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[期刊] 统计与决策
[作者]
曾昭法 关家宜
随着我国股票市场规模的不断扩大,股市在宏观经济中的地位日益提高。为充分反映宏观经济波动结构变化对股市的影响,文章基于贝叶斯向量自回归模型(BVAR),引入马尔科夫过程,构建马尔科夫状态BVAR模型(即MSBVAR),较好地揭示不同通胀程度下股市的变化特征,结果表明:贝叶斯推断方法能更准确地刻画宏观经济对股市影响的动态关系;通货膨胀对股市有明显的拉动效应,而且温和的通货膨胀对股市有较好地促进作用。
[期刊] 财政研究
[作者]
杨少锋
一、提出问题从系统论来看,证券市场是国民经济大系统中的子系统,它具有自身的运行规律,但它必定会受到宏观经济大系统下其它子系统的冲击。生产、投资、货币、财政、外贸等系统都可能对证券市场产生外在冲击,从而影响证券市场的运行。宏观经济因素对证券市场的影响既是根本的,也是全局性和长期性的。因此,从理论上讲,构筑证券市场长期趋势的基础正是宏观经济态
[期刊] 软科学
[作者]
林祥友 胡双 彭滟茹 全施桡
在已经实施沪港通,即将实施深港通的背景下,以沪深交易所AH双重上市板块为研究对象,采用均值差异的T检验和Wilcoxon秩和检验方法分析在沪港通实施前后沪深港证券市场AH双重上市板块成交额的差异,采用Lotka-Volterra模型实证分析沪港通实施前后AH双重上市板块在沪港证券市场、深港证券市场之间的动态竞争关系的变化,以考察沪港通的实施对沪深港股市动态竞争关系的影响。结果表明,沪港通的实施对AH双重上市板块在沪港证券市场、深港证券市场之间的竞争关系产生了显著影响,人民币对港元汇率的波动也会对沪深港股市
[期刊] 软科学
[作者]
林祥友 胡双 彭滟茹 全施桡
在已经实施沪港通,即将实施深港通的背景下,以沪深交易所AH双重上市板块为研究对象,采用均值差异的T检验和Wilcoxon秩和检验方法分析在沪港通实施前后沪深港证券市场AH双重上市板块成交额的差异,采用Lotka-Volterra模型实证分析沪港通实施前后AH双重上市板块在沪港证券市场、深港证券市场之间的动态竞争关系的变化,以考察沪港通的实施对沪深港股市动态竞争关系的影响。结果表明,沪港通的实施对AH双重上市板块在沪港证券市场、深港证券市场之间的竞争关系产生了显著影响,人民币对港元汇率的波动也会对沪深港股市竞争关系产生影响。
[期刊] 管理世界
[作者]
高莉 樊卫东
自１９９１年成立证券交易中心到目前 ,中国股票市场已经整整发展了１０年时间。在这段时期中 ,随着股票市场规模的逐步扩大 ,股票市场不仅在国民经济结构中已经占有一席之地 ,更在整个宏观经济的资金流动结构中占有着日益重要的角色。同时由于资金进入股市改变了宏观资金的结构 ,这种结构相应的将影响到宏观经济中各市场主体的行为。本文拟通过对我国股票市场资金流的估算 ,分析进入股市的资金来源和股市中资金的分布结构 ,以勾勒出我国１０年来宏观资金结构的变化；继而分析流入到股市中资金的使用效率 ,从侧面揭示宏观资金的这种变化所暗含的经济效益；最后分析股票市场资金流向引起的这种宏观资金结构变化对宏观经济各主体的市...
