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[期刊] 中国货币市场
[作者]
秦曦
近年来,我国货币市场和资产市场的连结越来越紧密,对之关注程度也得以提高。本文通过资本市场的客户保证金对货币政策的影响的分析,探讨了客户保证金的波动与货币供应之间的关系。研究表明,随着我国资本市场的发展,资产价格的变动对货币需求的稳定性产生了越来越大的影响,从而影响了货币供给的数量与结构,客户保证金的变化对货币供应产生了一定程度的影响。
关键词：
货币市场 资本市场 货币供应量
[期刊] 管理评论
[作者]
张东明 魏先华
自2010年中国金融期货交易所推出沪深300股指期货,股指交易成为国内关注的又一热点。本文通过引入保证金流动性成本概念,构建描述市场保证金与市场波动性关系的数理分析模型,从而首先从理论角度得出保证金与市场波动性及流动性关系的一般性结论;继而运用S&P500股指期货的真实交易数据进行了实证检验,验证了理论模型结论的有效性。本研究分析并验证了如下结论:股指期货保证金水平对股指期货市场流动性有反向的影响,而对市场波动性则有着正向影响。
关键词：
股指期货 保证金 流动性 波动性
[期刊] 统计与决策
[作者]
李玉双 陈乐一
物价波动的研究一直都是学术界普遍关注的热点。而诸多研究都是从单因素分析物价波动问题。文章运用LA-VAR模型的Granger因果检验等计量方法,分析我国经济波动和货币供应量增长率对物价波动的影响。其实证结果表明:经济波动和货币供应量波动都能引起物价的波动,其中在短期和中期内,货币供应量增长率对物价波动的影响较大,而在长期中,经济波动对物价波动的影响较大。
[期刊] 上海立信会计学院学报
[作者]
王旻 廖士光
通过对境外市场保证金变动对股价波动影响的实证结果进行梳理后发现,保证金的调整对市场波动产生两种相反的效果,即流动性效果和投机性效果,保证金对市场波动的影响取决于两种效果的力量对比,如果流动性效果较强,则调整保证金对股价波动无影响或加剧市场波动,反之,则会减轻市场波动。
关键词：
保证金 市场波动 投机性效果 流动性效果
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
迟国泰 刘轶芳 冯敬海
本文在EWMA模型对合约价格变动幅度及合约价格变动幅度波动率 预测的基础上,采用计算数学领域的Newton插值逼近方法得到波动系数函数,建 立了基于牛顿插值原理的期货价格波动函数及相应的保证金随动模型。本模型在保 证较高防范风险能力的基础上可降低保证金的收取水平,为期货交易市场价格波动 程度的衡量及保证金的确定方法提供了新的理论依据和计算方法。
[期刊] 投资研究
[作者]
陈标金 王锋
在量价关系实证分析基础上,运用Wilcoxon秩和检验评估了中国八个期货品种2015-2016年间临时提高交易手续费和保证金比率对期货交易活跃程度和期货价格波动的调控效果。结果发现:临时提高交易费用和保证金比率对调控期货价格趋势和波动无效,较大幅度同时提高交易费用和保证金比率才能抑制期货市场过度投机,但这种措施反而会加剧短期价格波动。这表明临时调整交易费用和保证金比率并不是调控期货价格波动的有效办法,期货交易所应依靠"持仓限额制度"和"大户报告制度",通过实时监控市场交易状况和口头警示,防范过度投机和价格操纵。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
陈淼鑫 郑振龙
一直以来理论界和实务界对于在证券市场上是否应该允许信用交易尤其是卖空交易存在很大的争议,争议的焦点之一就在于信用交易尤其是卖空交易是否会导致证券市场的剧烈波动,争论的焦点之二则在于信用交易的保证金比率是否是一个有效的政策工具。因此本文就台湾证券市场融券保证金成数调整对市场波动性的影响进行了深入的研究,实证结果表明,调高融券保证金成数将增大市场的波动性,而下调融券保证金成数,即放松对卖空的限制,反而可以降低市场的波动性。
