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[期刊] 统计与决策
[作者]
李正辉 闫瑾 许涤龙
文章首先构建了宏观金融运行状况监测指标体系,在此基础上利用结构方程模型通过计算不同指标对金融运行稳定性的影响权重选取对金融运行具有显著监测效果的指标,再利用不同监测指标与金融稳定综合得分之间的动态相关系数判断监测指标的监测时差效应,最后对金融运行稳定性与各类监测指标建立计量经济回归模型对不同类型监测指标的强度效应进行研究。实证结果显示,金融运行稳定性的显著监测指标主要集中在经济发展、政府负债和对外贸易三个方面,通过指标的监测时差效应分析,选出了对金融运行具有先行预测和实时监测效果的超前和当期类指标,指标监测强度分析则得出了超前和当期类指标对金融运行稳定性的监测强度。
关键词：
金融运行 稳定性 动态相关系数 回归分析
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
霍德明 刘思甸
选取20个有代表性的宏观金融指标构成中国的宏观金融稳定性指标体系,利用主成分分析方法分别对中国的数据进行了研究,构建了中国宏观金融稳定指数MSI(Macro-financial Stability Index)。实证结果表明,指数表现与中国的金融运行情况有很高的匹配度。
[期刊] 金融与经济
[作者]
王曙光 张逸昕
本文对外资引入影响银行业宏观市场稳定性的途径和机制进行了系统性归纳，提炼出了市场竞争效应、金融文化重构效应和金融监管倒逼完善效应三大积极效应，及资本外撤效应、外资母国风险传导效应和金融监管规避效应三大消极效应。采用６１个国家２０００～２０１４年的面板数据，本文进行实证研究后发现，外资引入与一国银行业宏观市场稳定性之间存在倒Ｕ型的非线性关系，曲线极值点对应了消极效应不断放大并超出积极效应的临界点。倒Ｕ型曲线代表了不同的发展阶段且随一国发展发生动态变化，不同国家因制度文化等差异其倒Ｕ型曲线也各自不同。最后，本文基于该关系曲线，提出了适度提高银行业外资占比、健全完善金融监管体系制度和内外并举、双向开．．．
关键词：
银行业 外资引入 金融安全 宏观稳定性
[期刊] 宏观经济管理
[作者]
胡志强
[期刊] 国际金融研究
[作者]
徐明东 刘晓星
宏观压力测试在各国政策当局的金融稳定性评估中获得了广泛应用。本文深入分析了宏观压力测试核心理论模型的构建和常用方法,并对实践中的典型系统IMF和World Bank的FSAP压力测试系统、英格兰银行的TD系统和奥地利银行的SRM系统进行了比较分析,对我国未来利用宏观压力测试方法评估金融系统稳定性提出了5点政策建议。
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
齐曲
本文通过比较欧美两种金融制度结构对宏观经济的影响 ,得出银行主导模式比市场主导模式对宏观经济稳定更有利的结论。不过 ,银行主导模式同样也不可避免金融风险 ,在某些情况下甚至会恶化危机。虽然欧盟金融市场的“脱媒”趋势增强 ,但仍以银行为主导 ,因此建立一个集中统一的欧洲中央银行监管体系对防范这些金融风险是十分必要的。
[期刊] 经济管理
[作者]
刘勇 叶永刚
基于资金流量表中我国各宏观部门间的金融交易数据,本文首先采用最大熵方法,估计了宏观金融系统中基于会计的互联暴露矩阵,继而通过构造相应的金融网络,研究了负面冲击在金融网络中的传导机制以及对宏观金融系统稳定性的影响。本文研究发现,资产价值损失的负面冲击主要通过部门间直接的资金互联暴露方式降低金融系统中各部门资产价值;金融机构部门的负面冲击对宏观金融系统稳定性的绝对影响程度最大;住户部门冲击对宏观金融系统稳定性的相对影响程度最大;国外金融危机和地方政府债务的不确定性很难通过流量资金渠道对我国金融系统的稳定产生影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙素侠
文章以改革以来的数据为基础,对城市化、第三产业及经济波动的缓和化三者的互动机理进行了实证分析,首先通过协整检验得知,三个变量之间存在长期稳定的内在联系,其次运用脉冲反应模型得知该三者之间是一个良性循环的过程,即城市化的推动有助于第三产业的增长,而第三产业的发展又促进了经济波动幅度的减小,反过来,经济波动幅度的减缓又有利于城市化的发展,再次本文以非对称成分ARCH模型作为分析工具,对城市化、第三产业对经济波动的影响进行了进一步的检验,发现城市化和第三产业对经济波动存在显著的非对称效应,结果是使得经济波动幅度越来越小。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈守东 王妍 唐亚晖
