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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邓燊 杨朝军
当前股市成为房地产热之后的又一个人们关注的焦点,如何从宏观方面把握今年股市的运行是管理层和投资者思索的一个问题。本文运用大量统计数据从三个不同角度分析了中外股票价格的波动特征,认为中国当前股票价格收益率具有向均值回归的趋势,中国的股票价格与宏观经济波动的相关性逐渐增强,中国的股票价格波动开始与全球主要股票市场出现联动特征。
关键词：
股票价格 波动分析 展望
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
郭福春 姚星垣
汇率与股票价格之间存在着联系。汇率—股票价格之间的传统机制、组合机制、短期套利机制、利率粘性机制和产出机制在中国受到不同程度的影响,但是中国汇率和股票价格之间并不是完全隔绝的。中国的汇率与股票价格联动机制以及其发生作用的方式和程度与成熟市场经济体之间有较大的差异,投机机制已经率先发挥一定的作用。
关键词：
人民币汇率 股票价格 传导机制 传导途径
[期刊] 管理世界
[作者]
李广子 唐国正 刘力
本文利用中国A股市场中独特的配对股票样本对股票价格间的"非理性联动"现象进行了研究,并探讨了导致这种非理性联动的原因。本文发现:(1)仅名称相似,但没有其他相关性的配对股票收益率之间存在很高的正相关性;(2)比较名称变更前后股票收益率相关性的变化发现,名称变更对股票之间的联动性具有显著影响;(3)与机构投资者相比,个人投资者更容易对名称相似的配对股票产生混淆;另外,投资者情绪变化幅度越大,配对股票之间的联动性越高,说明投资者情绪变化对配对股票之间的联动起到了放大作用;除此以外,对配对股票来说,如果一只股票价格变动反映的是"坏消息"("好消息"),则该股票收益率对另一只股票的收益率具有更高(低)...
[期刊] 南开管理评论
[作者]
劳兰珺 邵玉敏
行业风险是投资者进行投资决策、选择行业时要考虑的主要因素之一。行业股票价格指数的波动性常用来衡量行业的风险。本文采用四种具有代表性的衡量波动性的指标来研究行业股票指数的波动特征,将总风险量化分解为与市场相关的风险和行业特有的风险两部分,对各行业的风险特征进行深入分析。实证研究采用深交所依据《上市公司行业分类指引》所编制的行业指数数据,分阶段估计股票行业指数的波动性,并进行Kendall协同系数检验。结果表明,不同阶段的行业总体波动性和行业特有的波动性排序间存在一致性,即行业间的波动性大小次序相对稳定,但在与市场相关的波动性排序上不具有稳定性。本文的结论刻画了中国股票市场行业股票指数间的波动性特...
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
王德河
选取上海证券交易所综合指数与深圳证券交易所成分指数为对象,在对经典R/S分析法作了改进的基础上,对我国股市价格波动的状况进行实证研究。研究表明,我国股票市场价格也具有分形特征,其变化具有趋势性和循环性,并进而求出了我国股市价格变化的平均循环长度。
关键词：
股票价格 分形 趋势 R/S分析法
[期刊] 金融与经济
[作者]
李媛
本文运用２０００年１月１日至２０１５年１２月３１日的日度、周度及月度数据，对中国双重上市公司的股票价格差异以及股票市场联动性问题进行分析。研究结果显示，首先，随着Ａ股股票市场流通股数量的增加，特别是在股权分置改革之后，两地股票价格差异不断缩小。其次，Ａ股和Ｈ股股票收益率受到两地股票市场的影响存在差异，其中，在股权分置改革之前，Ａ股股票收益率主要受到Ａ股股票市场的影响，而Ｈ股股票收益率则受到两地股票市场的共同影响；在股权分置改革之后，Ａ股股票收益率开始受到Ｈ股股票市场的影响，Ｈ股股票受到两地股票市场的影响也在不断加强。
关键词：
双重上市 流通股 价格差异 联动性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吕肖东
本文利用协整检验和格兰杰因果检验,研究了我国农产品期货市场和股票市场的关系。实证结果表明,二者存在长期稳定的协整关系,短期内农产品期货价格指数是股票价格指数的原因,而长期内股票价格指数是期货价格指数的原因。本文依据期货市场和股票市场的特点以及市场有效性理论,对这些实证结果作了进一步解释,并提出了相应的对策建议。
[期刊] 经济科学
[作者]
戴洁
论文用一个平行数据模型进一步研究了限价委托单簿状态与股票价格变化之间的规律,并对二者之间的因果关系进行了格朗日检验。通过把股票间的差异考虑在内,发现对于不同的个股,限价委托单簿的状态与价格变化之间的关系体现出了较大的差异。复杂的价格现象也许并不能用一个简单模型来进行描述,但是对整个中国股票市场进行描述,至少可以发现一些对大多数股票成立的普遍的规律。进而加深对限价委托单交易和电子撮合交易制度的认识,也为进一步改进市场微观结构,完善和发展中国的股票市场提供了一个崭新的视角。
