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[期刊] 管理现代化
[作者]
王倩 郝文倩 廖泽芳
以中国官方发布的汇率新闻为对象的研究，从文本措辞角度对2010年至2023年中国央行和外汇局的官方网站新闻进行分类，构建“汇率升贬”、“汇率弹性”、“汇率制度”、“人民币国际化”和“美元相关”五种新闻措辞指数，进而利用TVP-VAR模型研究官方新闻对人民币汇率的影响。研究表明，官方新闻对人民币汇率存在明显时变特征，产生的冲击效应在短期尤为明显，长期趋近于零；官方新闻中不同措辞类型对人民币汇率的影响存在异质性；在进一步研究中发现，官方新闻指数对人民币汇率有升值影响，对汇率波动有增强效果，且离岸市场受到的影响更大。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
丁存振 肖海峰
为探索人民币汇率变动对中国农产品价格的动态影响,基于1999年1月-2017年2月的相关数据,采用时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型分析了人民币汇率变动对中国农产品进口价格、生产价格和消费价格的动态传递效应。结果表明:人民币汇率变动对农产品价格的传递效应具有明显的时变特征;人民币汇率对农产品进口价格、农产品生产价格和农产品消费价格传递效应存在显著差异,其中,对农产品进口价格的传递效应最大,其次是对农产品生产价格的传递效应,对农产品消费价格的传递效应最小;从长期来看,1999年以来人民币汇率对农产品进口价格和农产品生产价格的传递效应总体呈波动增加态势,而对农产品消费价格的传递效应呈先增后降的态势;不同汇率制度改革时期人民币汇率变动对农产品价格的传递效应存在明显差异。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
邓黎桥 王爱俭
建立人民币均衡汇率决定的中美两国—两阶段模型,得到在贸易与金融机构风险承受意愿共同作用下的均衡汇率。模型结果表明,金融机构风险承受意愿大小、中国对美国进口需求以及美国投资收益水平会引导人民币汇率与其正向波动,美国对中国的进口需求和中国投资收益水平大小则对汇率有反向影响。在TVP-VAR模型实证中,由于全球金融危机前国内较高的通货膨胀水平以及危机期间资本回流美国导致汇率走势偏移,除此之外,实证结果与理论模型推导所得出的结论基本一致。
关键词：
均衡汇率 贸易需求 超额供给 风险承受
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
郑燕
中国农业与国际市场的联系日益紧密,农产品进出口额快速增长,汇率作为一国货币的对外价格,起着调整一国经济平衡的作用。为探究人民币汇率变动对中国农产品进出口价格的动态传递效应,本文采用2002年1月2017年3月的相关数据,运用TVP-VAR模型,分析了人民币汇率对中国农产品进出口价格的动态传递效应,主要研究结论如下:人民币汇率对农产品进口价格、出口价格均有显著影响;人民币汇率升值对农产品进口价格为负向传递效应,对农产品出口价格为正向传递效应,且均随着滞后期的增加汇率传递效应逐渐减弱;人民币汇率对农产品进出口
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
潘长春
本文采用带有随机波动率的时变参数向量自回归模型(TVP-SVVAR)对人民币汇率变动的价格传递效应进行了实证研究。结果表明:在1997年1月至2016年6月期间,人民币汇率变动对进口价格、生产者价格以及消费者价格的传递程度总体经历了先升后降的变化过程,表现出明显的时变特征;人民币汇率对价格的传递作用是不完全的,汇率传递不仅存在一定的时滞,而且其作用强度沿着商品流动链依次递减,尤其是汇率对消费者价格的影响极其微弱;汇率制度改革、经济周期波动、通货膨胀变化都会导致人民币汇率变动的价格传递效应发生显著波动。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
潘长春
本文采用带有随机波动率的时变参数向量自回归模型(TVP-SVVAR)对人民币汇率变动的价格传递效应进行了实证研究。结果表明:在1997年1月至2016年6月期间,人民币汇率变动对进口价格、生产者价格以及消费者价格的传递程度总体经历了先升后降的变化过程,表现出明显的时变特征;人民币汇率对价格的传递作用是不完全的,汇率传递不仅存在一定的时滞,而且其作用强度沿着商品流动链依次递减,尤其是汇率对消费者价格的影响极其微弱;汇率制度改革、经济周期波动、通货膨胀变化都会导致人民币汇率变动的价格传递效应发生显著波动。
[期刊] 国际经济评论
[作者]
陈平 李凯
目前,人民币处于一个长期升值的趋势中,但是我们政府对升值幅度仍非常审慎,其中一个重要原因就是国际经济学中一个基本定律:货币升值对经济是紧缩性的。传统国际经济学认为,货币升值至少在短期将提高国内商品对外国商品的相对价格,导致本国出口下降和进口商品对国内生产商品的替代,从而降低总需求,造成中国经济增长放慢和失业上升。
[期刊] 商业时代
[作者]
戴如磊 王苏旭
