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[期刊] 中国流通经济
[作者]
杜晓峰 李竞
对于国债回购交易的辩证思考杜晓峰，李竞国债回购交易是指国债买卖双方在成交的同时，约定于未来某一时间以某一价格双方再行反向成交。回购交易通过电脑竞价的方式完成。大宗情况下，也可以人工协议定价的方式。在实际交易时，买卖双方竞价的价格实际上是未来反向成交时...
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
张保红
现行国债回购交易的登记规则的缺漏是导致出现国债回购交易危机的重要原因。应当建立明示投资者和其委托的证券公司之间的法律关系的信托登记。该信托登记具有公示公信效力,信托登记可以相关法律关系明确化、相关权利明晰化。
关键词：
回购 信托登记
[期刊] 证券市场导报
[作者]
于鑫
本文对上海证券交易所国债回购利率的利率期限结构进行了研究。与以往研究结果不同,本文使用GMM方法克服了国内学者在预期理论实证研究中的估计偏误。本文发现,在假定期限溢价为常数时不支持预期理论,但把时变的期限溢价引入检验模型中时,实证结果支持了预期理论。但期限溢价及即期利率价差仅能部分解释未来短期利率的变动,预测效果较差,还需要对流动性、投资者的风险偏好等可能的影响因素作进一步分析,以期提高对市场利率变化的预测精度。
关键词：
利率期限结构 预期理论 国债回购
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
徐永林 王严华
运用向量自回归(VAR)模型以及脉冲响应函数对国债市场中的上证国债指数与回购市场利率的长期均衡以及短期信息冲击波动的关系进行研究,发现尽管这两个市场参与主体和交易产品期限存在差别,但是国债指数与不同期限的回购利率之间存在协整关系,而且不同期限的回购利率短期信息冲击立即对国债指数产生剧烈影响,但这个冲击影响会逐渐消失。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐汝峰 于鑫
利率期限结构是指在某一确定时点上利率到期期限和到期收益率之间的函数关系,又称收益率曲线。利率期限结构理论主要集中于研究收益率曲线形状及其形成原因。目前的主要理论有:预期理论、流动性偏好理论和市场分割理论。从历史的经验数据来看,市场分割理论获得相对较弱的支持,而期限结构实际上
[期刊] 投资研究
[作者]
江旭东
建立统一的国债回购市场江旭东商业银行自１９９７年６月份退出交易所回购市场以来，对国债场内回购市场、现券市场以及股票市场均产生了较大影响。市场经过一段时间的调整消化后，逐渐显示出规范和监管在促进证券市场健康发展方面所起的长期效用。今后无论是从促进资金的...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
苏晓红
银行间债券市场与交易所国债市场之间的关系 ,不仅是货币市场内部银行间货币市场与非银行金融机构货币市场之间的关系 ,还是银行业与证券业、货币市场与资本市场之间的关系。建立统一的国债回购市场是构建统一、完善的金融市场 ,促进货币市场及其与资本市场协调发展的应有之义。
[期刊] 浙江金融
[作者]
何德旭 程博明
中国国债回购市场简析何德旭，程博明从理论上分析，国债回购市场的基本作用，是为投资者在持有国债期间，一旦遇到急需资金的时候，能用所持有的债券作抵押，等措短期资金。同时，由于有债券作保障，也使回购交易中的买方在运用闲置资金时，提高了效率，降低了风险。在市...
[期刊] 金融与经济
[作者]
袁碧华
国债回购交易中经纪人的职能和地位、金融衍生品种交易的巨大风险、经纪人承担担保责任的经验基础等方面,决定了经纪人在国债回购交易中的担保责任。同时,关于国债回购交易中经纪人承担担保责任的一些重要问题需要进一步明确。
关键词：
国债回购 经纪人 担保责任 交易合同
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
洪永淼 林海
本文利用上海证券交易所1996年7月22日至2004年8月26日间的7天国债回购利率对各种短期利率模型进行了实证分析和检验。结果表明,引入GARCH、机制转换以及跳跃因子可大大地提高短期利率动态模型的拟合效果。我们发现在1996—1998年间,国债回购利率水平、波动性以及突然跳跃的概率都要高于1999年以后,但是利率波动性对利率水平变化的敏感性则在1999年以后变得更强了。我们使用了Hong and Li(2004)新近提出的非参数检验方法比较了各个模型的相对表现,发现没有一个模型可以准确描述中国短期利率波动。
关键词：
GARCH 马尔科夫机制转换 短期利率
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
冯国柱 陈宝峰
预测市场利率的走势,对于商业银行利率风险管理非常重要。依据国债7天和14天回购利率数据,本文建立了利率预测综合自回归移动平均模型(ARIMA)和误差修正模型(ECM)。模拟结果表明,ARIMA模型不太理想,而ECM模型效果较好。
关键词：
利率预测 时间序列模型 利率风险管理
[期刊] 当代财经
[作者]
韩桐颜
关于会计科学的属性,国内曾有过几次集中的争论,现在越来越多的同志逐步接受了会计“两重性论”的观点。但会计属生产力范畴的思想仍有很大的影响力。笔者认为,在经营权与所有权相分离的情况下,能否回答生产力论提出的新问题,进一步明确会计科学的属性,是非常必要的。本文仅在前人研究成果的基础上,谈点不成熟的看法。
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