关键词：
市场微观结构 限价委托单簿 价格变动
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘金全 王译兴 陈德凯
2017年初以来,M2与股票市场经历了一次回调行情,货币政策作为宏观经济的一种调节手段对股票价格会产生一定影响,但货币供给在不同宏形势下对股票价格影响的长短期效应有所不同。针对不同宏观背景系统的分析货币政策对股票价格调控效应的时变特征,以期更好地执行货币政策,调节资本市场是极具意义的。本文采用TVP-FAVAR模型研究不同宏观经济背景下货币供给对股票价格影响机制的时变特征。结果发现货币供给量增加对股票价格仅具有短期的提振效应,而不存在长期影响。这种短期效应具有显著的非对称性。其中,货币供给增加在股市繁荣时期对股票价格的提振作用明显大于紧缩时期。此外,"新常态"时期下,股票价格能够在极短时间内对货币供给调整做出反应,这说明货币政策有效性已大幅提高。
[期刊] 统计研究
[作者]
陈梦根
The paper analyzes the fractal structure of China stock markets.Unlike other studies using the classical R/S analysis,this study applies the modified R/S analysis method to analyze the stock return for the first time in China.The conclusion shows that though the stock markets have some symptoms of non normality,they haven't long range dependence.
关键词：
股票收益 分形 长程相关 修正R/S分析
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
郑伟
价格的随机游走和市场有效是主流金融计量理论的重要理论基石。然而,长期以来,主流的有效市场假说就不断受到市场实际运行状况和相关研究的争议。20世纪80年代以来,分形市场研究,作为非线性经济学的一个子集,从非线性的角度,对主流金融计量理论线性模式的基础假设:随机游走及与之相应的正态分布,提出了争议和挑战。本文将分形市场研究的理论和方法,应用于中国股票市场的价格行为研究,从非线性的角度,分析中国股市的价格行为。本文采用重标极差法和消除趋势波动分析法对上证综合指数、深证成分指数进行分析。实证结果表明,两市指数收益
关键词：
分形市场 股票价格 金融工程 金融投资
[期刊] 金融研究
[作者]
李科 陆蓉 夏翊 胡凡
基金经理更换打破了基金共同持股投资组合中股票的关联性,降低了股票收益率相关性,进而影响了股票价格。本文基于基金共同持股和基金经理更换构建了对冲投资组合,获得0. 1%的日超额收益率。基金投资组合中股票收益率相关性能够解释这种超额收益率,本文发现基金更换经理后,新基金经理重建投资组合,打破了原投资组合中股票间的关联,股票收益率相关性减弱,基金共同持股程度高的股票价格受到了更大影响。基金的被动流动性冲击不能解释本文的发现。本文的研究表明基金经理变更等基金管理行为通过股票收益率相关性对股票价格产生了重要影响。
关键词：
基金经理更换 股票收益率相关性 股票价格
[期刊] 当代经济科学
[作者]
沈悦 卢文兵
国际经验表明,房地产价格和股票价格的剧烈震荡之间存在紧密联系,一旦价格泡沫破灭,将给整体经济造成严重后果甚至导致经济衰退。近年来,我国房价虚高,股价大起大落,给经济发展带来了一系列不利影响。在这种背景下,揭示两者之间的内在联系对于抑制资产价格泡沫,促进股票市场和房地产市场健康发展非常必要。本文运用时间序列相关方法对我国股票市场与房地产市场的关系进行了实证研究,结果表明:房地产价格上涨对股票价格上升有显著影响,而股票价格上涨对房地产价格上升的影响较为微弱;房地产价格的上升与股票价格的上升存在两季左右的间隔,且两者呈现出螺旋式变化的趋势。对此,本文分析了产生这种现象的原因并提出了一些政策建议。
关键词：
房地产价格 股票价格 协整理论 VAR
[期刊] 工业技术经济
[作者]
尹向飞 陈柳钦
本文首先介绍了事件研究方法,然后用事件研究方法就季报对股票价格是否存在影响进行实证分析,最后对事件研究方法进行改进。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
沈巍
依据建模理论的不同,可将股票价格预测模型分为两大类,运用这两类模型对股票价格进行预测时各有特点。本文对这两类模型及其研究现状进行系统研究,将两类模型的特点进行比较分析,探讨股票价格预测模型在我国应用中存在的问题,并对未来发展方向提出建议。
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