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[期刊] 经济经纬
[作者]
杜本峰
信用风险一直是金融市场风险管理的焦点之一,也是银行机构最密切注意的课题,风险计量模型和有效的风险管理模式必将为我国金融监管机构的风险监管和金融机构内部的风险管理提供有效的工具,本文根据KMV公司信用评估模型,介绍如何使用实值期权理论来评估信用风险。这种实值期权的应用确是种突破的创新。
关键词：
实值期权 信用风险 评估模型
[期刊] 现代管理科学
[作者]
马海英 郭钰
信用风险是金融市场中最古老,也是最重要的风险形式之一,它是现代经济体(特别是金融机构)所面临的主要风险。对于微观层次的信用风险评估来说,一个非常重要的问题就是指标的选择。指标选择的好坏直接影响到风险评估的准确性,为此文章提出使用数据挖掘技术选择信用风险评估相关指标,给出了指标选择算法,最后使用银行数据做了实证分析,验证了算法的有效性。
关键词：
信用风险 数据挖掘 指标选择
[期刊] 管理现代化
[作者]
周子康 李楚霖 杨春鹏
传统的投资项目评估方法为现金流折现方法 (Discount Cash Flow method)，经验表明利用现金流折现方法评估风险投资项目时，其评估结果经常会低估风险投资项目的价值，使得投资者失去一些有价值的投资机会。近年来，国外有很多经济管理学者建议使用期权定价理论对风险投资项目进行评估，本文我们以 R＆ D(Research and Development研究与发展 )为例，介绍期权定价理论在风险投资项目评估中的应用。
关键词：
期权 净现值 风险投资
[期刊] 中国软科学
[作者]
方洪全 曾勇
现有文献多从某一具体方法讨论信用风险评估模型,受样本数量的约束,所建模型并不足以反映金融机构所处的信用风险水平。本文以1333笔实际贷款记录建立数据方,运用数据挖掘方法揭示了信用风险基本特征,建立起两阶段的信用风险评估体系,实证结果表明本模型是有效的,为金融机构建立风险评价体系提供有力的支持。
关键词：
数据挖掘 信用风险 分类模型
[期刊] 经济问题探索
[作者]
杨永生 周子元
本文比较了国内外已有的资产价值增长率估算方法,分析了结构模型中的资产价值的含义和构成,修正了基于财务报表数据的资产价值增长率估算法,并用于企业信用风险评估的实证研究。实证结果表明与基于资本市场信息的估算方法相比,在我国上市公司的信用风险评估中,基于财务报表数据估算的增长率更为有效。
关键词：
资产价值 信用风险 KMV模型 增长率
[期刊] 管理科学
[作者]
李萌
以不良贷款率作为信用风险衡量标准,尝试构造商业银行信用风险评估的Logit模型,并结合t检验和主成分分析法对模型进行实证分析。结果表明,流动性与偿还能力对信用风险的影响作用最大,其后依次为赢利性指标、资本结构和财务杠杆指标、资产管理效率指标、现金流指标和成长性指标,资本市场表现和资产质量的影响并不显著。进而证明Logit模型具有非常可信的识别、预测及推广能力,是商业银行信用风险评估的有效工具。
关键词：
信用风险 Logit模型 主成分分析
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王珂 孟海丽 杨全
在经典的Ｃｒｅｄｉｔ ＭｅｔｒｉＣｓ模型中，通常假设具有相同信用评级的债务人的贷款是同质的，即具有相同的信用等级转移概率，且在实际应用中这种概率难以精确估计。这些局限性大大限制了该方法在实际中的应用。为了更好地描述和处理关于信用等级转移的模糊信息，借鉴经典Ｃｒｅｄｉｔ ＭｅｔｒｉＣｓ模型的思想，提出了模糊Ｃｒｅｄｉｔ ＭｅｔｒｉＣｓ模型，通过将传统的确定的信用转移矩阵模糊化，从而利用二型模糊变量来对信贷资产的远期价值进行描述和刻画，在此基础上对信贷资产的期望值和在险价值等量化指标进行计算，为基于不确定信息或专家主观判断的信用风险评估提供了一种系统的有效方法。
[期刊] 当代财经
[作者]
熊正德 孙柏
基于Nomal/Worst DEA概念下的DEA模型,在输入和输出指标上的选取,既区别于一般的DEA模型,同时又克服了DMA类信用评估方法在选取判别定点上的缺陷;而分层层次的选择更能体现实际的特点,因此该模型在对上市公司的信用风险评估中具有较高的精确性和操作性。
