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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
葛新权
回归模型设定是一个难度大的重要问题,它一般涉及回归模型(回归方程)形式、(随机)误差项设定两个方面,还与剩余平方和、样本(变量)数据有关。在误差项服从N(0,σ2)的情形下,回归方程就是回归模型的数学期望。如果模型设定有误,就产生伪回归问题。本文基于最小二乘原理,研究样本数据、剩余平方和、随机误差项三种特殊情形下的模型设定,提出新的设定思想与方法,从而消除伪回归。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘明
文章在作者原有研究的基础上提出了应用于经济学研究中线性回归模型设定的三个一般性原则,并提出了理论驱动型和数据驱动型两类线性回归模型设定方法,总结出了单方程线性回归模型设定的基本过程。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘明
文章以SAR模型、SEM模型和SDM模型为基础,讨论分析了未完全考虑空间因素、遗漏重要解释变量、选择了错误的模型结构等常见的空间回归模型设定偏误的后果,并针对如何在实际应用中设定出正确完善的空间回归模型,提出了一些基于建模实践的设定空间回归模型的思路与方法,这些思路与方法通过实际经济问题和数理推演得以验证。
关键词：
空间回归模型 模型设定 模型结构
[期刊] 工业技术经济
[作者]
马兰珍
本文从微观经济学的角度出发,重点讨论研究:一、如何根据实际经济问题对各类回归模型的设定;二、对设定的回归模型根据有关数据资料进行参数估计;三、对所估计出来的模型进行拟合优度检验,以及对参数的检验评估,理论性较深,内容新,实践性强。
关键词：
模型 估计 检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
戚兆坤 隋博文 李红
空间断点回归实现因果关系统计推断的实验场景决定了交互效应是其固有特征。已有交互效应模型设定方法未充分考虑变量间的空间关系，使其应用局限于微观领域。文章在空间断点回归分析框架下，提出了模型化交互效应的更一般化方法，将其应用推广至区际差异分析等宏观领域，充分讨论了能够识别交互效应的主要统计假设、模型设定方法和统计推断方法，以及忽略交互效应产生的影响。基于此方法，对重庆市升级为直辖市的经济效应进行实验设计、统计推断和评价。实证分析表明，当恰当利用交互效应模型进行统计推断时，处理效应和交互效应估计值均显著为正，处理效应t检验显著性更强，且其估计值在一定空间范围内显著大于普通空间断点回归模型的估计值，该结论基本稳健。
[期刊] 统计研究
[作者]
华伯泉
在经济预测中,常用回归分析方法来研究自变量与因变量之间的相关关系。而在选用数学模型时,常会遇到可以选用不止一种模型来拟合实际资料的情况,因而产生了究竟选用哪一种模型才算较好的问题。例如,研究城镇居民食品支出与生活费收入之间的相关关系。1988年全国城镇居民抽样调查户(34945户)的家庭收支中,人均生活费收入和人均食品支出的资料,如表1:
[期刊] 经济研究
[作者]
李子奈
本文从计量经济学应用研究中总体回归模型设定的任务和目标出发,通过对总体模型设定的研究目的导向、经济学理论导向、数据关系导向的分析与评价,提出总体模型设定的唯一性、一般性、现实性和统计检验必要性原则;最后,提出总体回归模型设定的"经济主体动力学关系导向"原则和框架。
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁芳
针对传统回归模型对事物空间相关性估计可能出现的误差,文章构建了半参数变系数空间误差模型分析区域金融资源空间配置和经济发展之间的相关性,基于大样本对所构建模型的渐近正态性和一致性进行检验,变化窗宽使用蒙特卡洛方法对模型的有效性进行模拟,实证研究区域金融资源空间配置与经济发展的相关性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
金翼鑫 鲁海波 王占锋 吴耀华
Tobit回归模型在计量经济学研究中受到广泛地关注。本文对Tobit回归模型的参数估计、假设检验和变量选择等问题进行了文献综述。其次,对于参数维度随样本量增加的Tobit模型,我们构造了一个随机加权估计量,对模型中的参数进行推断,并得到了此估计的渐近性质:相合性和正态性。最后,利用数值模拟结果研究了所提方法的效果。
关键词：
随机加权 维度增加 渐近性质
[期刊] 统计与决策
[作者]
李霞 刘超
预测精度与可解释性是回归模型评价的两个重要依据。由于变量之间的"共线性"和模型的"过拟合"等问题导致OLS(ordinary least squares)估计量并不总是令人满意。通过在传统的回归模型上引入收缩机制,新一代回归模型能获得更好的预测精度和良好的可解释性。文章比较了几种典型基于收缩机制的回归模型,如岭回归、LASSO,并通过实例分析了不同模型的性能与特点。
关键词：
OLS 岭回归 LASSO回归 收缩估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨利雄 张春丽 李庆男
门槛回归技术被广泛应用于经济管理问题的分析研究,相关文献表明时变的门槛值可能更符合应用背景。然而,当真实模型含有时变门槛时,常数门槛回归模型的性质并未得到考察。鉴于此,文章通过数据生成过程,结合蒙特卡洛模拟对门槛回归模型参数估计、假设检验等问题展开研究,分析参数估计的性质、假设检验的检验功效和检验水平。研究发现:典型的时变门槛设定下,门槛回归模型的参数估计具有严重的系统性偏差,且门槛存在性检验的功效十分低。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴兆奇 关蓬莱 吴晓明
长期以来,学习成绩一直是衡量学生学习情况的重要指标。学生成绩的高低原因是多方面的,研究者很难考虑到全部因素,人们设法从构成学生成绩的众多因素中找出关键的因素,分析它们之间的关系,在条件允许的情况下,为学生创造有利环境,使学生能学有所长,掌握知识的同时还能获得较好的学习成
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵春艳
根据时间序列宽平稳的定义,本文认为,平滑转换自回归模型的序列不是宽平稳序列,利用ADF统计量检验其平稳性是没有意义的;其次,依据马尔科夫链的遍历性,我们认为,STAR模型的序列是严平稳序列,且通过对模型系数的联合取值的限制保证了模型的平稳性。以一阶对数平滑转换自回归模型为例,其平稳的条件是,β与r符号相反,且|β+r|<1,β可以等于1,也可以绝对值小于1。
关键词：
宽平稳序列 严平稳序列 马尔科夫链遍历性
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴金美 凌晓冬 甘俏 侯亚威 胡上成 张煜昕
文章在曲率立体阵的概念基础上,给出基于Cholesky分解的曲率立体阵的计算方法。对非线性回归模型的曲率降低的方法进行讨论,归纳和总结了参数变换法和增加采样法,列举出一部分通过参数变换可以完全转化为线性模型的非线性模型,最后提出一种加权最小二乘估计法,并通过数值仿真说明该估计法通过降低模型的曲率以达到高精度的本质。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
程伟力
自回归模型是一种被广泛使用的计量经济模型,但在实践中通常会引起多重共线性,从而导致外生解释变量的系数发生较大变化,一些变量不再显著,模型失去经济意义。本文首先分析这些现象是如何发生的,然后通过一个典型的例子给予说明,最后提出了改进模型的建议。
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