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[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
余国杰 李颖 曾颖
实物期权是相对金融期权而言的,广义的理解可以认为是企业对投资的选择权。科普兰指出,实物期权是在预定的时间(期权的有效期)内以预定的成本(称为执行价格)采取行动(如延迟、扩张、收缩、中止等)的权利,而非义务。二项树定价模型是由考克斯、罗斯和鲁宾斯坦等人最先提出的金融期权定价方法。本文拟采用二项树定价模型对主要实物期权进行定价,以建立实物期权的二项树定价模型。
关键词：
实物期权 二项树模型 定价
[期刊] 统计研究
[作者]
丁正中,曾慧
The numerical computation of real option value is very important in the evaluating of venture investment.We develops a trinomial tree pricing model of the real option,proves that the equation of real option value under trinomial tree model is approximate to Black-Scholes equation.It is obvious that trinomial model is excelled than binomial tree model in precision and calculation from an example.
[期刊] 统计与决策
[作者]
王馨
系统地研究相关复合实物期权的定价模型具有重要意义。文章在对相关复合实物期权定性分析的基础上,较为系统地构建了其定价模型。研究得出:随机动态规划方法是相关复合实物期权进行定价的有效工具。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
陈泽新 陈丽娜 杨一平
如何评价信息系统项目价值对项目周期内的各项活动,尤其是项目投资与否有着重要的意义。本文旨在找到针对信息系统项目的评价模型,并给出一系列可循的评价步骤对项目价值进行评价,为组织的信息化决策提供支持;在文献研究的基础上,通过对比分析,以二叉树实物期权模型为基础,结合信息系统项目的具体特点,找出科学的、适用性好的评估方法。
关键词：
二叉树模型 实物期权 信息系统项目管理
[期刊] 统计与决策
[作者]
安占强 徐洁媛
期权作为一种重要的金融衍生产品在金融领域的应用越来越广泛,从传统避险工具,到激励式期权及实物期权,可以说期权的引入导致了金融产业和金融研究的革命。对期权定价模型的研究一
[期刊] 财经研究
[作者]
李焰 刘丹
实物期权不但在投资决策中有着广泛的应用,而且在融资决策中也扮演着重要的角色。本文以期权的风险中性定价方法及二项式定价模型为理论基础,探讨了不确定情况下实物期权在初创企业融资决策中的应用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李忠谦 樊明智
论文致力于引入组合数学中的多项式定理来推广CCR二叉树模型,得到在完全市场条件下的一种多叉树模型。并运用该多叉树模型,在完全市场条件下,得到股票连续交易的概率和偶发状况索取(astate-contingentclaim)现值之间的数量关系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
宫文秀 高凌云
复合期权是一种重要并且常见的高阶期权,是期权的期权。一般而言,复合期权定价的解析解是很难得到的,而三叉树模型作为一种数值计算方法,简单且直观。文章针对复合期权的定价问题,通过建立三叉树模型得到了复合期权的定价模型,并结合实例对相关变量的敏感性进行分析,结果直观的显示了复合期权价值随相关变量的变化趋势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
姬新龙
文章将描述不确定性特征的随机波动、模糊理论引入经典期权定价模型,推导了模糊随机期权定价方法,并将红利δ因素纳入到定价过程,分别得出了基于B-S模型和二叉树模型的连续型和离散型F-S-δ实物期权定价模型。数值分析结果表明:模糊理论可以弥补实业投资项目内嵌价值被低估的不足。
关键词：
随机波动 模糊理论 实物期权 文化产业
[期刊] 南方金融
[作者]
刘红
本文把商业银行次级债看成以银行价值为基础资产的期权组合,应用实物期权模型对其进行定价。在实际公开发布的数据基础上,本文研究发现:中国建设银行和华夏银行的次级债存在不同程度的高估,即票面利率没有足额反映债券实际的风险。
关键词：
实物期权模型 风险中性 商业银行次级债
[期刊] 新金融
[作者]
田贵良 陈昊珏 林洋 杨芳
为有效测度企业并购项目的价值,本文在整理相关并购项目价值评估研究文献的基础上,结合企业并购的基本理论及并购项目价值的实物期权特性,构建企业并购项目价值评估的实物期权模型,并利用构建的Black-Scholes模型对企业并购项目期权价值进行定量测算。结果显示,基于实物期权的企业并购项目定价模型弥补了现有模型对企业不确定性价值的低估,为企业客观评价并购项目的真实价值提供了新的思路和方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵彬
文章在征收碳关税的情景下,利用实物期权理论,分析企业的投资策略,并应用蒙特卡洛模拟方法,计算得到了减排投资的实物期权买方价值的稳定估计,为企业的投资策略提供事前参考。
关键词：
碳关税 实物期权 蒙特卡洛模拟
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
房四海 王成
本文假定创业企业所进行的新产品或者新商业模式的研发未来会为企业带来现金流量,并且由于专利权保护,该创业企业在产品市场中将获得寡占地位。创业企业一项新产品或新商业模式成功研发代表企业的潜在增长价值,在本文中假设创业企业价值即为其潜在增长价值。其市场全部价值G_H可以理解为一个实物增长期权G_X加上一个用于营销资本投入的交换期权G_M,本文在理论上首次推导出三随机参数下完整的创业企业复合实物期权方式的定价模型。
关键词：
创业企业 增长价值 定价 复合实物期权
[期刊] 中国土地科学
[作者]
夏刚 任宏 陈磊
研究目的:建立农地价值模型,为合理确定农村土地征收补偿费提供理论支撑。研究方法:不确定性下的实物期权定价理论。研究结果:数值分析表明,期权价值占农地价值比例范围在23.7%—76.9%,即当考虑不确定性下的期权价值时,农地价值是确定性下的1.33—4.33倍。研究结论:农村土地征收补偿费取决于农业生产力的发展及经济的不确定性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
丁正中 马骊
实物期权是一种很好的项目管理方法,本文从期权定价的角度出发,推导得到实物期权中应用较为广泛的有限期实物延迟期权的定价模型,并介绍了如何用有限差分方法来获得其数值解。
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