[期刊] 中国软科学
[作者]
杨星 张义强
对信用风险的动态管理是二十一世纪风险管理研究中最具有挑战性的课题,它将使传统的只注重违约条件下债务账面损失的静态分析方法转变为通过债务人的资产价值的变化反映其信用资质变化的动态分析方法。本文采用了一个基于期权理论的信用风险管理方法的分析框架,利用我国上市公司1997-2001股票价格波动的时间序列和截面数据,对中国上市公司的违约频率进行了实证分析。研究结果表明:(1)上市公司的股票价格波动与该公司的预期违约频率显著相关,且呈负相关关系;(2)上市公司的预期违约频率与该公司的信用资质变化吻合,并载有公司未来前景的情报性信号。
关键词：
上市公司 信用风险管理 EDF模型
[期刊] 南方金融
[作者]
杨星 麦元勋
本文应用Merton模型的分析框架,提出了一个度量个人住房消费信贷信用风险的指标体系,并对影响这一体系的经济因素进行了多元回归分析。研究表明: (1)在住房价格波动率、贷款与住房价值比例、无风险利率和货款期限四大因素中,无风险利率和贷款期限是影响信用风险的主要因素; (2)住房价格波动率、贷款与住房价值比例与信用风险呈正相关的关系,而无风险利率与信用风险呈负相关关系; (3)贷款年限对违约风险的影响比较复杂,并不是简单的单调递增或单调递减关系。故银行在提供个人住房抵押贷款时应综合考虑各种因素,以实现收益和风险的合理分布。
关键词：
住房信贷 信用风险管理 实证分析
[期刊] 现代管理科学
[作者]
胡建生 葛扬 陆彩兰
在信用风险评级上,内部评级法在众多方面优于外部评级法。但内部评级法的运用也存在一些不足,如内部评级模型的复杂性和资产相关性的取舍问题、道德风险及市场约束问题、跨周期数据的获取、经济周期的识别等。
关键词：
内部评级 顺周期 道德风险 市场约束
[期刊] 统计与决策
[作者]
运迪 周建辉
文章选取22个行业中的上市公司为样本,利用SPSS软件,通过主成分分析和判别分析,得出了适合分析适合国内企业的信用风险量化分析模型,得出风险的Z值;所构建的信用风险量化分析模型为企业的管理者提供了一种新的思路,使他们对信用风险的认识提升到了一个更高的水平。从实践上来说,该模型为我国外贸企业如何管理在国际贸易中出现的信用风险提供了一种新的解决方法。
关键词：
信用风险 财务数据 主成分分析 判别分析
[期刊] 财经研究
[作者]
施锡铨 邹新月
企业信用风险的评估一直是金融经济学理论与实务界关注和探讨的问题。能否判别上市公司信用风险程度 ,意味着能否依据公开披露的信息准确地评价一个企业的信用情况 ,本文采用典型判别分析法对我国A股市场 1999年至 2 0 0 0年 9月间部分上市公司的信用状况进行了实证分析和检验。分析结果显示 ,所得到的典型判别模型对我国证券市场的信用情况有较强的解释能力。
关键词：
信用风险 典型判别 违约 评估
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王军栋
在对现有文献综述的基础上,选取了具有代表性的指标体系,并引入层次分析法科学地确定各个指标的权重。通过建立层次结构模型、构造判断矩阵、相对权重的计算以及合成权重的计算,利用较少的定量信息,将整个考核指标过程数学化,是一种比较科学的权重赋值方法。最后,为完善我国商业银行小额贷款风险评估能力提出相关建议。
关键词：
小额贷款 信用风险 层次分析法 商业银行
[期刊] 技术经济
[作者]
李淑锦 嵇晓佳
立足于P2P平台,利用P2P平台个人借款人的信息建立了一套系统的信用风险评估指标体系来甄别可能违约的借款人。基于LightGBM(一种基于决策树的Boosting模型)和Bagging提出一种新的LGB-BAG模型,有效结合了Boosting和Bagging的优势。结果表明,在决策树的个数增大到一定程度的时候,LGB-BAG的F_1均值(预测效果)要高于LightGBM和随机森林;并且LGB-BAG的F_1方差也要小于其余两种模型。LGB-BAG的F_1均值最高可达到0.71175,且LGB-BAG模型能够显著提高信用风险预测效率。
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