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[期刊] 统计与决策
[作者]
魏艳华 王丙参 邢永忠
文章以圆周率的估计为例,系统研究了模型的评价与选取,得出:对于同一问题,构造不同的概率模型则抽样效率是有很大区别的。随机投点法的效率最低,重要抽样法可看作样本均值法的特例,而分层抽样法也可看作重要抽样法的特例,它们对抽样效率都有一定的提高。对偶抽样法可看作控制变量法的特例,它几乎和所有抽样法结合,抽样效率都有一定的改进。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨利雄 赵君昌 李庆男
基于机器学习进行因果推断是学术界研究的一个热点，双重机器学习是最新的因果效应估计方法之一，然而，相关理论并没有对不同机器学习方法之间的选择提供指导。鉴于此，文章运用蒙特卡洛模拟方法，研究不同情况下常见机器学习方法在双重机器学习处理效应估计中的表现，比较分析各种机器学习方法的估计结果，研究发现：基于不同机器学习方法的因果效应估计结果存在明显差异，双重机器学习方法的表现受到非线性函数形式以及样本容量的大小的影响；最后，在此基础上提出对机器学习方法选择的建议。
关键词：
因果推断 双重机器学习 蒙特卡洛模拟
[期刊] 统计与决策
[作者]
李翔 刘少波
资产组合模型是一种在管理金融市场风险下投资者的最优选择模型。当期末财富的方差最小时,M-V模型的目标是最大化期末财富的预期收益率。文章基于蒙特卡洛模拟下的结果进行资产配置的最优决策,并将结果与随机LQ控制技术进行比较。结果表明,对于实际的市场变化,蒙特卡洛模拟的结果更接近于现实。
关键词：
资产组合 蒙特卡洛模拟 均值-方差模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘洋 李志强 韩勇
评价医院运营状况,有助于提高医院的运营效率和服务质量。为解决运营评价受大量不确定性、多状态因素影响的问题,文章从工作效率、医疗质量、经营成果三个角度构建了一套包括12个因素的评价指标体系,并确定评价指标的等级量值区间,提出了一种基于云模型的医院运营状况评价方法;并根据蒙特卡洛原理,找出具体敏感因素。最后通过武汉市四家三甲医院运营的实例,验证了该方法的可行性和有效性。
关键词：
云模型 蒙特卡洛 运营评价
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
顾乃康 邓剑兰 王贵银
本文首先从资本结构动态调整的视角逐一评述了资本结构部分调整模型的6种主要估计方法。然后,针对我国上市公司的实际样本使用这些估计方法进行了实证检验。在此基础上,依据我国上市公司资本结构的分布形态,采用蒙特卡洛模拟技术来识别和判断这些方法在估计我国上市公司资本结构调整速度中的有效性。本文发现,传统的混合OLS估计法及Fama-MacBeth估计法是检验我国上市公司资本结构动态调整的有效方法,其估计所得的市值杠杆平均调整速度是16.3%～20.1%。
[期刊] 上海海洋大学学报
[作者]
戴明云 钱卫国 官文江 卢克祥
集鱼灯照度分布计算和模拟是研究灯光渔船集鱼灯合理布置的重要途径。利用海表面风速、相对湿度数据、集鱼灯参数、渔船参数,在分析光子传输特性的基础上,运用蒙特卡洛方法建立灯光渔船集鱼灯海面照度模型。该模型利用米氏散射计算相对湿度与海表面风速对光子的吸收和散射,并考虑光子进入水面时海表风速对菲涅尔反射的影响。研究模型与叠加法比较,结果表明,该模型的理论计算值与实测值线性拟合斜率系数更接近1。计算不同风速及相对湿度的海面照度,结果表明:照度随着与船中线距离的增大而先增大后减小;相对湿度一定,随着与船中线距离的增加,先是风速越大照度越大,随后风速越大照度越小;风速一定,相对湿度对海面照度影响较小。本研究旨在建立一种集鱼灯海面照度模型,为今后灯光配置研究提供理论基础。
关键词：
集鱼灯 蒙特卡洛 照度分布 米氏理论
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
席宁华
圆周率π的发现和它的值的确定是科学史上重大成就之一。用家庭里的缝衣针,在空中扔下来,能不能求出π的值,它的原理是什么?如何用计算机模拟这个实验。在计算机软件Foxpro编程教学中向同学们提出上述问题,引起他们的兴趣,提高了他们学习本课的积极性,实践效果很好。
关键词：
圆周率 计算机 编程教学
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘金全 李楠 郑挺国
