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[期刊] 财贸经济
[作者]
赵振全 苏治 丁志国
应用单变量和二元向量SW-ARCH 模型,本文发现我国证券市场收益率波动具有明显的“区制转移”特征,可以将其分为“高波动”和“低波动”两个区制。在“高波动区制”下,沪深两市间具有明显的波动“溢出”和“传染”特征,市场整体风险强;相反,在“低波动区制”下,市场间主要表现“低系统风险”特征,负相关的波动关联性使证券市场具有较强的风险分散功能和较高的资金配置效率。
[期刊] 当代财经
[作者]
张宇飞 马明
基于1997年1月至2011年9月沪深两市非金融类A股数据对中国证券市场预期特质性波动率和股票收益率之间关系的考察,发现中国证券市场预期特质性波动率和股票收益率之间呈负相关关系;但当控制住换手率、Amihud非流动性比率、机构投资者持股比例和分析师覆盖等投资者意见分歧的代理变量后,这一关系转变为正相关关系。据此,支持二者负相关的Miller模型和支持二者正相关的Merton模型都刻画了中国证券市场的运行状况,但市场表现出何种规律取决于哪一个模型的影响居于主导地位。
[期刊] 经济经纬
[作者]
王麟乐 张一 卢方元
QFII制度作为实现资本市场渐进开放的过渡性安排,已经在多个国家成功实施。我国从2003年正式引入QFII制度,希望其能够对证券市场产生积极影响,特别是提高市场的稳定性水平。作者通过自回归条件异方差(GARCH)模型对我国引进QFII前后的市场波动性进行实证分析,得出QFII在总体上对我国市场稳定性改善作用不明显的结论,并提出了相关建议和对策。
关键词：
QFII GARCH 收益波动率
[期刊] 金融研究
[作者]
马丹 尹优平
本文利用ACD模型和UHF-GARCH模型对交易间隔和信息传导关系理论进行了实证检验。研究结果支持了Easley和O'Hara的观点,即较长的交易间隔是由于信息缺乏所致,文章还发现股价的波动性和交易间隔正相关,并受其它微观变量如买卖价差等的影响。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
王春峰 孙学举 房振明
本文采用上证180的100只典型个股为样本对上海股市开收盘的波动性进行了实证研究,实证结论表明我国股市开盘回报的波动性显著大于收盘波动性。本文进一步对影响波动性的因素进行考察,认为开盘方式和开盘交易过程中释放的私人信息是造成上述现象的重要原因,因此着重从信息的代理指标-交易量的角度考察回报的波动性的差异。
[期刊] 经济管理
[作者]
陈梦根
理论上,证券市场常被称为国民经济的“晴雨表”。本文选取工业增加值、广义货币供应量(M2)、消费者景气指数和国房景气指数等宏观经济指标,深入考察了宏观经济与沪深两市股价走势之间的关系。结果表明,在样本期内股价指数波动与宏观经济变量之间不存在协整性特征,中国证券市场与国民经济之间尚未呈现出稳定的长期均衡关系,证券市场并未发挥“国民经济晴雨表”的功能。这也表明,中国证券市场的宏观协调效率还有待于进一步提高。
关键词：
证券市场 宏观经济 经济晴雨表 协调效率
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张绿原 陈燕武
融资融券业务对中国证券市场波动性具有显著的正向冲击。随着融资融券标的扩容,融资融券对证券市场波动性的冲击表现出明显的时变特征。融资买入额对市场波动性除即期影响外,还具有较强的中长期影响;融券卖出数则主要表现为即期正向冲击,中长期影响不显著。此外,融券业务在中期对市场波动有一定的平抑作用,但由于中国证券市场做空机制限制,平复市场的能力依然较弱。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张绿原 陈燕武
融资融券业务对中国证券市场波动性具有显著的正向冲击。随着融资融券标的扩容,融资融券对证券市场波动性的冲击表现出明显的时变特征。融资买入额对市场波动性除即期影响外,还具有较强的中长期影响;融券卖出数则主要表现为即期正向冲击,中长期影响不显著。此外,融券业务在中期对市场波动有一定的平抑作用,但由于中国证券市场做空机制限制,平复市场的能力依然较弱。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
杨宝 庄恒 甘孜露
上市公司现金股利分配事关资本市场价值投资理念的塑造、中小投资者利益保护与公司财务可持续发展。以沪深股市1990~2015年度~1上市公司为样本,通过股利支付率的年度、行业、板块、地区、企业性质分布特征以及连续不分红公司分布特征等角度的分析,发现股利支付连续性逐年增强但平均股利支付率偏低,股利政策随意性较大;股利支付行为对监管政策的阶段性迎合特征明显,上市公司自发性分红意愿有待加强;各地区、行业、板块间股利支付率差异明显,存在板块倒置、代际倒置等问题。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
杨宝 庄恒 甘孜露
上市公司现金股利分配事关资本市场价值投资理念的塑造、中小投资者利益保护与公司财务可持续发展。以沪深股市19902015年度1上市公司为样本,通过股利支付率的年度、行业、板块、地区、企业性质分布特征以及连续不分红公司分布特征等角度的分析,发现股利支付连续性逐年增强但平均股利支付率偏低,股利政策随意性较大;股利支付行为对监管政策的阶段性迎合特征明显,上市公司自发性分红意愿有待加强;各地区、行业、板块间股利支付率差异明显,存在板块倒置、代际倒置等问题。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
张蕊 廖佳 王洋洋
本文基于锦标赛理论,考察关键下属高管与CEO薪酬差距对公司业绩及其波动性的影响。研究发现:关键下属高管与CEO薪酬差距越大,公司业绩越好但业绩波动性也越大;进一步研究显示,上述关系在董事长与CEO非两职合一或非CEO高管人数较少时更为显著。研究结论反映薪酬差距是一把"双刃剑",既能产生积极作用,也会造成消极影响,这一经验证据不仅对上市公司制定更合理的高管核心团队薪酬结构有重要意义,亦对股东和其他利益相关者的决策具参考价值。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
陈静
证券市场开放对收益波动性的影响是衡量新兴证券市场开放风险的重要标准。亚洲金融危机后,许多学者认为新兴证券市场对外开放使得国际短期投机资本频繁流动,显著地加剧了东道国市场的波动。本文采用非对称GARCH模型,从实证角度分析1984年12月至2000年3月间14个新兴证券市场开放前后股票月收益波动性的变化。结果显示,新兴证券市场开放并不必然导致收益波动性上升,主要取决于样本国不同市场基础条件。
[期刊] 南方金融
[作者]
黄建欢 曾爱婷
本文以中国证券业为实证考察对象,分析了证券公司的国有产权特征,探讨了这种产权特征下中央政府和地方政府对证券公司的发展和市场结构的变化的重要影响,发现产权制度影响证券业市场结构的主要机制可以分为三个主要方面:直接影响业务份额;影响券商重组而间接影响市场集中;影响进入和退出壁垒进而影响市场结构。此外,还发现产权因素虽然促进了市场结构的区域集中,但没有带来证券业市场结构的优化。
关键词：
产权 市场结构 集中度
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