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[期刊] 投资研究
[作者]
许红伟 吴冲锋 张翔
本文从业绩评价和业绩归因两方面,实证研究了我国量化(对冲)基金在发展初期的表现,发现在2010年5月～2012年3月期间:(1)量化对冲产品在收益和风险方面总体优于传统的公募基金、私募基金和券商集合理财产品;(2)券商量化和私募量化业绩表现要优于公募基金量化,具有海外量化背景的基金经理比其他基金经理所管理的产品业绩表现相对较好,市场中性策略和全球宏观策略的业绩表现要优于股票多空策略;(3)量化对冲产品与传统产品相比,同样不具备明显的选股能力和择时能力,但是,不同分类量化对冲产品之间的选股和择时能力存在着一定的差异。
关键词：
对冲基金 量化投资 业绩评价 业绩归因
[期刊] 国际金融研究
[作者]
金荦
一、对冲基金探源 对冲基金在美国有很长的历史。最早记录在案的对冲基金名为 AR Jones,发行于1949年,至今仍活跃在金融市场上。 当这种基金在美国首次出现的时候,因为被准予做空头交易,从而具备了套期保值,控制风险的能力,“对冲基金”即由此得名。
[期刊] 上海金融
[作者]
王刚 张赞松
对冲基金近年发展迅猛,各国根据本国国情初步建立了监管制度。本文认为应从改进治理结构、强化自律监管,加强市场约束、提高透明度等方面,沿运营流程和主要运营当事人两条线索完善对冲基金现有监管法律制度。在金融市场全面开放背景下,我国应在放开私募管制基础上根据市场和金融产品发展进程推进对冲基金逐步合法化。
关键词：
对冲基金 监管制度 直接监管 间接监管
[期刊] 财会月刊
[作者]
张树德
本文对比了国外金融机构对于对冲基金的定义与分类,指出了目前关于对冲基金的定义与分类存在的不合理之处,并在此基础上重新对对冲基金进行定义及分类。
关键词：
对冲基金 证券市场 投资策略
[期刊] 农村金融研究
[作者]
管同伟
对冲基金(Hedge Fund)又称套利基金或避险基金,是指以有限合伙形式组织的可以利用财务杠杆投资各类金融产品的私募基金。继1998年长期资本管理公司(LTCM)事件之后,一般以为对冲基金将进入一个较长的调整期,但实际情
[期刊] 财经研究
[作者]
张跃文
"热钱"进入的状况和影响目前正在受到国内各界的广泛关注。文章借用以指数收益推算要素敞口的方法,研究了"热钱"的典型代表———国际对冲基金在中国金融市场上的投资活动和资产分布。从全球对冲基金行业来看,尚不存在大规模投资于中国大陆市场的迹象。全球对冲基金业绩仅与中国股票市场存在较微弱的正相关关系。就大中华区而言,大陆股票、香港股票和台湾股票市场是这一地区对冲基金的主要活动场所。没有发现对冲基金在行业意义上进入中国债券、期货和房地产市场的证据。文章还分析了国际对冲基金进入中国的主要渠道和目前国内对对冲基金的监管现状,并提出有关政策建议。
关键词：
中国 资产配置 对冲基金
[期刊] 财经研究
[作者]
贾月青 王伟
一、对冲基金概述对冲基金的概念首创于金融衍生工具产生之初，一般的说法，１９４９年美国新闻记者ＡｌｅｘａｎｄｅｒＷｉｎｓｌｏｗＪｏｎｅｓ创立了第一家对冲基金。在美国，法律至今对对冲基金没有明确的定义，也未对对冲基金和其他机构投资者予以明确区分。之所以有...
[期刊] 统计与决策
[作者]
周佰成 王一恒 逄亚男
文章对于不同策略对冲基金绩效的分析,一方面指出不同策略的绩效优劣,另一方面通过传统模型和加入流动性因素的模型,对于绩效影响因素进行解释,结果显示:对于可转换套利、新兴市场、管理期货型、多重套利策略和股票放空型几个投资策略,流动性因素具有显著的解释效果,模型的整体解释能力得到进一步的提高。
关键词：
对冲基金 绩效 阿尔法 夏普比率 流动性
[期刊] 武汉金融
[作者]
张秀丽
本文采用瑞士信贷的对冲基金指数对27个绩效指标进行实证检验,发现对冲基金投资策略基本能跑赢市场,并且绩效具有可持续性,但是并不符合Schuhmacher和Eling夏普比率的排序一致。究其原因是对冲基金的收益分布集中,具有低方差、高峰、负偏的特性,t location scale据。该分布虽然可以变换为标准分布,但是不同的投资策略具有不同的自由度。不一致的排序带来了指标的适用性问题,研究表明不宜单独用风险指标进行评价,比较可靠的评价指标是alpha获取收益的能力。
[期刊] 南方金融
[作者]
胡平
近年来,随着金融市场的加速创新和结构性调整,对冲基金的规模也迅速扩张,成为国际金融市场的重要参与者。与传统的资产管理、共同基金相比,对冲基金在投资策略、组织形式等方面具有自己的特点。对冲基金日益扩大的资产规模和自由灵活的投资策略增加了金融市场的流动性、提高了市场效率,但同时也给金融体系带来了新的不稳定因素。2006年以来,对冲基金对金融稳定的影响日益成为全球金融监管者关注的问题。有些国家主张通过间接监管的方式,有些则一直推动加强对对冲基金的直接监管。如何加强对对冲基金的监管,减少对冲基金对金融体系稳定性的负面影响,仍然是全球金融业面临的一项挑战。
关键词：
对冲基金 监管
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
肖文 雷军 林娜
对冲基金从20世纪60年代初诞生以来经历了迅速的发展和演变,在历次国际金融动荡中都扮演了重要的角色。对冲基金的内部运作机制是基金冒险性和灵活性的根源,而从1988-1995年对冲基金的业绩回顾中也可以看出,在不同的时期各种类型的对冲基金收益状况也大不相同。
关键词：
对冲基金 对冲基金经理人
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
江刚
对冲基金的发展迄今有近 5 0年的历史 ,它具有如下特点 :(1 )杠杆投资 ;(2 )运用期权、股指、利率互换等衍生工具进行复杂组合 ,全面投机 ;(3)采用有限合伙制 ,以私募来筹集资金 ;(4)受到的监管较小。从对冲基金的投资策略可以看出 ,它对投资领域和金融体系都产生较大影响。因此 ,当务之急是吸取教训 ,研究对策 ,化被动为主动 ,完善国际金融体系 ,规避金融风险。
关键词：
对冲基金 影响 对策
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
陈全伟 秦波
对冲基金在前段时间内一系列的金融风暴中屡屡出手，引起了了国际金融界的高度关注。最近传来的消息表明，尽管有些对冲基金风光依旧，但全球许多著名的对冲基金日子并不好过。如美国的长期资本管理基金因遭受重大损失而被接管。对冲基金究竟是什么？其特征、运作方式如何？本文认为，对冲基金并不那么神秘，其表现也时好时坏。我国应对对冲基金的发展动向给予高度重视，并加以研究，以维护我国对外开放过程中的金融和经济安全
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