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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王?
卢卡斯 (1978)的模型表现出了许多资本资产定价模型的共有特征。它们应用各种形式的随机最优增长模型以产生消费的最优随机过程。这一随机过程可被重新解释为具有相同的偏好和技术的动态随机竞争经济的均衡消费过程。这种均衡消费过程与以下将要提到的欧拉方程 (文中 (3)式 )的某种形式结合起来 ,以计算所分析的资产的价格。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杜玉林 陈启宏 袁芳
文章讨论了原生资产波动率在一定区间中变动时,期权以及期权组合价格的最大和最小值模型。首先将此金融问题转化成为随机最优控制问题,然后利用动态规划原理得到期权及其组合价格最大和最小值的定价模型并讨论模型性质和解法,最后给出了模型在期权交易市场上的应用,并和Black-Sholes公式的结果做了比较。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李斌 何万里
Heston随机波动率模型的期权定价比Black-Sholes模型更符合市场情况,是金融衍生品定价研究的热点。但应用时需要确定五个待估参数,参数的确定属于组合优化问题,此问题的求解通常比较困难。本文利用遗传算法解决该优化问题,从而得到Heston模型的待估参数。该算法避免丢失最优解,具有群体搜索的特点,有着很好的概率跳出局部极小值,从而以概率1收敛到全局极小值。在实证研究中,利用香港恒生股票指数期权在2014年6月10日和2014年6月25日交易的数据为样本,得到待估参数,并用该参数对2014年6月12日的买入期权和2014年6月27日的卖出期权进行了模拟定价。数值结果与进化过程表明本文方法的...
关键词：
Heston模型 遗传算法 组合优化
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘平兵 欧辉
本文在假定无风险利率和标的资产价格为随机的、股价瞬时波动率等为时间的函数的情形下,对传统重置期权进行了创新,并利用鞅方法得到了该期权的定价公式。
关键词：
重置期权 随机利率 鞅
[期刊] 运筹与管理
[作者]
董纪阳 何万里
要进行期权定价就要准确描述资产价格的波动率。大量的研究表明，市场上资产价格波动率为常数的传统假设已渐渐不适用于现代金融市场计量的发展，而随机模型在实际应用中尚存一些难以克服的困难问题。本文设计的期权定价系统在常数波动率和随机模型之间寻求一种折衷建模方式，模型只对波动率做可预测的假设。首先基于深层玻耳兹曼机提取波动率的影响因子建立波动率DBM-ANN模型，基此利用随机微分和鞅方法在风险中性条件下得到期权定价公式。该系统无需假定波动率的分布形式，通过资产价格确定模型参数，一定程度上克服了传统人工设计波动率模型形式，参数只能使用期权市场价格进行估计的不足。计算实验中，数值结果表明系统对波动率运动规律的刻画精度比较理想，并通过对比发现B-S公式对50ETF股票期权的定价往往低于本文期权定价，其程度会随着距离到期日剩余的时间的增加而增加，随着S/K→1时而增加。
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
汤吉军
本文区分了确定性和不确定性条件下生态环境资源的定价与补偿机制的关系。在不确定性条件下,生态环境资源有不可逆性,往往会产生沉淀成本,由此产生期权价值,难以依靠传统的边际成本定价实现生态环境资源补偿,往往造成资源投资补偿不足。如果生态环境资源具有完全可逆性,那么就不会存在资源破坏和环境恶化问题。正是由于生态资源环境具有显著的不可逆性,沉淀成本普遍存在,特别是在未来不确定性的条件下,需要考虑期权价值对生态环境资源定价的影响,从而发现资源定价的根本原则在于生态环境资源价格中需要包括期权价值,特别是资源消耗导致未来资源消耗的减少。否则,由于期权价值没有进入生态环境资源价格里,很容易造成过度或掠夺开采生态...
[期刊] 资源科学
[作者]
谢英亮 陈南
在对传统的资产评估方法在处理风险问题上的缺陷进行简要地分析之后，文章介绍了期权定价模型及其在自然资源评估应用的概况。在此基础上，笔者提出了一个基于期权定价理论的矿山资产评估简化模型。此模型既考虑了风险条件下经济主体的主动性，同时又在计算方面比现有的模型大为简化。文章最后给出了一个计算实例。
关键词：
矿产资源 资产评估 期权定价
[期刊] 中国人力资源开发
[作者]
段兴民
精明的管理者把管理定位为人本管理;有远见的政治家、实业家不惜成本吸引高素质的人力资本。这是因为,农业时代土地是主要资源;工业时代物质资本及其代表货币是主要资源;而在信息时代,社会经济发展主要靠掌握了大量知识
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴华清 张本照
在分析现有资源定价方法优点与不足的基础上,本文对生态效率理论的发展与实践进行了评述,着重探讨了生态效率理论对资源定价的启示,提出了建立基于生态效率的资源定价机制的思路,并预计了这一定价机制的可能研究方向。
[期刊] 情报学报
[作者]
何浩 杨海棠
本文介绍一种基于n gram技术的、与语言无关的文献分类方法K meansaxiales (KMA) ,及其在中文文献自动分类中的应用。这种方法将文献转换成由n gram(n个连续的字符 )频次构成的向量。为压缩存储空间、提高处理速度 ,我们运用哈希函数将n gram映射为哈希码 ,对文献的分析实际上以哈希码频次为基础运行。采用KMA算法 ,我们对一个中文数据库进行了自动分类的实验研究 ,在比较实验结果的基础上 ,我们对KMA算法初始参数的选择进行了初步探讨。
[期刊] 图书情报工作
[作者]
于津凯 王映雪 陈怀楚
介绍一种改进的文本特征提取及匹配算法。该算法基于N-Gram算法思路进行文本处理和特征提取,设计了gram关联矩阵用于统计与合并特征词,从而在固定长度N-Gram算法的基础上能够提取出不同长度的特征词。实验证明,该特征提取算法能够更为准确地描述文本特征,可应用于文本检索、Web挖掘等信息处理领域。
[期刊] 中国高教研究
[作者]
梁中贤
提起讨论法,教师们普遍认为它仅仅是一种教学方法。近年来国内教育界对讨论法的关注颇多,但真正对其进行深度理论探讨的成果并不多。在实践中,即使真正使用讨论法的教师也难以意识到它的深远意义。这在一定程度上影响了人们对讨论法的推广。讨论法不仅仅是一种教学方法,也是一种思想方法和学习方法,因此,推广讨论法有助于拓展人才培养的视野。
关键词：
讨论法 思想方法 学习方法
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴建祥 杨海忠
受免赔额和无赔款优待等因素的影响,使得保单组合中索赔次数为零保单数相对较多,文章根据这个特点引出了同质性保单索赔次数的一种分布类,即调零的复合泊松分布类。然后讨论了这类分布中两种特殊的索赔次数分布模型,讨论了模型中相应参数的极大似然估计。最后给出数值算例,并对拟合效果进行了分析。
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