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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
关禹 王雪标 赵雅丹
近期我国国债收益曲线的"极度平坦化"过程,主要表现为利率整体水平的上升和长短期利差的缩窄。由于在仿射利率期限结构理论中,水平因子的变动可以反映收益曲线整体水平的变化情况,而斜率因子变动可以反映长短期利差的变化情况,因此本文利用广义Vasicek模型实证检验了我国国债利率期限结构状态因子的相关性,从而揭示了水平因子和斜率因子客观存在的负相关性是导致国债收益曲线"极度平坦化"的重要原因。
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
惠恩才
因子模型是分析收益率曲线变动的模型,而收益率曲线变动通常可以用水平、斜率、曲度等三个因子来解释。本文对2002年1月到2005至7月上交所国债的收益率曲线变动的因子模型进行了实证研究,结果表明:水平因子可以解释月度收益率曲线变动的76%,斜率因子可以解释变动的19%。以不同期限利率的月变动额为因变量,以水平因子和斜率因子为自变量,构建预测模型,可以分析宏观经济变动对不同期限利率的影响。
关键词：
国债收益率曲线 宏观经济 因子模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张奇松 王雪标
本文针对遗传算法的多项式样条函数利率期限模型中,单纯遗传算法在进化过程中容易丧失样本多样性的缺陷,提出一种基于成长机制的遗传算法,改进单纯遗传算法的求解能力,并利用2016年10月21日国债市场上10只性质一致的国债进行实证比较。实验证明,从定价误差角度来看,所提算法优于后者,能够较为精确地描述国债收益率与期限之间的关系。最后为我国国债市场的发展和相关政策制定提供相应参考建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
董兵兵 何剑峰
欧债危机爆发后,欧元区国家国债与股票市场的相关性呈现出新的特点。在深入分析国债和股票市场风险传导机制的基础上,提出了一个分析两者关系的理论框架,将股债相关性的变化归因于贴现率、资金流、风险三大因素的复合效应。利用希腊、葡萄牙、西班牙和德国的数据,对国债和股票收益率的相关性进行了多角度的实证研究,结果表明,本文的理论框架能够很好地解释危机前后各种股债关系的变化。
关键词：
欧债危机 国债 股票 收益率
[期刊] 国际金融研究
[作者]
钱智俊 李勇
本文基于DCC-MGARCH模型和分位数回归模型,计算了中国股债市场收益率的动态条件相关系数,进而研究了中国股债收益相关性的时变机制。研究发现,由于特殊的债券投资者结构,传统"避险行为"理论对中国市场的解释力不足;基准利率、经济增速和自相关性是中国股债收益相关系数条件均值的主要影响因素;并且,中国股债收益相关系数的条件分布也具有时变性,其尾部风险受基准利率和自相关性的显著影响。这些研究结果解释了中国股债收益相关性独特的波动路径,并为管理股债资产组合的相关性风险提供了分析工具。
关键词：
股债收益相关性 宏观因子 投资者行为
[期刊] 经济管理
[作者]
一、我国国债收益率曲线过于平滑,且处于较低水平长短期国债收益率的决定是涉及利率期限结构的问题,传统的利率期限结构理论包括预期理论、流动性理论和市场分割理论,但传统理论在实际运用中各有缺陷,当前利率期限结构的最新发展是在传统理论的基础上,运用随机过程无套利分析方法得
[期刊] 统计与决策
[作者]
关禹 吴石磊
文章基于我国国债利率期限结构数据,考察广义Vasicek模型在状态因子相关和状态因子不相关两种假设下实证表现的差异性,以此说明状态因子相关性对仿射利率期限结构模型构建的重要意义。结果发现:水平因子和斜率因子客观上存在很强的负相关性;将状态因子误设为不相关,虽不会显著降低模型拟合能力,但会导致关键参数估计值的严重偏误。因此,模型构建的合理性不能仅通过拟合效果评判,应用仿射利率期限结构模型进行实证研究时,客观描述状态因子相关性是必要的。
[期刊] 新金融
[作者]
熊启跃 海米提·瓦哈甫
受多种因素影响,长期以来我国国债收益率曲线的功能发挥并不充分。2013年9月6日,5年期国债期货正式面市,通过对比国债期货推出前后的相关数据后发现,国债期货的推出有助于提高国债市场的交易量和流动性、减小跨市场券种价格走势的不一致性、增强各期限国债收益率的相关性,从而提高国债收益率曲线的稳定性。笔者建议,有关部门应丰富国债期货品种、放宽市场准入、完善做市商制度,加快构建反映市场供求关系的国债收益率曲线。
