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作者: 王(44397); 李(37338); 张(37320); 刘(35666); 陈(23963); 杨(18071); 晓(17203); 赵(14678); 周(14058); 华(13230); 文(12694); 吴(12663); 志(11810); 伟(11809); 明(11732); 林(11664); 丽(11506); 孙(10949); 徐(10843); 黄(10807); 军(9331); 玉(9257); 平(9140); 郭(8564); 胡(8460); 朱(8459); 建(8287); 红(8158); 春(7440); 云(7419)

学科: 济(67273); 经济(67193); 业(45568); 管理(42543); 方法(38540); 企(35447); 企业(35447); 数学(35253); 数学方法(35019); 财(19785); 中国(17354); 农(16557); 务(13349); 财务(13333); 制(13312); 财务管理(13294); 贸(12955); 贸易(12953); 学(12941); 企业财务(12693); 银(12681); 银行(12657); 易(12568); 融(11993); 金融(11991); 行(11902); 业经(11747); 地方(11220); 险(11199); 保险(11105)

机构: 大学(224382); 学院(221234); 济(94689); 经济(92779); 管理(87759); 理学(75424); 理学院(74666); 管理学(73480); 管理学院(73078); 研究(70948); 中国(58663); 财(47262); 京(45933); 科学(42633); 财经(37901); 农(37594); 所(36052); 经(34538); 中心(34523); 江(33120); 研究所(32662); 业大(32621); 经济学(30500); 农业(29804); 北京(28873); 财经大学(28484); 经济学院(28053); 范(26381); 师范(26102); 州(25878)

基金: 项目(146225); 科学(115536); 基金(109095); 研究(103887); 家(94671); 国家(93942); 科学基金(80757); 社会(67167); 社会科(63751); 社会科学(63732); 基金项目(57889); 省(55377); 自然(53181); 自然科(51970); 自然科学(51954); 自然科学基金(51084); 教育(48389); 划(47379); 资助(46285); 编号(41260); 部(34144); 成果(33477); 重点(32987); 发(29946); 创(29677); 教育部(29552); 科研(29168); 人文(28331); 国家社会(28050); 大学(28043)

期刊: 济(96518); 经济(96518); 研究(65361); 中国(37716); 财(37584); 学报(34377); 农(32053); 科学(31328); 管理(28279); 融(26911); 金融(26911); 大学(25866); 学学(24649); 农业(20845); 财经(19359); 技术(17636); 经(16308); 教育(16206); 经济研究(15847); 业经(14574); 问题(13376); 统计(12215); 技术经济(11992); 业(11874); 理论(11598); 贸(11312); 策(10836); 实践(10481); 践(10481); 版(10338)

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对冲基金风险收益特征的实证分析

[期刊] 财经科学 [作者] 陈舜邱三发凌洪

对冲基金是一种高风险的投资工具。本文采用马科维茨的资本资产定价理论及相关的投资组合风险收益分析工具,对对冲基金的收益和风险特征进行了分析,结果表明:(1)对冲基金全行业平均收益率高于标准普尔和全球债券指数收益率;(2)对冲基金收益率的时间序列不服从正态分布,其三维和四维的分布特征表明其历史收益率虽然出现异常波动的概率较低,但一旦出现,损失很大;(3)对冲基金收益率与代表传统投资工具的股票、债券收益率之间没有稳定的相关性,对冲基金在牛市和熊市都能获得绝对收益。因此,在不考虑数据偏差的条件下,投资对冲基金期望收益更高,但并不比传统投资工具“危险”。

关键词：对冲基金投资组合收益率相关性

期权动态风险对冲实证分析

[期刊] 现代管理科学 [作者] 张程

文章介绍了Leland模型、Wilmott模型及Whalley&Wilmott模型等间断对冲模型。文章最后结合中国市场的具体情况,构建了以在上海交易所上市的股票为标的资产的欧式看涨期权,并对欧式看涨期权采用固定时点对冲和区间对冲两种策略进行了实证分析。

关键词：期权交易成本动态对冲 delta对冲

对冲基金投资收益与风险理论文献综述

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 刘莹

另类投资领域中的对冲基金研究对于中国正在兴起的私募基金具有重要的理论和现实意义。本文系统回顾了对冲基金投资收益与风险研究的文献内容,收益的定价方法、收益数据的偏差研究、风险的估测方法、风险测量的不足、对冲基金对金融市场的稳定性影响等,研究发现对冲基金的风险未被正确认识而收益表现被高估。这为全面认识对冲基金的收益风险特征提供了理论基础。

关键词：证券市场对冲基金投资收益投资风险

我国不同股票类型风险收益特征实证分析

[期刊] 当代经济研究 [作者] 闵丹

股票资产分类技术使用的是单指数模型与风格分类体系。单指数模型采用风险因子贝塔来解释平均收益率;风格分类体系采用Fabozzi介绍的简单风格分类体系,按市值规模与B/P比率、E/P比率等指标进行的股票风格管理。通过采用大量的统计聚类算法进行股票资产的分类,可以看出,不同资产类股票的风险收益特征不同。

