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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
吴晓层 范炳全 王亮
摩擦市场的套利问题,是金融理论的一个重要课题。本文研究了一类带有交易费的完备市场的欧式未定权益的定价问题,得出了能带来买、卖的套利机会和无套利机会的未定权益的价格区间。
关键词：
完备市场 未定权益 无套利区间 摩擦
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡凌云 袁宏俊 李东勤
各单项预测方法权重的确定是区间型组合预测中的核心问题。与常规区间型组合预测方法相比,文章从熵值的角度出发,提出了三种简易可行的区间型组合预测权重确定的方法:将区间数转换成实数,利用相对熵确定区间型组合预测的权重;对于区间数自身,利用Shannon熵确定区间型组合预测的权重;将区间数转换成等价的二元联系数,利用联系熵确定区间型组合预测的权重。实例分析结果表明,所提出的三种权重确定方法简单可行,计算结果显示相应权重的区间型组合预测模型具有较高的预测精度。
[期刊] 金融与经济
[作者]
屈博 庞金峰
绝大部分对中国股票市场弱式有效性的研究集中于探索股票指数的收益率序列是否服从随机游走，但是收益率序列是否服从随机游走与投资者是否可以获取超额收益并不完全等价。本文通过考察机构投资者在有摩擦条件下的常用量化投资策略的收益情况，直接检验中国股票市场是否为弱式有效。实证结果表明被动投资的收益不低于主动投资，投资者不能获得超额收益，中国股票市场具有弱式有效性。
关键词：
中国股票市场 有摩擦市场 弱式有效性
[期刊] 湖南农业大学学报(自然科学版)
[作者]
李晨 陈丽萍 周玉元
假定任意两资产均可直接交易,且交易费率为资产和时间的非随机函数,建立了有交易费的连续时间市场模型;利用辅助鞅和资产折算函数等方法得到了一个重要结果,即在给定的可允许策略集下,该市场无套利.
关键词：
交易费 套利机会 市场模型 辅助鞅
[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
杨继真 王云鹏
该文目的是创建一系列含有调和数的同余式.当p>3为一素数时,利用已有的组合恒等式和同余式,得到了如下的同余式:∑p-1k=1k2H_k2≡79/108p-4/9(mod p2)和∑p-1k=1H_k3≡23/18(mod p).同时也得到了∑(p-1)/2k=1H_k2/k≡-8/3q_p3(2)+1/6B(p-3)(mod p)和∑(p-1)/2k=1H_(2k)2≡-1+1/2q_p2(2)(mod p),这里Bn(n∈N)称为Bernoulli数,当pa时,q_p(a)=(a(p-1)-1)/p称
关键词：
同余式 调和式 组合恒等式
[期刊] 中国流通经济
[作者]
常亮
互联网的日益普及和信息技术的广泛应用推动了我国电子商务市场的快速发展，电子商务作为网络经济在市场交易层面的集中体现，其市场交易效率问题一直是学术界关注的重点。巴克斯的无摩擦交易假说认为，电子商务将信息技术引入市场交易，有效降低了消费者的搜寻成本，实现了市场交易的效率化。该假说获得了普遍认同，但也有实证研究与之矛盾。为深入认识该假说在现实经济中的适用性，解释矛盾产生的原因，可采用更为科学的检验标准，利用我国Ｂ２Ｃ民航机票市场数据对该假说进行检验。研究结果显示，电子商务环境下同一商品依然存在显著的价格差异，即该假说未能有效解释现实。其原因在于，实践中的市场交易效率是诸多因素综合作用的结果，交易摩擦．．．
[期刊] 商业经济研究
[作者]
潘晓莎