[期刊] 上海金融
[作者]
赵宇龄
随着我国国债期限结构的不断完善和收益率曲线模型研究的不断发展,采取恰当的方法构造中国国债收益率曲线具有理论和实践的双重重要意义。本文比较分析了目前我国构造国债收益率曲线的主要研究方法:直接方法、模拟方法、多项式样条函数法和扩展的Nelson-Siegel模型,认为用Nelson-Siegel模型构造中国国债收益率曲线最适合我国国债市场发展现状。
关键词：
国债 收益率曲线 模型 构造分析
[期刊] 中国货币市场
[作者]
韩松
本文采用主成分分析方法对我国交易所国债市场不同阶段收益率曲线的变动模式进行了分析,发现主成分分析得到的三个因子可以解释国债收益率曲线变动中98%以上的方差,分别是实证的平行、斜向和曲率移动。从国际比较看,除由于市场价格粘性较大造成曲率移动成分比较多以外,我国收益率曲线变化模式与发达国家基本相同。
关键词：
收益率曲线 变动模式 主成分分析
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢杰
我们使用三状态Markov区制转移模型研究了从1999年10月至2010年11月中国实际利率的时间序列行为。结果显示,Ex-post实际利率在不同时期具有显著不同的均值、方差,而本质上仍是一种随机游走。我们构建了Ex-ante实际利率序列。我们亦证明,在合理长度阶段的平稳Ex-ante实际利率符合一些金融理论和金融模型,如"费雪效应"、"Black-Scholes期权定价公式"等。最后我们基于历史事实和研究结果强调,Ex-ante实际利率的潜在动态特征对于政策制定具有重要意义。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
黄国平 付姝娇 方龙
健全国债收益率曲线是保证中国资本市场长期稳定发展重要条件,同时,对发挥中国的国际金融影响力也有着重要的战略意义。当前,影响我国国债收益率曲线的主要因素包括机制僵化,结构失衡,避险与套利工具匮乏,国债衍生品种单一,利息免税负向激励等。完善国债收益率曲线,需要进一步放宽市场准入限制,增加国债发行品种与频率,建立统一互联的国债市场,完善国债期货衍生市场,促进市场流动性提升,取消国债利息免税政策,提高财政与货币政策协调性,加强国债在政策调控方面功能发挥。
[期刊] 长江流域资源与环境
[作者]
刘世杰 苏舒 梁亮 童小华
干旱是危害最大的自然灾害之一，给农业生产及地区经济造成了巨大的损失。以ＡＶＨＲＲ和ＭＯＤＩＳ遥感数据集所计算的植被状态指数（ＶｅｇｅｔＡｔＩＯｎ ＣＯｎＤＩｔＩＯｎ ＩｎＤｅｘ，ＶＣＩ）为监测指标，研究江苏省干旱的时空变化特征，并结合江苏省气象站台１９８２～２０１０年的实测气象资料，分析降水量、气温、相对湿度和日照时数这四个气候因子的变化趋势及其对干旱化的影响，不仅能够定量地描述植被干旱的空间变化，还可以反映长期气候对其起到的正反作用。研究结果表明：江苏省近３０年的年均ＶＣＩ值呈上升趋势，区域整体旱情有所缓解；四个气候因子中，年均温度逐渐升高，年均降水量基本保持不变，年均相对湿度和日照时数则呈．．．
[期刊] 经济管理
[作者]
郭均英
本文选取我国部分上市公司作为研究样本,从公司董事会特征入手,对其所包含的几个具体因素与公司重述会计收益之间的关系进行了直观和建模回归双重检验。研究结果表明,经营业绩越好的公司,发生重述会计收益行为越少;重述会计收益行为发生的可能性大小,与公司董事会的独立性程度负相关,与CEO对董事会的影响程度正相关,与董事会里的财务或会计独立董事人数比无明显关系。因此,欲遏制上市公司的会计收益重述、甚至是盈余操纵行为,必须从改进和提高公司董事会人员构成及其素质开始。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周梅 樊毅斌
文章从微观角度出发,利用Copula-GARCH模型解释公司债和股票收益率之间的时变和相关关系。结论表明,公司债收益率和股票收益率序列之间具有负相关关系,说明存在"安全资产转移"现象。通过观察相关参数ρ进一步研究股债收益率之间的时变关系,发现以往的股票收益率变化对股债相关关系影响较大,ρ会随着收益率绝对值的增加而增大,股债投资组合市场风险随之加大。
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