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[期刊] 统计研究
[作者]
张梅琳
The paper is a kind of article introducing new knowledge.It forwards a solution to solve the common non consensus project problems in economic life.
关键词：
实物期权 非共识项目 不确定性
[期刊] 上海金融
[作者]
张梅琳
运用实物期权定价思维方式对非共识项目潜在的经济效益、社会效益和生态效益、政策和竞争对手的实力及其变化等不确定因素进行评估 ,是该研究领域的新扩展 ,此方法的关键是建立符合实情的研究应用框架 ,本文对此作了一些探讨。
[期刊] 管理世界
[作者]
马欣 王喆
投资是指能够在未来一段时期内给投资者带来效益的资金或资金的支付。从这个含义出发,投资可分为金融投资与实物(项目)投资。前者离不开金融资产,如股票、债券、期权、期货、货币等;后者则与实物资产有关,如土地、设备、厂房等。 自从Black和Scholes提出了著名的Black—Sc-holes公式解决了金融期权的定价问题以后,金融期权市
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
陈志杰 王艳艳
针对低碳住宅项目不确定性高、周期长和投资决策分阶段的特点,引入实物期权理论,建立基于Geske复合期权的投资评价模型,弥补了传统贴现现金流法(DCF)和单阶段实物期权方法在实际应用中的不足。结合某低碳住宅项目实例进行数值计算,结果表明模型具有较好的实用性和稳定性,有助于决策者合理、科学地评估项目风险,避免了项目价值的低估以及投资机会的流失。
[期刊] 统计与决策
[作者]
代春艳,黄正洪
近年来,用实物期权方法对IT投资估价成为一个热点,但现存的文献只依赖于基础的二项式或B-S模型对IT项目进行投资评估。本文的研究表明复合期权定价模型更适合IT项目投资决策,并分析了该模型并通过案例描绘了如何使用该模型来进行IT投资评价。
关键词：
IT项目 实物期权 复合期权
[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘继才 高若兰 谢锐锋
PPP项目通常实施周期长,风险突出。传统的实物期权评价方法考虑了未来的不确定性和管理者柔性的价值,但是一般假设无风险利率是固定的,不符合利率长期内波动的特点,会造成投资者决策失误。本文考虑了未来无风险利率波动条件下,PPP项目中实物期权的价值。首先分析了PPP项目中通常存在的期权形式,其次研究了无风险利率三角逆变函数以及在此基础上得出模拟实物期权模型,并用案例对比分析固定利率和随机利率下的期权价值。结果显示,随机利率比固定利率下的期权价值更高,研究结论可以为PPP项目的投资者进行决策提供重要依据。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
沈玉志 黄训江
本文针对传统NPV法评估投资项目,特别是对高风险、高收益的项目可行性评估中所存在的失真问题,在对投资项目进行风险因素分析的基础上,认为投资项目中存在期权价值,并且根据现代期权定价理论,建立了投资项目期权定价模型,在此基础上建立了新的NPV决策模型。
关键词：
投资项目 NPV 实物期权 风险
[期刊] 工业技术经济
[作者]
段世霞 扈文秀
本文提出新的复合实物期权分类方法,认为复合实物期权是并式复合实物期权和串式复合实物期权的集合,而或式复合实物期权和和式复合实物期权又是并式复合实物期权的元素,同时它们又都是由单个实物期权构成的。并对其中的并式复合实物期权定价方法进行了详细的阐述,最后还用实例对这种方法进行了说明。
关键词：
实物期权 期权定价 投资项目
[期刊] 新金融
[作者]
田贵良 陈昊珏 林洋 杨芳
为有效测度企业并购项目的价值,本文在整理相关并购项目价值评估研究文献的基础上,结合企业并购的基本理论及并购项目价值的实物期权特性,构建企业并购项目价值评估的实物期权模型,并利用构建的Black-Scholes模型对企业并购项目期权价值进行定量测算。结果显示,基于实物期权的企业并购项目定价模型弥补了现有模型对企业不确定性价值的低估,为企业客观评价并购项目的真实价值提供了新的思路和方法。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
贺晓波 张硕 王冬梅 曾诗鸿
文章针对林业碳汇项目投资决策的复杂性、动态性和不确定性过程,利用林业—碳汇共同经营决策模型计算林业碳汇项目在投资期内的期望价值,采用实物期权定价方法对不同阶段不同策略下的林业碳汇项目价值进行评估,同时提出了多主体仿真建模方法,利用Net Logo仿真软件对林业碳汇项目投资决策过程进行动态模拟。仿真系统中涉及到的主体有林地、CO2和投资者,投资者主要是作为观察者的身份,在不同阶段会做出不同的投资策略。模拟仿真三种不同状态下投资者的决策变化:一是传统林业投资动态模拟,不包含碳汇和期权因素动态模拟;二是引入碳汇市场后的林业投资动态模拟;三是引入碳汇市场和期权后林业投资动态模拟。Net Logo仿真分析结果表明引入碳汇市场可以提高投资者的收益并改变投资者的经营策略,同时引入期权,不仅增加了投资者的积极性而进行扩张投资,还可以更好地发挥林木碳汇功能,体现林业的生态价值及经济价值。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
饶扬德
本文针对现行的技术项目经济评价方法的局限,结合技术项目的未来不确定性等特征,利用实物期权理论对现行的评价方法进行了有价值的改进。
关键词：
技术项目 贴现现金流 不确定性 实物期权
[期刊] 林业经济问题
[作者]
刘秋香 万建平 刘昆仑
通过分析林业项目的特点及其实物期权特性,考虑林业项目投资过程中未来利润流的不确定性及突发事件的不确定性,运用实物期权的方法,对林业项目投资进行分析,用动态规划的方法导出项目投资阈值,并进行数值分析。
关键词：
林业项目 实物期权 项目价值 突发事件
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨屹 扈文秀 杨乃定
本文在对实物期权定价方法综述的基础上,结合实物期权非独占性和复合性的特点,提出了不完全信息下实物期权定价方法的未来研究领域和研究技术路线。这条路线是:在探讨不完全信息下实物期权定价参数的数学描述方法的基础上,从研究不完全信息下独占型单个实物期权定价开始,逐步深化到对不完全信息分享型复合实物期权的定价方法的研究。
关键词：
期权 实物期权定价 不完全信息
[期刊] 北京林业大学学报(社会科学版)
[作者]
朱晓婷 张绍文
林业投资项目具有典型的收益不确定性、投资不可逆性、自然增值性和管理灵活性等特点,需要选择合理适用的决策方法。传统的林业投资项目评估大多采用净现值法,忽视了林业投资项目的期权特性,容易引起决策的偏差和错误的判断。从实物期权的视角,分析了林业投资项目的实物期权特性,包括扩张、缩小、放弃期权以及递延期权。基于二叉树理论构建了林业投资项目的实物期权价值评价模型,并且运用实例进行了验证,对林业项目投资的不同阶段分别进行研究。实例证明,基于实物期权模型的林业投资项目决策更有科学性。
关键词：
林业投资项目 实物期权 二叉树定价
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