关键词：聚类分析风格分类体系股票分类

社保基金进入资本市场的风险收益实证分析

[期刊] 中央财经大学学报 [作者] 祝献忠

社保基金作为一种社会化的储蓄形态,面临着通货膨胀的风险;而更高社会保障支付水平的需求更是必然促使它进入资本市场,分享经济发展带来的成果。美国著名经济学家马克维兹(Markowi-tz)提出著名的"现代投资组合理论(Modern Portfolio Theory)",理性投资者利用"分散投资"①来优化他们的投资组合。本文运用现代投资理论,就中国资本市场历史数据对社保基金投资组合的风险收益进行一个实证分析并得出结论。

关键词：社保基金资本市场风险收益分析

对冲基金的下行风险管理理论与实证

[期刊] 统计与决策 [作者] 卢强胡锐

文章从微观层面,总结了对冲基金的特点和最新发展趋势,强调了对对冲基金下行风险进行管理的重要性;提出下行风险管理过程,在此基础上选择基于GED-EGARCH模型对对冲基金下行风险测度的VaR和CVaR值进行比较分析。

关键词：对冲基金下行风险:下偏距 VaR CVaR

对冲基金与对冲策略起源、原理与A股市场实证分析

[期刊] 商业时代 [作者] 严高剑

在股票数量与市值日益庞大,股指期货、融资融券等金融工具迅速发展的背景下,A股市场正在发生深刻变革:市场定价机制、资产管理模式、投资方式与投资策略开始走向多元和成熟,对冲基金及对冲策略成为这一变革中最受关注的亮点之一。但由于人们对"量化"和"对冲"的模糊甚至是混淆的认识,造成对对冲基金及对冲策略的认识并不准确。本文从市场应用层面对对冲基金的概念、起源、与公募基金的差异进行了阐述,并进一步对对冲策略的类型、原理以及在A股市场的应用进行了分析,为投资者和学术研究人员进一步了解市场及新兴的资产管理模式提供帮助。

关键词：对冲基金对冲策略量化投资资产管理

基于VaR-GARCH模型的开放式基金风险实证分析

[期刊] 商业时代 [作者] 王晓润孙鑫

投资风格不同的开放式基金,其风险程度不同,而高收益对应高风险。本文选取三只不同投资风格的开放式基金,基于广义自回归条件异方差GARCH模型,使用标准t(d)分布拟合方法分别计算各个基金的VaR值,结果表明三只样本基金的收益率序列都具有典型的金融数据统计特征,其中股票型基金风险最大,债券型风险最小,混合型风险居中,说明此模型具有一定的实际意义。

关键词： VaR GARCH模型开放式基金

对冲基金利润复制理论及运用实证分析

[期刊] 统计与决策 [作者] 卢强

文章通过对美国对冲基金市场进行实证研究,以探索对冲基金利润复制的有效方法和实际效果,从而为在国内引入该种投资方式,创新投资产品等提供理论指导。

关键词：对冲基金利润复制卡尔曼滤波

基金风险调整收益的持续性检验

[期刊] 企业经济 [作者] 刘建和

一直以来,国内基金业绩持续性检验均利用季度数据和毛收益的方法进行实证。本文力图利用半年期数据和风险调整收益,用列联表(Contigencytable)分析、卡方独立性检验、交叉积率(CPR)及Z检验和风险调整收益的最小二乘(OLS)回归等实证方法对基金风险调整收益进行持续性检验,并进行业绩波动性的分组检验。结果发现基金风险调整收益的业绩持续性表现较差。

关键词：基金风险调整收益业绩持续性

投资基金风险的度量方法分析

[期刊] 财经理论与实践 [作者] 于延超

投资基金在全球金融市场中的地位越来越重要。评价投资基金时 ,不但要了解基金的风险 ,更重要的是要把基金的风险定量地分析出来。根据不同的衡量标准 ,基金风险的分析指标常用的一般有方差、β系数和晨星风险三种。在评价我国证券投资基金的风险要注意使用条件。

关键词：风险度量方差 β系数

大数据基金风险与绩效分析

[期刊] 证券市场导报 [作者] 熊熊韩佳彤汤冠豪董明华

本文通过利用基金绩效分析方法来对我国基金市场中的大数据基金进行实证研究。研究表明,在考察期内,与传统型基金相比,大数据基金的业绩评价相对更佳,其中被动型大数据基金在各项指标上都占据较为明显的优势,而主动型大数据基金的优势则相对较弱。同时,本文发现,大数据基金虽然更容易受到整个市场涨跌的影响,但在风险分散与应对极端情况上均有更好表现。

关键词：大数据基金大数据绩效分析量化基金