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[期刊] 财经问题研究
[作者]
俞光明
随着我国证券市场的快速发展,交易品种与交易手段逐渐多样化,量化套利交易、高频程序化交易等先进的投资理念在我国有了应用的空间。但由于国内证券市场的参与主体依然是中小散户投资者,他们在交易通道、信息获取和专业分析等方面均处于弱势地位。因此,本文试图以证券市场上华夏50ETF与华泰柏瑞300ETF这两个流动性非常好的ETF基金品种为例,通过对历史交易数据的统计分析,来探讨一种适合中小投资者参与对冲套利交易的策略。
[期刊] 投资研究
[作者]
杨阳 马超
本文采用配对交易方法设计出我国黄金期权的套利策略，并进行了实证检验。本文运用AU2006所对应的全部认购黄金期权合约存续期内（2019年12月20日至2020年5月25日）的5分钟高频收盘价数据，选取形成期内通过协整检验的15对配对组合，采取4+1的窗口模式，将形成期内通过遍历方法取得的最优开仓、平仓以及止损阈值应用于交易期。实证结果表明：（1）本文构建的基于协整模型的配对交易策略在黄金期权市场上具有盈利性。（2）4+1窗口模式能够被应用于以黄金期权为标的的配对交易策略，即4个月的形成期数据或样本内数据能够刻画配对组合的长期均衡关系及统计特征。（3）基于5分钟收盘价高频数据能够最大程度捕捉“价差偏离”及“价差回复均值”，相较于日收盘价数据，其套利机会更多。
关键词：
黄金期权 配对交易 套利 协整关系
[期刊] 财会通讯
[作者]
张燕 陈石清
近年来，我国铜矿供应缺口处于不断扩大的趋势，铜加工领域出现了产能过剩的趋势，受加工费下调及电力供应紧张等因素的影响，国内铜冶炼及加工行业的经营形势十分严峻。本文在深入研究期铜套利的操作原理和方法的基础上，分析套利机会存在的背景，在借鉴上海期货交易所的期货铜研究理论套利空间和策略的同时，注重分析套利策略的可行性，以期为我国铜企做出正确的套利投资决策提供参考，再借鉴国内外期货投资理论提出我国铜企在套利过程中各种风险的应对措施，希望为国内沪铜套利策略研究提供客观依据。
关键词：
期铜 套利策略 可行性
[期刊] 财贸研究
[作者]
陆珩瑱 陈伟忠
在期货市场上 ,指数期货是一种股票的避险工具。由于时间及其它因素 ,使得指数期货市场发生不平衡的现象 ,此一不平衡我们称之为套利空间。如何运用金融工程和信息技术来计算出其套利空间 ,为投资人赢得更多的利润 ,正是本研究的宗旨。本文针对指数期货的特性来寻找实时套利机会 ,明确地指出了买低卖高的方向及套利空间的大小 ,并给投资者设计了指数期货套利的交易策略。
关键词：
股票指数期货 套利机会 指数套利
[期刊] 财会通讯
[作者]
刘澄 王峰 刘祥东 刘磊
本文利用我国国债期货的真实数据首先从期现套利和跨期套利两个方式出发对我国国债期货的套利策略进行了实证研究，发现市场中存在套利机会；其次分别利用静态套期保值模型和动态套期保值模型对我国国债期货的套期保值效率进行了实证研究，发现国债期货可以起到规避风险的作用；最后，分别对不同机构投资者的国债期货投资策略进行了分析，提出了相应的建议。
关键词：
国债期货 套利 套期保值 投资策略
[期刊] 浙江金融
[作者]
曾秋根
在2006年,美国对冲基金行业发生了两件大的亏损事件,一件是Amaranth Advisors LLC(以下简称“Amaranth”)基金在9月18日报道亏损45亿美元,随后扩大至约60亿美元,基金资产价值暴跌65%,超过1998年美国长期资本管理公司(LTCM)创造的43亿美元的亏损纪录;
[期刊] 新金融
[作者]
汪洋
资本市场做空机制的引入使得投资者不再局限于单向做多的策略,而是可以通过套利对冲,获得稳定的收益。本文研究中国资本市场目前可行的几种套利策略,包括期现套利策略、统计套利策略、定向增发套利、大宗交易套利以及并购套利,对多策略套利方法在中国资本市场的运用进行了深入分析。
关键词：
股指期货 资本市场 套利策略
[期刊] 新金融
[作者]
马子舜
分级基金在设计上借鉴了结构化产品的分级理念,通过对基金净资产的分解,将基金份额分成具有不同风险收益特征的子份额,以满足投资者差异化的投资需求。本文将从结构设计和条款特征等方面对分级基金的投资价值进行全面解析,实证研究分级基金折溢价、杠杆、折算套利机制与机会,并通过模拟交易在真实环境下测试套利策略的运行情况。实证研究发现,目前市场中较为活跃的融资型分级基金大部分存在溢价交易,但由于溢价套利涉及到的相关交易成本较高,加上套利过程中母基金净值波动风险并不能完全通过股指期货进行对冲,因此高频套利的alpha收益并不显著,且净值回撤较大。另一方面,实证发现通过预测上折而建立的B份额事件套利单次收益高达3...