世界正在发生深刻而复杂的变化,国际金融危机的深层次影响将持续出现,缓慢复苏的世界经济发展、国际投资贸易模式和多边贸易投资规则深刻调整,所有国家发展所面临的问题依然严峻。未来中欧贸易摩擦将继续呈现高速度发展的趋势,政府层面应该完善市场经济体制,企业层面应该加快企业体制改革以及中欧之间的和平磋商,这将是缓解中欧贸易摩擦的有效途径。
关键词：
一带一路 贸易现状 贸易摩擦 对策建议
[期刊] 中国金融
[作者]
唐涯 朱菲菲 徐建国
中国资管市场现状规模和机构截至2016年底,我国资管市场总规模已达104.24万亿元,占全国GDP总额(74.41万亿元)的140.09%,与2012年底相比,资产规模翻了4.63倍,年均增速46.68%,远超同期GDP增速。资管行业的快速发展可以从两个维度来解释:从基本面上看,2000年以来中国居民存款总额呈快速增长状态,从6.43万亿元增长至2016年末的60.65万亿元,财富的
[期刊] 中国金融
[作者]
唐涯 朱菲菲 徐建国
中国资管市场现状规模和机构截至2016年底,我国资管市场总规模已达104.24万亿元,占全国GDP总额(74.41万亿元)的140.09%,与2012年底相比,资产规模翻了4.63倍,年均增速46.68%,远超同期GDP增速。资管行业的快速发展可以从两个维度来解释:从基本面上看,2000年以来中国居民存款总额呈快速增长状态,从6.43万亿元增长至2016年末的60.65万亿元,财富的
[期刊] 国际经济评论
[作者]
张明 程实 张岸元 邵宇 殷剑峰 王孜弘 葛天任 东艳 肖立晟 范为 吴庆 李奇霖 罗志恒 张斌 张一
2018年11月29日,由中国世界经济学会、《国际经济评论》编辑部举办的"如何渡过中美贸易摩擦的不确定水域?"主题研讨会在北京举行。与会专家围绕美国经济和中国经济两个议题进行了热烈的讨论。
关键词：
中美贸易摩擦 特朗普
[期刊] 运筹与管理
[作者]
孙伟 田芳
基于两种代表性无套利模型——Ｂｌａｃｋ－Ｄｅｒｍａｎ－Ｔｏｙ（ＢＤＴ）和Ｈｕｌｌ－ＷＨｉＴｅ模型，构建考虑单向违约风险的人民币利率互换定价模型。运用这两种定价模型对１年期３ｍＳＨｉＢｏｒ－ｉｒＳ进行定价，对两种定价模型的定价结果进行敏感性分析。结果表明，两种定价模型表现出定价偏离的一致性，基于ＢＤＴ模型比基于Ｈｕｌｌ－ＷＨｉＴｅ模型的定价结果与报价的差距更小。
[期刊] 管理评论
[作者]
董纪昌 杜毅 汪成豪
随着我国利率市场化进程的加快,市场迫切需要各种利率衍生产品来进行风险管理及资产负债管理,利率衍生品的定价自然成为了一个焦点问题。本文从利率衍生品定价的相关理论入手,重点研究利率衍生品定价的动态利率模型。首先运用两种代表性无套利利率模型Hull-White以及BDT(Black-Derman-Toy)模型对中国市场进行了定价实证对比,探讨利率期限结构的选择对模型效果的影响;接着运用Hull-White模型对银行间市场可回售债券进行了定价,指出了利率处在加息预期之中可回售债券并不存在明显的溢价。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
郁洪良
无套利均衡原理是现代金融理论的基础 ,它极其重大的理论意义和应用价值至今在我国没有得到应有的重视和研究。本文在介绍无套利原理内涵的基础上 ,从四个方面较系统地论述了无套利均衡原理的理论意义 ,并概括了其主要应用价值 ,特别是在解决我国金融市场现实问题方面的应用性。
关键词：
无套利均衡 意义 价值
[期刊] 南方金融
[作者]
王广富
本文首先对以无套利假设作为理论基础的经典金融资产定价理论进行了梳理。然后,基于经典理论的预测结果与实际金融市场数据不能很好吻合的事实,以及行为金融学所指出的无套利定价理论的局限性,提出以一价定律作为金融资产定价的理论出发点具有重要的理论和现实意义。
关键词：
资产定价 无套利 一价定律
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