针对具有Markov区制转移的、波动均值状态相依的随机波动模型,基于贝叶斯分析,我们推导并给出了对区制转移随机波动模型的MCMC估计方法,其中对参数估计采用Gibbs抽样方法,对潜在对数波动和区制的状态变量估计采用"向前滤波、向后抽样"的多步移动方法;利用该模型,对我国上证综指周收益率进行了实证分析,发现对沪市波动性有较好的描述,捕捉了波动的时变性、聚类性和非线性特征,同时刻画了沪市的高低波动状态转换过程。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
高锡荣 杨建
针对传统财务会计理论及实务对互联网资产价值的忽视,基于梅特卡夫法则和企业经营适应性预期假设,本文提出了不确定情景下互联网资产的实物期权定价模型,利用蒙特卡洛模拟法并选取腾讯公司进行模型实测。研究显示,该实物期权模型可以精确地估算互联网资产价值,计算结果与有效市场理论算法高度一致;研究发现,互联网资产价值在互联网企业价值中占据主导地位,初始收入增长率和估计期间对互联网资产价值有显著正向影响,长期企业经营成本系数和企业经营成本系数对其价值有显著负向影响。结果启示企业可通过降低企业成本或增加企业网络用户数来提升其互联网资产价值。
关键词：
互联网资产 定价模型 蒙特卡洛模拟
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
高锡荣 杨建
针对传统财务会计理论及实务对互联网资产价值的忽视,基于梅特卡夫法则和企业经营适应性预期假设,本文提出了不确定情景下互联网资产的实物期权定价模型,利用蒙特卡洛模拟法并选取腾讯公司进行模型实测。研究显示,该实物期权模型可以精确地估算互联网资产价值,计算结果与有效市场理论算法高度一致;研究发现,互联网资产价值在互联网企业价值中占据主导地位,初始收入增长率和估计期间对互联网资产价值有显著正向影响,长期企业经营成本系数和企业经营成本系数对其价值有显著负向影响。结果启示企业可通过降低企业成本或增加企业网络用户数来提升
关键词：
互联网资产 定价模型 蒙特卡洛模拟
[期刊] 统计与决策
[作者]
衷志刚 李兴绪 孙泉利
为准确估计滤棒圆周和有效检验它是否在标准范围内,以实现在线控制,文章通过激光测量感应器采集数据,利用区间假设检验方法判断滤棒圆周是否达标。结果显示:取每支滤棒1~180度每间隔45度的四个直径测量值的平均值,并利用处理后的样本数据计算出样本方差,代入两个统计量公式便可以得出判断结果。运用功效函数有效地分析误判情况。区间假设检验方法不仅判断效果优良,而且判断速度很快。
关键词：
滤棒圆周 区间假设检验 功效函数
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘家鹏 苏涛
信用评级是风险管理模型的基础,因此评级的可靠性非常重要,但实际的信用级别又无法观察,只能观察到破产违约这种信用企业的极端情况。文章提出了基于蒙特卡罗模拟的评级系统的评估方法,给出了四个评估评级系统的度量指标,并验证了方法的有效性。
关键词：
评价系统 评估 蒙特卡洛方法
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
王洪海 王朋才
量本利分析法是管理会计中的重要分析方法,其中的确定型量本利分析法因其简单实用而受到实务工作者的偏爱。但确定型量本利分析法不能适应经济环境与市场因素的复杂性,为了客观真实地反映企业财务状况,有必要引入概率型量本利分析法。国内《管理会计》教材一般只对概率型量本利分析法中的期望值分析法作简单的介绍,该方法没有考虑经济环境与市场因素风险性和不确定性,主要反映总体大样本的统计规律,不能反映具体经济活动可能面临的风险,容易误导决策者。基于蒙特卡洛模拟法的概率型量本利分析法拓展了期望值分析法的假设前提,更加适应不确定性
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李永壮 钟颖 郭捷
随着国际贸易的迅猛发展,港口起到越来越举足轻重的作用。港口系统绩效一直是备受关注的话题。而本文从装卸效率对港口系统绩效的影响角度出发,运用蒙特卡洛模拟法建立一个港口系统排队模型,输入随机变量(船舶到达时间间隔和装卸时间),在特定随机变量概率分布下(船舶的到达时间间隔服从参数为1/50的负指数分布,船舶装卸时间服从参数为1/200的负指数分布),输出港口系统绩效指标(船舶停泊在港口平均时间变化率、每艘船卸货前平均等待时间以及设备空闲比率变化率),作为其运行效率的考量,然后修改装卸时间均值,用评价指标的变化表
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