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[期刊] 金融论坛
[作者]
贾正晞 杜纲
本文实证分析Ｂａｓｅｌ Ⅲ与Ｂａｓｅｌ Ⅳ内部模型的差异。研究表明：中国商业银行采用ｅｓ为变量的新模型将大幅降低市场风险监管资本，而旧模型的变量ＶａＲ和ｓＶａＲ在风险管理实践中仍然有效；实施Ｂａｓｅｌ Ⅳ新模型有利于中国商业银行的经营结构转型和国际竞争力的提升，监管机构应尽早出台实施Ｂａｓｅｌ Ⅳ的监管办法；商业银行应以实施新模型为契机，向资本节约的金融市场业务转型。
[期刊] 金融研究
[作者]
邹传伟
本文通过实证分析发现Basel Ⅲ逆周期资本缓冲有两个效果:一是在降低银行破产概率方面,相当于把资本充足率提高1%;二是消除Basel Ⅱ对信贷供给约50%的顺周期影响。但Basel Ⅲ逆周期资本缓冲主要针对企业信用状况驱动的信贷顺周期性,应对资产价格驱动的信贷顺周期性的效果可能有限,应发挥货币政策的逆周期调控功能并与逆周期资本监管相协调。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王力伟 刘红梅 蒋勇
本次国际金融危机暴露出现行金融监管体制的不足,从微观审慎角度对BaselⅡ渐近单风险因子模型内在的原理及其局限性进行重新审视非常必要。本文简要回顾了ASRF模型的原理,深入剖析了该模型的适用性和局限性,并对可能的修正进行了探讨。ASRF模型存在着低估潜在信用风险的可能性,在某些情况下可能对银行管理产生误导作用,第一支柱和第二支柱的实施如果不能同步推进还可能会导致监管套利。监管当局和商业银行应该充分认识到这些局限性,进一步优化和完善ASRF模型,更好地将其应用于审慎监管和银行内部经营管理。
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