关键词：
分级基金 折算机制 套利实证
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
山磊 郑柏茹
上证５０ＥＴＦ期权的上市宣布我国证券市场正式步入期权时代。期权是一种企业、银行和投资者等进行风险管理的有力工具，是市场上最活跃的金融衍生品之一，其定价方法及交易策略相对期货及其他衍生品比较复杂及多变。本文首先对我国股票期权运行状况进行简要分析。随后，在评述期权定价模型的基础上，根据期权自身的价格性质，着重介绍期权价格凸性无风险套利策略及其应用。最后，对我国资本市场和期权市场的建设提出相应的建议。
[期刊] 管理评论
[作者]
黄冰华 冯芸
经典可转换债券套利策略的核心思想是买入可转换债券(可转债)并同时卖出相应份额的标的正股,旨在挖掘可转债市场被低估所带来的投资机会。本文利用改进的Tsiveriotis和Fernandes~([1])可转债理论定价模型,发现在2010年至2014年期间中国可转债在发行日存在显著的低估现象,平均定价误差率约为-6.09%。随后,再利用2010年至2014年期间在沪深市场可交易的共41支可转债和标的正股等日度历史数据,构造了两类可转债套利策略,此两类套利策略分别获得了0.299%和0.263%月度平均收益率。最后,本文还发现可转债套利策略与沪深300股票指数、可转债公募基金和可转债指数的收益率均无显著的相关性,说明可转债套利策略是一种很好的另类投资策略。
关键词：
可转债 套利策略 资产定价
[期刊] 管理评论
[作者]
黄冰华 冯芸
经典可转换债券套利策略的核心思想是买入可转换债券(可转债)并同时卖出相应份额的标的正股,旨在挖掘可转债市场被低估所带来的投资机会。本文利用改进的Tsiveriotis和Fernandes([1])可转债理论定价模型,发现在2010年至2014年期间中国可转债在发行日存在显著的低估现象,平均定价误差率约为-6.09%。随后,再利用2010年至2014年期间在沪深市场可交易的共41支可转债和标的正股等日度历史数据,构造了两类可转债套利策略,此两类套利策略分别获得了0.299%和0.263%月度平均收益率。最后
关键词：
可转债 套利策略 资产定价
[期刊] 证券市场导报
[作者]
饶刚 常松
在缺乏卖空机制的环境下,可转债相对价值的实现将主要来源于转债与股票之间的资产替换。尤其是在杠杆放大的资产替代策略下,可转债投资的盈利模式将出现根本性变化,股票价格的波动成为影响策略应用效果的最重要因素。本文从对冲套利的角度,通过对等额和杠杆放大资产替换策略的模拟与分析,就资产替换策略的应用环境、杠杆选择与实证效果等问题进行了较为详尽的研究。
关键词：
可转换债券 资产替换 投资策略
[期刊] 运筹与管理
[作者]
柴尚蕾 郭崇慧 徐旭
针对如何构建与股指期货联动性较好的现货组合问题,本文提出采用两阶段优化策略以提高组合的跟踪准确度。第一阶段,利用基于独立成分分析与模糊C均值算法相结合的时间序列聚类方法将沪深300股指期货对应的成分股进行聚类;第二阶段,对聚类之后的结果进行指数优化复制,以跟踪误差最小为目标,确定跟踪组合的成分股权重。实证研究表明,本文所提出的两阶段优化策略可以较好地改进指数跟踪效果。
[期刊] 投资研究
[作者]
刘成立
本文利用主成分分析方法研究基于国债收益率曲线形态特征的蝶式套利交易策略,实证分析发现,利用主成分分析方法得到的水平、斜率以及曲率因子能够更好的刻画收益率曲线的形态特征,且斜率与曲率因子均具有很好的平稳性和均值回复特性。本文在上述研究的基础上进一步设计蝶式套利交易策略,进行策略回测和情景分析,发现可以获得更为稳定的收益,本文的研究结果可以为债券投资者的资产配置和投资决策提供参考。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
方宇翔 郑旭
国债期货的主要操作策略之一是套利策略,而国债期货的套利策略又可分为期现套利和跨期套利两种。本文从理论模型出发,推导出了适合我国国债期货市场的现金流期现套利模型和均衡价差跨期套利模型。随后基于我国于2013年9月6日重启国债期货上市交易以来的日度数据,对上述模型的效果进行了实证分析。结果显示:我国国债期货套利策略均能获得可观的正收益,套利策略在我国切实可行。
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