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[期刊] 统计与决策
[作者]
江海峰
文章根据区间估计与假设检验的关系,通过构造大概率事件,利用另类区间估计检验方法,对双总体常见的参数假设检验给出了检验方法;并利用蒙特卡罗模拟方法从实验的角度对该检验方法进行了验证,证实了另类区间估计方法不但可以对原假设成立时进行假设检验,对原假设不成立时也有满意的检验效率。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张应应 魏毅
R软件的内置程序t.test()函数可以实现单个、两个正态总体均值的区间估计及假设检验,但是t.test()不能完成单个正态总体均值区间估计及假设检验σ2已知时的情形,也不能完成两个正态总体均值区间估计及假设检验σ12σ22已知时的情形;另一个内置程序var.test()可以实现两个正态总体方差的区间估计及假设检验,但不能实现单个正态总体方差区间估计及假设检验,也不能完成两个正态总体方差区间估计及假设检验μ1μ2已知时的情形。文章创造了一个R函数IntervalEstimate_TestOfHypothesis(),它可以实现t.test()和var.test()的所有功能及它们不能完成的上述功能,只用一个R函数便能实现单个、两个正态总体均值、方差的所有区间估计及假设检验。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王军虎
文章比较了假设检验必要样本容量和区间估计必要样本容量的确定方法，认为二者具有相同的数理统计原理，可以将区间估计作为假设检验的一种特例来看待。在区间估计中存在忽视纳伪错误的弊端，可通过增加必要样本容量的方法，同时控制犯弃真错误和纳伪错误的概率，进而提高置信区间的精度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘遵雄 田珊珊
在多重假设检验中,真正原假设的个数m_0是未知的,但是它有着很重要的影响,因此,它在最近的统计文献中备受关注。文章综述了三种主要的估计方法:最低斜率法、三次样条法、均值估计方法。然后将上述三种方法结合起来,提出了新的估计方法:均值三次样条法,并主要研究了其在微阵列数据上的应用。大量的模拟研究表明,和其他方法相比,新的估计方法具有较小的偏差和标准差。最后利用真实数据来对估计方法进行评估,并找出了差异表达性基因。模拟和实际数据表明此方法具有显著性提高。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘遵雄 田珊珊
在多重假设检验中,真正原假设的个数m_0是未知的,但是它有着很重要的影响,因此,它在最近的统计文献中备受关注。文章综述了三种主要的估计方法:最低斜率法、三次样条法、均值估计方法。然后将上述三种方法结合起来,提出了新的估计方法:均值三次样条法,并主要研究了其在微阵列数据上的应用。大量的模拟研究表明,和其他方法相比,新的估计方法具有较小的偏差和标准差。最后利用真实数据来对估计方法进行评估,并找出了差异表达性基因。模拟和实际数据表明此方法具有显著性提高。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
杜红军 刘小茂
基于CVaR风险计量技术,论述了正态分布下风险资产的CVaR假设检验方法及置信区间求法,最后用中信指数对我国股市风险情况作了区间估计及显著性检验的实证分析。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
左秀霞 周少甫 王少平
Breitung检验中生成序列的误差项的自相关会影响有限样本性质。本文用平稳假设下序列长期方差的一致估计量作为统计量的分母对其进行了修正。给出了修正后的统计量及其渐近理论,并对修正前后的有限样本性质进行了仿真。结果显示,修正后统计量概率密度的左偏有所减少;当误差项有自相关时,修正后检验的水平扭曲有所改进;当样本较小时,随误差项自回归(移动平均)系数或序列自回归系数的增加,修正后检验的势逐渐大于Breitung检验的势。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
李春吉
文章在Barro和Gordon(1983)的理论模型基础上讨论了货币政策的时间不一致性问题,并用我国的通货膨胀率和实际GDP的季度数据来检验中国的货币政策时间不一致问题。检验结果表明,我国货币政策时间不一致问题是存在的,中央银行迫于政府追求较高的经济增长目标而采取相机决策会带来较高的通货膨胀倾向,而由此造成的通货膨胀意外对实际产出的促进作用有限。
关键词：
时间不一致性 通货膨胀 自然产出
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘志东
可以采用多元GARCH模型对金融市场的相关问题进行研究,例如对单个资产收益的波动率和不同资产收益之间的条件协方差矩阵的研究等。本文分别以多元GARCH模型结构特征、参数估计和假设检验等为线索,系统地回顾了国内外对于多元GARCH模型的发展与最新研究成果,并对相关成果进行了分析和评价。最后指出了现在和未来该领域研究的主要方向。
[期刊] 中国人口科学
[作者]
郭志刚
第五次全国人口普查改变了标准时点,使得在对比以往人口普查结果的一致性时需要先做调整。以往研究在进行这种一致性检查时均采用了对单岁年龄组人口内插分配的方法来取得与以前普查队列的相同口径。然而,这种调整方法所依赖的一些假定由于不符合实际可能导致较大的误差。本研究通过新的途径,根据第五次全国人口普查样本重新检查了"五普"和"四普"年龄别人口一致性,得到的结果与以往研究结果有显著差别。采用新方法来进行对比时,"五普"和"四普"队列人口的一致性显得比以往结果要好得多。
关键词：
人口普查 年龄组 队列 存活率 一致性
[期刊] 统计与决策
[作者]
李亚爽 赵春明 冯雪峰
文章针对二次幂变差在有限样本情形下低估跳跃性波动的问题，首先，提出了一种估计积分方差的修正已实现二次幂极差（CRBV）方法；然后，基于LM检验原理分别构造了跳检验统计量J＿CRBV和J＿CTBPV，并给出二阶矩过程依概率收敛的定理，证明了当积分方差由其一致估计量替换时所构造的检验统计量仍服从标准正态分布；最后，用蒙特卡洛模拟表明两种跳检验统计量均有效可行，并将其应用到沪深300股指期货市场，结果表明股指期货资产价格存在周末效应和周内效应。
[期刊] 管理科学
[作者]
蒋祥林 王春峰
风险值 (VaR)与压力测试都是衡量金融资产价格波动风险的重要工具。为了考虑市场在不同状态下报酬率分布的结构性变化,引入波动性状态转移的ARCH(SWARCH)模型对波动性进行描述,使VaR与压力测试值能够在统一的样本数据和框架下得到一致性的估计。此外,SWARCH模型还同时考虑了金融市场波动性、波动性状态和状态概率的时变性,使VaR与压力测试值的估计具有很好的灵活性。以上海股市为样本进行了实证分析,验证了基于SWARCH模型能够得到VaR与压力测试值的一致性估计。
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