本文首先通过马尔科夫区制转移的多元动态因子模型,得到能够反映我国金融系统内在不稳定性的潜在不可观测因子,分析了我国金融系统在"金融不稳定区制"和"金融稳定区制"下的不同特征;其次,本文以"金融不稳定性假说"、"金融加速器理论"等研究为理论基础,通过一个特定的马尔科夫区制转移的自回归模型MSIAH(M)-ARX(P)研究了我国金融系统不稳定性对宏观经济的非对称影响。实证结果表明,我国金融系统具有内在的周期不稳定性,并且在不同的经济增长状态下这种金融不稳定性对宏观经济的影响具有非对称性,在"高速增长"阶段对经济具有显著的正向放大作用,而在"适速增长"阶段的影响不显著。
[期刊] 商业时代
[作者]
高博
本文首先通过对相关概念的界定,在对地方政府投资行为有了一定认识的基础上,进一步分析地方政府投资冲动的诱因以及其调节机制,最后分析地方政府行为与我国宏观经济稳定的关系,以便实现我国经济的稳定、良好发展。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
高全胜
压力测试方法是考察市场潜在风险和进行风险管理的重要方法,也可以用来研究宏观经济市场的稳定性问题。相容风险测度CVaR作为风险计量方法在经济逻辑和数理逻辑上具有一定的合理性,实验结果表明,同时利用混合分布来模拟股票收益的厚尾性质,可以比较恰当地刻画市场风险特征。在对我国股票市场投资风险进行稳定性研究时,同样使用混合正态分布作为压力测试背景,通过股票市场风险对股价涨跌变量、市场不确定性变量和市场间协同变量的变化敏感程度的实证分析表明,我国股票市场对宏观经济环境的变化反应比较迟钝,股市价格的运行方式主要受市场内部投机因素的影响较大。
[期刊] 商业研究
[作者]
吴立力
"去杠杆"、"强监管"和"防风险"是新时期经济社会发展中的关键任务。本文选取2010-2018年季度数据构建微观审慎监管视角下的银行体系稳定性指数,分析检验我国宏观杠杆率、影子银行规模对银行体系稳定性的时变影响机制。研究显示:我国银行体系稳定性总体呈震荡向下趋势,由稳定阶段逐渐转向当前高度不稳定阶段。进一步地,采用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)实证研究发现:我国宏观杠杆率与影子银行规模对银行体系稳定性的冲击响应具有时变特征和时滞效应。宏观杠杆率与影子银行规模之间存在相互促进的非线性动态关系,二者叠加会对银行体系产生不利冲击。中长期内,宏观杠杆率过快攀升会加重银行体系不稳定,杠杆率适度波动一定程度上有利于银行体系稳定;短中期内,影子银行的适当扩张给稳定银行体系产生积极影响,但过度膨胀会形成长期持久的负向冲击。鉴于此,现阶段我国应加强经济去杠杆、影子银行监管及银行风险防范多重政策目标之间的有效协同,以维护金融体系稳定。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王瑞华 张晋婕 熊沁茹
宏观经济政策影响一国进出口的贸易,为了研究这种影响程度,本文首先将中国进出口贸易分解为数量边际、价格边际以及扩展边际,研究发现,三元边际与经济政策稳定性之间存在正相关关系;接着,本文构建贸易引力模型,进行实证分析发现:(1)中国从20个主要贸易伙伴的进口增长主要来源于数量边际,价格边际和种类边际并没有显著增长;(2)稳定的经济政策更有利于促进进出口贸易,有利于提高价格边际、数量边际、拓展边际;(3)稳定的经济政策有利于降低固定贸易成本和可变贸易成本,从而有利于提高价格边际、数量边际和拓展边际。最后,根据得到的结论提出相关的建议,以期提高中国的进出口贸易。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张伟平 庄新田 吴冬梅
基于金融时间序列的多重分形特征及衡量市场风险的VaR模型,建立我国沪深股市的股票关联网络,实证研究三种网络拓扑结构特征,并使用协整检验方法分析网络稳定性和宏观经济变量间的长期均衡关系。结果表明:股票价格网络不具有无标度性,多标度网络和风险网络都具有无标度性;在三种网络中,风险网络具有更强的鲁棒性。此外,股市波动率和网络稳定系数间互为格兰杰因果关系,股市波动的前期变化能有效解释网络稳定性系数的变化;网络稳定性与宏观经济变量间具有长期的均衡关系,GDP增长率、消费者物价水平CPI对网络稳定性具有正向效应,利率对网络稳定性具有负向效应。风险网络的提出有助于分析我国股市的短期风险及稳定性,并为制定系统风险防御策略提供参考。
[期刊] 商业时代
[作者]
徐玉侠
从1996年至2005年,发布金融稳定评估(FSR)的央行从1家增加到40家。研究表明金融稳定评估有助于金融整体稳定,提高当局对金融稳定的责任心,并加强各有关方面的合作。在过去,银行危机的发生、人均收入和欧盟成员提高了FSR发布的可能性。中央银行在提高金融稳定指标公众可用性方面有一定的局限。
关键词：
金融稳定 金融稳定评估
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