关键词：
信用交易 保证金 波动性
[期刊] 商业研究
[作者]
李诗瑶 李星汉
本文使用2010年至2015年中国A股市场数据,研究融资融券制度的保证金机制对股价特质性波动的影响。研究发现:在非极端市场环境下,融资融券制度的保证金机制有可能放大市场中股票的特质性波动,具体表现:对于特质性波动水平较高的股票,融资融券交易能够显著放大其特质性波动;对于特质性波动水平较低的股票,融资融券交易并不会显著放大其特质性波动。这一结论在分别检验了融资交易和融券交易的影响后依然成立。
关键词：
融资融券 信用交易 特质性波动
[期刊] 商业研究
[作者]
李诗瑶 李星汉
本文使用2010年至2015年中国A股市场数据,研究融资融券制度的保证金机制对股价特质性波动的影响。研究发现:在非极端市场环境下,融资融券制度的保证金机制有可能放大市场中股票的特质性波动,具体表现:对于特质性波动水平较高的股票,融资融券交易能够显著放大其特质性波动;对于特质性波动水平较低的股票,融资融券交易并不会显著放大其特质性波动。这一结论在分别检验了融资交易和融券交易的影响后依然成立。
关键词：
融资融券 信用交易 特质性波动
[期刊] 统计研究
[作者]
杨国平,马林平,屠春峰
我国货币波动对财政收支影响的实证分析杨国平马林平屠春峰ＡＢＳＴＲＡＣＴＦｒｏｍｔｈｅｔｈｅｏｒｅｔｉｃａｌａｎｄｐｒａｃｔｉｃａｌａｓｐｅｃｔｓ，ｔｈｅａｕｔｈｏｒａｎａｌｙｚｅｔｈｅｉｍｐａｃｔｓｏｆｍｏｎｅｔａｒｙｆｌｕｃｔｕａｔｉｏｎｏｎｆｉｎ...
[期刊] 商业时代
[作者]
史进
我国证券市场已经在经济社会中占有举足轻重的地位,而货币政策与股票价格之间的关系,一直都是学者们关注的重点。文章考察了货币政策变量对我国股市行业收益产生的影响,研究结果发现,利率的变化会引起股价的同向变动,货币供应量对股市成交金额产生正向的影响,希望该结论对相关研究有所帮助。
关键词：
货币政策 股市波动 实证分析
[期刊] 商业经济研究
[作者]
柳晓康 柳博瑶 李祥文 刘亚相
本文基于价格预期和产业链理论,分析货币政策冲击对农产品价格超调的理论机制,并借助VEC模型、广义脉冲函数验证2004—2017年农产品价格数据是否表现超调。研究结果表明:货币政策不能直接影响产品价格,而是通过操纵货币中介工具调节市场价格;短期的货币冲击使农产品价格表现出超调现象;高通货膨胀使农产品价格波动更剧烈;新常态下农产品价格超调使得农户从事农业生产的波动更大。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱宗元 王秋霞
文章首先利用动态线性模型甄别我国M1增长的结构突变特征,然后综合运用协整分析、格兰杰因果检验和光滑样条方法探索结构转变前后时期货币供给波动与流通速度变动的关系。结果发现:货币供给结构转变发生前货币供给波动和流通速度不存在因果关系,后期预期、非预期货币供给波动和流通速度存在协整联系,货币供给波动是流通速度变动的原因,当波动性明显增强时货币流通速度会下降。
[期刊] 新金融
[作者]
贾祖国 王国刚
近来,两件事件为大家所热议:一是中国高速增长的货币供应,二是快速上涨的房价。本文从货币供应量对房价波动影响的作用机制切入,采用向量自回归模型研究货币供应量与长期贷款利率变动对房价所产生的动态影响。研究表明,货币供应量变化对房价产生长期的持续正向影响,货币供应量的增加会导致房价上涨。新国五条及后续的房地产行业调控政策极为必要。
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