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[期刊] 统计与决策
[作者]
邢治斌 仲伟周
文章利用ARMA(1,2)-GARCH(1,1)模型分别分析了货币政策、财政政策及和货币财政政策组合对我国股票市场流动性风险的影响。研究结果发现,宏观经济政策对股市流动性风险影响效果会受到宏观经济环境变化的干扰;货币供应量的增加会降低股票市场流动性风险;财政支出增加会显著降低股票市场流动性风险,印花税增加会增大股票市场流动性风险;连续型宏观经济政策对股市流动性风险的影响效果大于离散型宏观经济政策效果。研究结果对于防范和管理股市流动性风险具有重要指导意义。
关键词：
宏观经济政策 股票市场 流动性 风险
[期刊] 华东经济管理
[作者]
刘向华 柳恩普
文章利用我国主板和中小板市场数据研究股市流动性与宏观经济之间的影响机制。首先通过构建非流动性指标,发现股票市场流动性与宏观经济运行状态有较强的相关性;然后构建机制转换条件异方差模型,发现股票市场流动性体制转换特性与宏观经济景气度存在较好的对应关系;最后构建股市流动性与宏观经济的向量自回归模型。研究结果表明:中小板股票市场流动性能很好地预测宏观经济的波动,但主板市场预测宏观经济景气度时并不显著。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨大楷 王鹏
文章采用我国的数据利用格兰杰因果检验、脉冲响应函数、方差分解等计量分析方法,实证检验中国股票市场流动性对于宏观经济变化的预测价值。研究发现,在现阶段我国股票流动性对于以中经网一致指数增长率衡量的宏观经济变化没有预测价值,进而我们分析了这种现象产生的原因;同时我们发现,中经网先行指数对于一致指数具有显著的预测效果,这对于政策制定者和投资者具有一定的参考价值。
关键词：
股票市场流动性 宏观经济变化 VAR
[期刊] 财经问题研究
[作者]
马进 关伟
近年来,随着股票市场的迅速发展,其在我国国民经济中的作用日益突出,国内一些专家学者也开始关注这个问题,但总的来看,大家对此问题仍有很多分歧。为此,本文在前人研究的基础上运用EVIEW S软件对股票市场、宏观经济这两者之间的关系进行了分析,分析的结果肯定了股票市场在我国经济发展中的重要性,并进一步得出我国当前股票市场与宏观经济存在一定的长期稳定关系,但其互相影响的程度较小的结论。
[期刊] 经济学家
[作者]
刘柏 张艾莲 潘梦梦
机构异质情况下系统性风险对宏观经济稳定的影响存在差异性,经济政策实施的空间点和时间点在不同状态下各不相同。基于股票市场构建金融机构风险和非金融机构风险测度指标,采用分位数自回归方法,研究在经济增长不同阶段系统性风险指标对宏观经济发展的影响。实证结果表明,当经济处于高位或是低位运行时,无论是金融机构风险还是非金融机构风险对宏观经济发展的预测效果和影响能力都各不相同,非金融机构风险比金融机构风险包含的信息对宏观经济影响更大。因此在风险防范过程中,不应忽略非金融机构所引发的风险。在风险预测过程中,对金融机构与非金融机构需要差异区分,同时识别源自金融领域和实体经济的风险并兼顾经济发展阶段,避免二者同方向作用造成叠加效果,从而超出政策措施的预期范围。
[期刊] 财经科学
[作者]
丁志卿 吴彦艳
理论上,宏观经济通过传导机制对股票市场产生影响,从而产生联动效应。现实中,我国股票市场自上世纪90年代成立以来,宏观经济对股市产生的影响与理论描述是否吻合?这个问题是本文研究的重点。本文基于非政策性传导机制的研究视角,采用实证研究的方法就我国宏观经济对股票市场走势(1992—2007)的影响进行深入分析,并揭示出二者产生异动的原因。
关键词：
宏观经济 股票市场 传导机制 格兰杰检验
[期刊] 经济学家
[作者]
陈其安 张媛 刘星
以2000年1月——2008年6月的上证综合指数、宏观经济景气指数以及货币政策和财政政策的相关数据为样本,利用GARCH模型实证研究宏观经济环境、政府调控政策与中国股票市场波动性的关系。研究结果表明,中国股票市场对宏观经济环境变化的反映功能存在一定程度的缺失,财政政策的调控功能基本上处于失效状态,利率政策在现实经济环境中也未能发挥作用,货币供应量政策因其直接影响股票市场资金供给而产生了明显的影响。论文研究结果能够对中国股票市场的某些"异常现象"进行比较合理的解释。
[期刊] 经济学家