汇率的变动存在价格传递效应,并通过价格传导机制影响国内的总体物价水平,从而对国内整个市场经济产生影响。本文利用VAR模型对人民币名义有效汇率变动的价格传递效应进行分析,并通过脉冲响应函数和方差分解技术分析了各变量的结构化冲击对内生变量变动的贡献程度。
关键词：
人民币名义有效汇率 VAR价格传递效应
[期刊] 世界经济研究
[作者]
胡逸闻 戴淑庚
人民币国际化的改革目标要求中国在综合考虑金融改革的背景下,统筹安排资本账户的开放顺序。文章通过运用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR),实证配套金融改革之间的影响关系与宏观影响。研究结果显示,利率及汇率改革会显著增强跨境资本流动对货币价值的冲击,因此资本账户开放不宜置于改革末期。综合三项改革的影响作用,在以宏观稳定为首要目标、经济持续增长为次要目标的情况下,研究结论认为"利率市场化——资本账户部分开放——汇率市场化——资本账户完全开放"是最适宜人民币资本账户开放的改革顺序。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邓黎桥
本文采用时变参数向量自回归（ＴＶＰ－ＶＡＲ）模型实证检验了在岸与离岸人民币即期和远期汇率之间的价格联动关系。研究发现：香港无本金交割远期外汇与境内外即期汇率以及境内远期汇率存在较强的双向联动反应。因此，在当前人民币贬值预期强烈的背景下，为了维持人民币在岸与离岸汇率稳定，政府应实施适度宽松的货币政策和财政扩张举措的同时，加快推进人民币国际化，完善香港离岸人民币中心建设，打通在岸与离岸人民币价格联动阻碍。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
杨凯文 臧日宏
基于2005年7月人民币汇率制度改革以来的进出口贸易总量数据,实证分析了人民币汇率变动对我国国际贸易的影响。研究发现人民币汇率、我国的经济情况以及国际贸易之间存在长期协整关系;在现行汇率制度下,我国国际贸易基本上不会受到人民币汇率变动的影响,国际贸易本身的震荡会对其带来短期的影响;我国的经济发展与国际贸易之间具有相互促进作用。从当前的情况来看,我们可以不必担忧人民币汇率管控的松绑对我国国际贸易的影响。
关键词：
人民币汇率 国际贸易 向量自回归
[期刊] 现代管理科学
[作者]
王润华 胡海鸥
文章采用VAR模型和协整分析的方法,实证分析人民币对美元名义汇率同比升值率(NERR)与消费者价格指数同比增长率(CPI)关系,结果表明:NERR变动与CPI变动之间是显著的格兰杰(Granger)相互因果关系,NERR变动对CPI变动的正向影响主要在当月,第一月至第三月快速消失,第七月具有短期的负向影响;CPI变动对NERR变动的正向影响在每个月份。而且,两者之间存在正向的长期均衡协整关系:CPI每上升1%,NERR就会上升1.539%。本文分析出两者之间相互影响的作用机制,并在健全央行票据发行、完善外
关键词：
通货膨胀 人民币汇率 货币发行
[期刊] 亚太经济
[作者]
古广东 李慧
利用时变参数的向量自回归模型(TVP-VAR),分析人民币国际化与人民币OFDI之间的互动效应,并从人民币的国际货币职能出发建立数理模型,考察其对人民币OFDI的作用。同时,考虑到经济实力可能影响人民币国际化和人民币OFDI,故将经济实力这一变量纳入模型中加以考察,建立时变参数的向量自回归模型,以考察各变量之间的互动效应。结果表明,人民币国际支付结算职能和国际储藏职能均与人民币OFDI呈现相互促进的关系,而人民币国际计价职能与人民币OFDI呈现出相互制约的关系。进一步的分析还发现,经济实力、人民币国际支付结算职能和国际储藏职能对人民币OFDI的影响具有同步趋势,表明这三者对人民币OFDI的影响可能存在同一中间影响机制。最后,给出文章的结论及相关建议。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
陈龙江 王厚俊
基于出口需求ARDL-ECM模型,本文从汇率水平和汇率波动性两个维度实证考察了人民币汇率变动对广东农产品出口的影响。结果表明,人民币升值在短期和长期内均对广东农产品出口有显著的负面影响,而汇率波动性风险的影响并不显著。2005年汇改对广东农产品出口存在短期影响,但长期内不存在显著的影响。未来应对人民币升值负效应的关键在于避免人民币短期大幅度升值、扩大非美元外币和人民币在外贸结算中的比例和继续加大出口农业支持力度。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邓黎桥
本文采用时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型实证检验了在岸与离岸人民币即期和远期汇率之间的价格联动关系。研究发现:香港无本金交割远期外汇与境内外即期汇率以及境内远期汇率存在较强的双向联动反应。因此,在当前人民币贬值预期强烈的背景下,为了维持人民币在岸与离岸汇率稳定,政府应实施适度宽松的货币政策和财政扩张举措的同时,加快推进人民币国际化,完善香港离岸人民币中心建设,打通在岸与离岸人民币价格联动阻碍。
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