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[期刊] 统计研究
[作者]
丁正中,曾慧
The numerical computation of real option value is very important in the evaluating of venture investment.We develops a trinomial tree pricing model of the real option,proves that the equation of real option value under trinomial tree model is approximate to Black-Scholes equation.It is obvious that trinomial model is excelled than binomial tree model in precision and calculation from an example.
[期刊] 统计与决策
[作者]
宫文秀 高凌云
复合期权是一种重要并且常见的高阶期权,是期权的期权。一般而言,复合期权定价的解析解是很难得到的,而三叉树模型作为一种数值计算方法,简单且直观。文章针对复合期权的定价问题,通过建立三叉树模型得到了复合期权的定价模型,并结合实例对相关变量的敏感性进行分析,结果直观的显示了复合期权价值随相关变量的变化趋势。
[期刊] 华南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
郭子君 张朝清
讨论了一般三叉树模型期权定价公式 ,它是二叉树模型的推广。证明了三叉树模型下期权价格所满足的方程是Black Scholes方程的近似
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马俊海 张同声 刘凤琴
本文主要针对传统的三叉树定价模型的应用局限及收敛性特点,从有效减少模型计算的复杂程度考虑,分析与探讨一种粗细网格并存的混合型三叉树定价模型,从而在不过多增加模型计算工作量的前提下,使其估计精度能有一个较大程度的提高。实例研究表明,该模型对许多金融衍生证券,尤其是应用十分广泛的障碍期权的价格估计具有明显的改进效果。
关键词：
期权定价 网格方法 混合模型 三叉树
[期刊] 管理评论
[作者]
李念夷 陈懿冰
本文考虑可转债券的违约风险,研究如何用违约风险下的三叉树模型对可转换债券进行定价。首先本文使用Black-Scholes公式测算企业在单位时间内的违约概率。其次,在计算可转债的债券价值时,将相似经营业绩和同等风险的企业债券收益率作为贴现率,计算现金流的现值,以反映相应的违约风险;在计算可转债看涨期权价值时,本文在三叉树模型中引入违约概率,重新计算调整后股票上涨、下跌的幅度和概率,得到基于违约风险的三叉树定价模型;最后对中国市场中实际的可转债——新钢转债进行了定价的计算,并对结果进行了探讨。
[期刊] 统计与决策
[作者]
田萍 张屹山
文章根据利率市场运动情况以及三叉树模型的特点,给出了一种以路径形式表现的右连左极的利率期限结构模型,简要绍了这种利率期限结构模型的性质,并对这种模型与以随机微分方程形式表现的利率期限结构模型进行了简单的对比。
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
余国杰 李颖 曾颖
实物期权是相对金融期权而言的,广义的理解可以认为是企业对投资的选择权。科普兰指出,实物期权是在预定的时间(期权的有效期)内以预定的成本(称为执行价格)采取行动(如延迟、扩张、收缩、中止等)的权利,而非义务。二项树定价模型是由考克斯、罗斯和鲁宾斯坦等人最先提出的金融期权定价方法。本文拟采用二项树定价模型对主要实物期权进行定价,以建立实物期权的二项树定价模型。
关键词：
实物期权 二项树模型 定价
[期刊] 金融发展研究
[作者]
周衍平 徐华杰 陈会英
知识产权价值受到技术、经济、消费、法律、政策和人文等因素的影响。从风险视角出发，通过改进三叉树模型，对知识产权价值进行评估并寻找最优风险概率可以为知识产权证券化提供定价和风险控制借鉴。本文首先分析了知识产权的实物期权特征，继而在三叉树模型中引入风险因素及其发生概率，计算标的资产价格上涨、不变或下降的概率，得到考虑风险因素的三叉树模型，最后结合案例，分别运用收益法及改进的三叉树模型进行计算分析。研究发现，传统的收益法会低估知识产权价值，所构建的基于风险因素的三叉树模型考虑因素更为全面、评估结果更加准确。知识产权期权价值因风险概率水平的不同而不同，所构建的考虑风险因素的三叉树模型可以更加准确地衡量知识产权价值并确定知识产权的最优风险概率。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李忠谦 樊明智
论文致力于引入组合数学中的多项式定理来推广CCR二叉树模型,得到在完全市场条件下的一种多叉树模型。并运用该多叉树模型,在完全市场条件下,得到股票连续交易的概率和偶发状况索取(astate-contingentclaim)现值之间的数量关系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
安占强 徐洁媛
期权作为一种重要的金融衍生产品在金融领域的应用越来越广泛,从传统避险工具,到激励式期权及实物期权,可以说期权的引入导致了金融产业和金融研究的革命。对期权定价模型的研究一
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
陈泽新 陈丽娜 杨一平
如何评价信息系统项目价值对项目周期内的各项活动,尤其是项目投资与否有着重要的意义。本文旨在找到针对信息系统项目的评价模型,并给出一系列可循的评价步骤对项目价值进行评价,为组织的信息化决策提供支持;在文献研究的基础上,通过对比分析,以二叉树实物期权模型为基础,结合信息系统项目的具体特点,找出科学的、适用性好的评估方法。
关键词：
二叉树模型 实物期权 信息系统项目管理
[期刊] 统计与决策
[作者]
王馨
系统地研究相关复合实物期权的定价模型具有重要意义。文章在对相关复合实物期权定性分析的基础上,较为系统地构建了其定价模型。研究得出:随机动态规划方法是相关复合实物期权进行定价的有效工具。
[期刊] 南方金融
[作者]
刘红
本文把商业银行次级债看成以银行价值为基础资产的期权组合,应用实物期权模型对其进行定价。在实际公开发布的数据基础上,本文研究发现:中国建设银行和华夏银行的次级债存在不同程度的高估,即票面利率没有足额反映债券实际的风险。
关键词：
实物期权模型 风险中性 商业银行次级债
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵彬
文章在征收碳关税的情景下,利用实物期权理论,分析企业的投资策略,并应用蒙特卡洛模拟方法,计算得到了减排投资的实物期权买方价值的稳定估计,为企业的投资策略提供事前参考。
关键词：
碳关税 实物期权 蒙特卡洛模拟
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