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[期刊] 统计研究
[作者]
黄赜琳,刘社建
On the basis of the existing viewpoints down to date, the author tests that the time series of output in China has a unit root, the estimates suggest that the shocks to output are largely permanent. Then the impulse response functions are established to estimate the excessive persistence and according to the estimates, some conclusions are drawn:firstly, the shocks to output are persistent; Secondly, an unexpected change in real output of 1 persistent should change one's forecast by over 1 percent over a long horizon.
关键词：
冲击 产出 波动 持久性 影响
[期刊] 财经问题研究
[作者]
吕光明
产出冲击持久性影响的检验和估计是国外研究的热点。本文采集1952—2004年中国实际GDP数据,采用基于ARMA模型的脉冲反应函数的方法估计了中国产出冲击持久性影响的衡量指数。结果表明,整个样本期间产出冲击持久性影响的衡量指数为0.959,改革前和改革后这一指数分别为0.754和3.314,说明冲击对产出的影响具有持久性,但整个样本期间和改革前这种影响会被缩小,而改革后这种影响则会被放大。这些结果对宏观调控政策的操作具有一定意义。
关键词：
产出 冲击 持久性影响
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
张欣 崔日明
长期以来,人们主要关注价格贸易条件对经济增长、经常账户和贸易收支等宏观经济变量的影响,而忽视了对价格贸易条件自身统计性质的研究。文章采用中值无偏估计方法对1980~2011年间中国价格贸易条件冲击的持久性特征进行了量化分析。估计结果显示:中国价格贸易条件序列服从近似单位根过程,价格贸易条件冲击的中值无偏半衰期为13.51年。这意味着,中国价格贸易条件冲击是长期的和持续性的,相关部门在应对价格贸易条件冲击时,不宜采用短期相机抉择的财政政策和储蓄调整政策,而应着眼于持续提高居民收入、积极培育对外贸易新型竞争力和加快转变对外贸易发展方式。
关键词：
价格贸易条件冲击 中位数无偏估计 半衰期
[期刊] 上海金融
[作者]
范叙春 朱保华
基于向量误差纠正模型，本文利用随机冲击的持久性－暂时性分解方法，实证分析了持久性冲击和暂时性冲击对我国的价格水平、货币供应量和总产出的影响方式。研究发现，从长期来看，持久性冲击几乎可以完全解释我国的价格、货币供应量和总产出的增长，且进一步的细分研究表明，大约在３２个季度后，在构成持久性冲击的两个类型中，生产率冲击解释了总产出增长率波动约９９％的份额，而货币供给增长冲击只能解释总产出增长率波动约１％的份额。据此，本文认为，从长期来看我国是存在货币超中性的。
[期刊] 经济学动态
[作者]
赵永亮
本文采用SVAR施加长期约束的方法,研究结构性冲击对人民币实际汇率及我国产出的动态效应。实证结果表明,实际需求冲击导致实际汇率顺经济周期变动,对经济具有稳定作用;要素成本冲击导致实际汇率逆经济周期变动,导致经济波动加剧。根据脉冲响应强度和方差分解结果分析,受到结构冲击,实际汇率对经济波动的作用力度较小。结合理论分析与实证结果,本文提出了政策建议。
[期刊] 财贸经济
[作者]
范叙春 朱保华
基于向量误差纠正模型,本文利用随机冲击的持久性—暂时性分解方法,实证分析了持久性冲击和暂时性冲击对中国居民消费、资产和收入波动的影响方式。研究发现,从长期来看,持久性冲击几乎可以完全解释中国居民消费、资产和收入的波动;从短期(1~2个季度)来看,暂时性冲击能够解释消费波动30%~70%的份额,但却只能解释资产和收入波动不足10%的份额。本文的研究表明,解释我国居民长期消费增长的原因在于资产和收入的快速增长,但短期内资产和收入的增长对我国居民消费的促进作用相对有限。本文建议,为构建促进我国居民消费增长的长效机制,从短期来看,必须通过改善消费环境和消费预期,努力消除引起消费波动的各种外生因素;但从...