[作者]
尹庆双 王薇 王鹏
本文根据中国健康与营养调查数据,使用三阶段最小二乘法对我国农村居民的收入与健康状况进行了研究。研究发现:农村居民的健康状况与收入之间呈循环关系。健康状况越好,个人收入越高,在其他因素不变的情况下,农村居民自评健康每增加一个等级,其收入将显著增加17.6%;个人收入水平越高,其健康状况也会越好,收入水平每增加10%,其健康状况将显著提高0.595等级。
关键词：
农村居民 健康状况 居民收入 循环效应
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵振全 张宇
股票市场发展和宏观经济发展之间存在各种联系,本文通过多元回归和VAR模型来研究两者波动之间的关系。结果表明,同期之间股票市场波动和宏观经济波动之间存在着一定的关系,但是这种相互关系还很弱,宏观经济波动对股票市场波动的解释能力也很弱;宏观经济波动对股票市场波动的预测能力要强于股票市场波动对宏观经济波动的预测能力。本文认为,导致这样结果的可能原因是影响股票市场的因素太多,我国的股票市场受政策或重大事件的影响比较大。
[期刊] 世界经济
[作者]
王孜弘
中美两国经济市场化程度不同,对外开放程度不同,对股市的影响也不同。在研判方面,美国人不可避免地面临指数结构的调整及更多的国内外相关因素的影响;中国投资者则更多地面临政策性措施导致的风险。技术分析原理对中美两个股市都较为有效,但在中国运用时跳空补缺的机会与风险较多,而波浪分析在中国发挥作用的条件有待成熟。在具体操作方式上,中国股市非市场因素的影响限制了非系统性
[期刊] 上海金融
[作者]
王明涛 何浔丽
本文首先应用模型刻划了我国股票市场流动性变化特征,并以非预期流动性度量流动性风险;其次从货币供应量和利率两个方面,应用VAR模型分析了我国货币政策与流动性风险的关系。研究发现M2的变化对流动性风险影响最大,准M2、M1的变化次之,M0、准M1的变化最小;流动性风险对准M1变化影响最大,对M1、M2变化次之,对准M2和M0变化几乎没有影响。利率与流动性风险相互影响很小。
关键词：
货币供应量 利率 流动性风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
王连华
[期刊] 中国流通经济
[作者]
李远慧 丁慧平
本文旨在为中国股票市场流动性风险管理提供一种实用的风险测量方法和数据基础。研究模型的构建基于VaR方法。考虑到行业与地域因素是影响股票价格波动的重要因素,本文以行业、地域为依据从沪深两市中选取样本,每个行业不同地区选取市值最大的前3只股票分析,总体样本规模是121只。研究结果表明,我国个股流动性风险水平参差不齐,部分股票流动性风险较大;从行业来看,沪市的医药、生物制品业流动性风险较大,深市的木材、家具业流动性风险较大;从地区来看,西部地区的流动性风险要高于其他两个地区;深市整体流动性风险水平要略高于沪市。基于上述分析,本文建议从完善市场交易机制、加强信息披露制度建设、加强与流动性相关的法律法规...
关键词：
股票市场 流动性 流动性风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
耿中元 王曦
文章从货币政策中介目标角度出发,从理论和实证两方面探究货币政策对股票市场流动性的影响。在分析货币供应量及利率对股市流动性影响机制的基础上,以上证A股为研究对象,利用格兰杰因果检验、VAR模型、脉冲响应分析、方差分解等方法对货币政策中介目标如何影响股市的流动性进行了实证检验。实证结果表明:货币供应量M1、M2及利率会对股市流动性产生一定的影响,M2及7天银行间同业拆借利率对其影响更为明显。股市收益率等其他控制变量也会对股市流动性产生较大影响。
[期刊] 经济纵横
[作者]
杜江 沈少波 易瑾
本文对股票市场向宏观经济运行传导的外部机制进行了实证分析,结果发现股票市场无法有效地通过影响消费需求和投资需求拉动宏观经济的增长,股票市场向实体经济传递的外部链条是断裂的。有效地管理和监督资本市场,发挥股票市场对宏观经济的传导机制,促进企业平稳较快发展,对保持金融稳定、经济稳定和资本市场稳定具有十分重要的意义。
关键词：
股票市场 财富效应 投资效应 宏观经济
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