异动性和双向Granger因果关系。相干谱和相位谱分析表明,二者长短周期波动相关性较高,中周期波动宏观经济先行,长周期波动二者具有反向共变性,这与小波变换的结论相一致。
关键词：
证券市场 宏观经济 小波变换 互谱分析
[期刊] 金融与经济
[作者]
万光彩 彭派
以美联储货币政策冲击带来的国际资本流动大幅增加为背景,采用2005—2020年31个新兴市场国家的年度数据,在“推-拉”框架的基础上引入金融开放,研究金融开放如何改变各驱动因素对资本流入规模的影响,最后利用PVAR模型分析对宏观经济的影响。研究发现,金融开放会在一定程度上放大各驱动因素对资本流入规模的影响。对于更开放国家来说,资本流入对于各驱动因素更加敏感,而且由于不同类型资本的流入规模和目的不同,该影响表现出异质性。金融开放水平越高,资本流入对宏观经济的影响越大。
关键词：
国际资本流入 面板门限回归 宏观经济波动
[期刊] 世界经济研究
[作者]
罗斐 庄起善
本文主要分析东亚国家和地区双边贸易强度对宏观经济波动同步性的影响。通过模型参数估计,我们发现双边贸易强度的增加并不一定带来两国宏观经济波动相关性的提升,也就是说,东亚国家和地区贸易一体化的进程并不一定导致该区域内宏观经济波动的同步运动。这种结果的一个可能性的原因就是东亚国家和地区贸易的主要形式是产业间贸易,而不是产业内贸易,从而导致一定程度上宏观经济波动的分离。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
张安淇 陈敬良
本文研究了中国产业结构升级和对外开放度提高对中国经济波动和经济增长的影响。研究发现,中国产业结构升级在减弱经济波动的同时促进了经济长期增长,而对外开放度提高增加了经济波动,对经济增长表现为1996年前影响不显著,1996年后有正向影响。中国经济波动对经济增长存在负向影响,但1996年前和1996年后影响不同,分别是正向影响和负向影响,产业结构升级和对外开放度提高有助于减弱经济波动对经济增长的负向影响,并且当产业结构升级和对外开放度超过一定临界值后,这一影响转而为正。
关键词：
产业结构 对外开放度 经济波动 经济增长
[期刊] 经济评论
[作者]
李猛
国民经济是由各个产业组成的,经济波动也就是各个产业波动的综合结果,它综合了各个产业的自身波动特征和产业份额的影响。本文采用实际份额法,从中国经济波动的冲击源中分解出产业结构冲击,并且利用1952-2008年的时间序列数据进行测算。研究表明,中国经济受到产业结构不同程度的正向或负向冲击,宏观经济因此呈现出有规律性的扩张与收缩。从具体的影响程度看,中国经济波动中大约有15%～20%的部分应该归因于产业结构的冲击。本文的研究结果也意味着,宏观经济政策在优化产业结构时,须考虑产业结构调整对宏观经济稳定所形成的冲击,产业结构调整政策不必是一蹴而就的。
关键词：
产业结构 经济波动 产业波动
[期刊] 财贸研究
[作者]
王延军
针对三大地带经济波动研究的匮乏以及各地带经济波动与我国总体经济波动的密切联系,本文利用H-P滤波以及单位根检验等计量经济方法实证研究了我国三大地带的经济波动以及它们与总体经济波动的关系。研究结果表明,我国总体经济波动与三大地带经济波动在曲线走势上并没有太大差别,并且是中部地带而不是东部地带对我国总体经济波动的影响最大,而西部地带对我国总体经济波动基本上没有影响。本文还对以上研究结论给出了解释并提出了相关的政策建议。
关键词：
经济波动 三大地带 H-P滤波
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
张耿
本文检验了卢卡斯论断对中国的适用性，用经济波动福利成本的绝对大小和相对大小两个标准进行判断，结果表明中国数据并不支持卢卡斯论断，同时美国数据的测算结果对卢卡斯论断仍然有良好支持：（１）中国经济波动的福利成本λ普遍超过消费水平的１％，经济波动与经济增长的福利成本比值λ／ω一般在１０％～１００％，甚至更大；（２）美国经济波动的福利成本λ小于消费水平的１％，经济波动与经济增长的福利成本比值λ／ω普遍小于１０％；（３）卢卡斯基准模型关于消费序列的设定缺陷导致高估美国经济波动的福利成本，同时低估了中国经济波动的福利成本。
关键词：
经济波动 福利成本 卢卡斯论断
[期刊] 统计与决策
[作者]
姜伟 李丹娜