关键词：
持久性冲击 暂时性冲击 分解 消费波动
[期刊] 管理世界
[作者]
张成思
通货膨胀动态路径的持久性特征发生转变可能是由于货币政策的系统性改进促成,也可能是因为外生随机扰动因素的属性变化(好运气)造成,不同动因的经济和政策含义截然不同。本文在应用中值无偏估计和未知断点结构性变化检验方法判断1983～2008年期间中国通胀持久性转变特征的基础上,根据中国真实经济产出、通货膨胀与货币政策的互动关系设立多变量动态模型系统并进行对比仿真分析。结果显示,中国通胀持久性在1997年以后出现显著性减弱,货币政策的系统性改进而非运气能够主要解释这种转变。这一发现对于使用真实GDP增长率和传统的真实GDP缺口来度量真实经济产出都具有稳健性。
关键词：
通货膨胀 通胀持久性 货币政策 对比仿真
[期刊] 财政研究
[作者]
吕光明
本文采集1995～2009年的中国季度数据,构建由政府财政支出、税收收入和国内生产总值三个变量组成的SVAR模型,分析了财政支出和税收两个财政政策变量冲击对中国产出波动的影响。结果发现,财政政策冲击引起的波动是引起中国产出波动的一个重要因素,财政支出冲击和税收收入冲击在波动贡献、作用力度、时滞、持久性等方面的特点各不相同。这一结论具有重要的政策启示意义。
关键词：
财政政策冲击 产出波动 SVAR模型
[期刊] 财政研究
[作者]
刘桑 张鸿武 王珂英
基于1992~2012年季度GDP数据,论文使用包含非对称性冲击且设定趋势成分、周期成分的冲击间存在相关性的未察成分模型,对中国实际产出的波动进行了分析。研究表明论文采用的模型很好地刻画了经济运行的典型特征;实际产出的周期性波动存在明显的非对称性;实际产出的周期性波动来源于趋势成分冲击和周期成分冲击的共同作用;结合经济在不同状态的持续时间、转换概率及潜在经济增长率来看,经济增长具备可持续性。
[期刊] 上海金融
[作者]
张蓉
本文结合附加符号因子分析和带有随机波动的时变参数因子增强向量自回归模型(TVP-SVFAVAR),研究了发达国家提供的全球流动性冲击对中国宏观经济的影响。首先通过附加符号因子分析方法从发达国家宏观金融数据中识别了表征全球流动性的三个关键因子(货币政策因子、金融市场因子和风险规避因子),实现了全球流动性的有效测量。进一步将测量因子引入TVP-SV-FAVAR模型,检验了我国实际产出、物价水平和资产价格对全球流动性冲击的反应。实证结果表明,扩张的全球流动性对我国经济增长有刺激作用,货币政策驱动和市场驱动的流动性正向冲击能够提升我国实际产出。
[期刊] 财经研究
[作者]
李晓洁
区域货币联盟以及区域货币合作是近年来国际金融领域颇为关注的问题之一,关于它的研究对于防范金融危机、促进区域经济发展具有现实意义。本文以VAR模型分析包括中国在内的9个东亚国家与地区总需求冲击和总供给冲击的对称性,并通过与欧洲经验数据的比较,判断东亚实现区域货币联盟的可行性。
关键词：
亚洲货币联盟 冲击 VAR模型
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘金全 郑挺国
本文运用马尔可夫转移模型和冲击响应分析等方法,检验了我国货币政策冲击与实际产出之间的动态关系,发现货币政策冲击对产出的影响存在明显的非对称性,并且产出对货币冲击的反应存在着“低度反应”和“高度反应”区制;我们通过时变转移概率方法进一步检验描述非对称反应的三种可能形式,即关于货币政策冲击方向、冲击规模和经济周期阶段的非对称形式。
关键词：
非对称 货币政策冲击 区制转移 实际产出
[期刊] 上海金融
[作者]
刘金全 王俏茹 王译兴
本文以直接来自于金融部门的冲击作为研究对象,借助TVP-VAR模型动态刻画了金融冲击对我国宏观经济影响的作用机制,随后利用时变脉冲响应函数检验了二者之间的时变特征,研究结果表明:金融冲击确实能够对实际产出产生持久显著的影响,有放大经济波动的作用且与特定的经济阶段有关;同时,金融冲击短期内会带来一定的通缩压力,而长期来看这一压力则有所缓解;其中新常态时期的经济在应对金融冲击时展示出不同于以往任何经济时期的特点,表现出明显的时变特征。为此,有关部门应根据金融冲击的影响机制作出适当的政策响应。
[期刊] 上海金融
[作者]
刘金全 王俏茹 王译兴
本文以直接来自于金融部门的冲击作为研究对象,借助TVP-VAR模型动态刻画了金融冲击对我国宏观经济影响的作用机制,随后利用时变脉冲响应函数检验了二者之间的时变特征,研究结果表明:金融冲击确实能够对实际产出产生持久显著的影响,有放大经济波动的作用且与特定的经济阶段有关;同时,金融冲击短期内会带来一定的通缩压力,而长期来看这一压力则有所缓解;其中新常态时期的经济在应对金融冲击时展示出不同于以往任何经济时期的特点,表现出明显的时变特征。为此,有关部门应根据金融冲击的影响机制作出适当的政策响应。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
李文
本文基于跨期最优消费理论,研究中国经常项目对各种经济冲击的响应。首先在最优消费模型的基础上给出了经常项目对产出冲击的脉冲响应函数表达式,实证结果发现,中国产出数据服从一阶差分后的一阶自回归模型;四个变量中经常项目余额、国内生产总值、政府支出、投资都是一阶单整序列,且存在长期协整关系;利用脉冲响应函数发现中国经常项目余额对来自产出的标准差新息冲击的反应呈现出负效应。
关键词：
跨期均衡 消费 经济冲击 经常项目
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