文章基于时变视角,依据行为经济学理论,构建了一个包含企业家信心、投资者信心、利率、货币增长率、经济增长率和通货膨胀率六变量的TVP-VAR模型,研究信心、货币政策与经济波动之间的时变特征。结果表明:企业家信心和投资者信心能够影响利率和货币增长率,即信心可以通过影响货币政策进而作用于宏观经济。货币增长率和利率能够影响投资者信心和企业家信心,进而可以通过信心影响宏观经济。从时变角度看,企业家信心一单位的正向冲击在整个样本区间内均会促进经济的增长;在短期内投资者信心和货币增长率对经济增长具有促进作用,但是在长期内货币增长率的提高会阻碍经济的增长。
[期刊] 统计与决策
[作者]
夏海清 徐大为
文章通过对我国消费波动与经济波动特征的比较与分析,得知市场化改革以来二者的稳定性都大幅度提高了,并且在1994年之前是消费波动幅度大于经济波动,在那之后则相反,然后以投资、消费、GDP增长率作为内生变量进行脉冲反应,对投资经由消费直到GDP波动这一机理进行了验证,发现在买方市场之下一个单位的消费冲击会导致1.2个单位的GDP的同步波动,而在卖方市场之下却只会导致0.5个单位的GDP的波动,这说明买方市场之下消费会加剧经济波动,而卖方市场之下才真正起到了稳定器的作用,文章最后还从体制的角度对此进行了解释与说明。
关键词：
消费波动 经济波动稳定性 稳定性检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
张勇 蒲勇健 潘林伟
针对杨雪莱(2006)提出的非系统风险转移观点,文章采用Granger因果关系检验对1992-2011年上证A股市场958只股票形成的系统波动、非系统波动与宏观经济波动及三者间相互关系进行了实证检验。分析发现,近年来我国股市波动处于历史较低水平,但与宏观经济波动的双向影响关系并未通过显著性检验。然而,宏观经济波动对已成为股市波动主要成分的非系统波动具有显著的影响力。而且,股市系统波动与非系统波动互为Granger原因,并且在短期内可能通过宏观经济波动实现相互转移。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
杨源源 张晓林 于津平
厘清公众不同形式预期对宏观经济波动的影响,对提高货币政策效率具有重要意义。本文通过构建新凯恩斯模型系统考察不同预期行为下经济冲击对宏观经济波动的影响,并据此讨论货币政策有效性。研究结果表明:无论央行偏好何种货币政策工具,异质性预期模型较理性预期更易放大总供给和总需求冲击造成的通胀、产出均衡偏离,并引致较大央行福利损失;价格型调控相比数量型调控能更有效降低宏观经济波动,但数量型调控仍在局部情形占优价格型调控。为此,本文认为央行应强化预期管理,通过提高政策透明度、完善信息披露等以增强公众理性预期程度,并在宏观调控时根据经济周期特征审慎遴选合意货币政策工具,以提高货币调控效率,更好引领新常态经济发展。
关键词：
异质性预期 货币政策有效性 新凯恩斯模型
[期刊] 国际金融研究
[作者]
杨源源 张晓林 于津平
厘清公众不同形式预期对宏观经济波动的影响,对提高货币政策效率具有重要意义。本文通过构建新凯恩斯模型系统考察不同预期行为下经济冲击对宏观经济波动的影响,并据此讨论货币政策有效性。研究结果表明:无论央行偏好何种货币政策工具,异质性预期模型较理性预期更易放大总供给和总需求冲击造成的通胀、产出均衡偏离,并引致较大央行福利损失;价格型调控相比数量型调控能更有效降低宏观经济波动,但数量型调控仍在局部情形占优价格型调控。为此,本文认为央行应强化预期管理,通过提高政策透明度、完善信息披露等以增强公众理性预期程度,并在宏观
关键词：
异质性预期 货币政策有效性 新凯恩斯模型
[期刊] 亚太经济
[作者]
张璐 车维汉
本文实证结果表明:东亚主要国家和地区尚未脱离世界主周期运行,其中除中国与印尼外,东亚其他国家(地区)存在共同周期,中国与世界经济周期的反向波动明显,但与东亚国家(地区)存在较强的协同波动趋势;新兴工业化国家在本文设定的三个时间段中表现不一;东盟四国存在次区域经济周期,而且随着时间推移,其协动性在逐渐加强。东亚国家包括中国在内,应抓住机遇,实现新一轮的经济增长。
关键词：
东亚 经济周期 协动性
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