[期刊] 投资研究
[作者]
朱英姿 吴美 陈超
本文研究了宏观经济因素对上证综指的预测能力。在宏观因素的选择上,本文梳理了学术文献和业内人士关注的宏观指标,并从经济含义出发总结出流动性、总体经济增长和房地产市场等三类因素的八个宏观经济指标。通过初步的时差分析法检验,我们发现其中六个指标具有显著预测力;通过更严格的样本内、外预测回归模型检验,我们又发现其中的两个具有显著预测力,即景气先行指数和商品房销售面积。更进一步地,基于统计分析结果,我们构建了两类投资策略,即择时策略和战术资产配置策略,通过和基准策略的比较,我们发现宏观经济因素的预测作用是可以为投资者的资产组合带来统计上显著且经济上可观的超额回报的。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王晓芳 田军伟
本文设计了宏观经济变量与股市的传递途径模型,并利用相关分析方法,初步得出了影响股市的主要经济变量与股市的相关关系,以度量宏观经济变量变动对股市的影响幅度和方向。同时,通过案例分析方法,统计出各种类型的政策对股市的冲击强度。
关键词：
宏观经济变量 股市 股价指数
[期刊] 统计与决策
[作者]
解洪涛 周少甫
文章采用贝叶斯向量自回归计量经济模型,检验了1998年1月-2007年12月的上证A股指数月度收益与6个主要宏观经济变量之间的相关关系。结果显示股指收益与工业增加值正相关,与CPI以及长期利率负相关。但与货币供应量、出口额、投资等变量相关性不明显。根据估计得到的贝叶斯向量自回归模型进行预测,进一步显示了CPI对股市的影响关系。
[期刊] 商业时代
[作者]
徐永坤
本文应用协整理论实证分析了我国股市与我国宏观经济的关系,得出我国股市与宏观经济之间存在着联系结论,进而建立自回归误差模型得出它们之间的确切数量关系,从数据角度更加清楚地看到我国股市与宏观经济之间的相互关系。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
冯永琦 段晓航
＂沪港通＂的正式实施对上海和香港两个股市之间的相互关系产生重要影响。本文采用ＧｒａｎＧｅｒ因果检验和二元ＧａｒＣＨ－ＢｅＫＫ（１，１）模型，对沪港两市的联动效应进行了实证研究。结果表明：＂沪港通＂的实施确实在一定程度上增强了两市的联动效应，尤其是上海股市对香港股市的波动溢出效应得到了明显增强。这些结论对中国在进一步开放资本市场的进程中，如何建立有效防范资本市场风险机制具有重要的参考意义。
[期刊] 西南金融
[作者]
王德忠 马雪峰
目前,我国宏观经济形势面临一些问题:成本上升压力大,经济存在"滞胀"风险;利率机制受阻,货币政策作用受限;利率与汇率的双重提升政策,可能诱导热钱进入,进而冲击金融体系。鉴于此,我国股市出现"病熊"状态的风险加大,甚至可能出现巨幅振荡与"蝴蝶效应",这需要政府进一步明确自身职能边界,打通利率传导机制,夯实股市微观基础,严防房地产与股市出现互动性泡沫。
关键词：
宏观经济 困境 股市 影响 对策
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
吴建华 张颖 原雪梅
本文考虑了宏观经济金融指标和潜在的系统性冲击,提出了动态评价信用质量的贝叶斯模型,以处理在债券信用风险量化中存在的样本量较小和违约事件稀疏问题。模型的动态特征可以解释相同信用等级在不同时期的违约概率之间的相关性,模型中宏观协变量可以解释宏观经济状况对债券市场信用质量的影响,潜在冲击项可以解释在给定时期内的不同等级的转移概率之间的相依性。利用2009年到2018年中国债券市场上相关债券的财务、非财务和历史评级数据对模型进行了实证检验。结果表明模型能够有效的估计低违约组合的非零违约概率,可以解释宏观经济变量和潜在冲击对不同等级债券的影响力,以及信用等级转移中存在的相依性。模型可以为监管部门、评级机构和债券投资者提供一个新的模型选择思路。
[期刊] 统计与决策
[作者]
马超平 易露霞
文章通过2007—2011年的数据完成建模,采用SPSS在贝叶斯准则下基于6个参量完成宏观经济动态预测,整个预测模型通过概率密度解析式,设置参量矫正和脉冲响应完成贝叶斯网络宏观经济动态预测。实验结果表明预测值和真实值接近。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
吴建华 张颖 原雪梅
本文考虑了宏观经济金融指标和潜在的系统性冲击,提出了动态评价信用质量的贝叶斯模型,以处理在债券信用风险量化中存在的样本量较小和违约事件稀疏问题。模型的动态特征可以解释相同信用等级在不同时期的违约概率之间的相关性,模型中宏观协变量可以解释宏观经济状况对债券市场信用质量的影响,潜在冲击项可以解释在给定时期内的不同等级的转移概率之间的相依性。利用2009年到2018年中国债券市场上相关债券的财务、非财务和历史评级数据对模型进行了实证检验。结果表明模型能够有效的估计低违约组合的非零违约概率,可以解释宏观经济变量和潜在冲击对不同等级债券的影响力,以及信用等级转移中存在的相依性。模型可以为监管部门、评级机构和债券投资者提供一个新的模型选择思路。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
谢百三 吴秀波
一、中国股市最近震荡整理2007年5月30日,财政部宣布将股票交易印花税税率从0.1%上调到0.3%,并且立即实行,大盘当天暴跌6.5%,连续5个交易日最低跌到3400点,跌幅达21.4%。6月份,市场又出现一系列的不利因素,虽然部分政策并非直接针对股市,还是给投资者造成了很大心理影响。由于政策前景不明朗,随后,中国股市步入震荡整理阶段。2007年7月20日,国务院果断宣布将存款利息所得税率从20%下调为5%,央行同时宣布加息。当天,大盘一跃而起,连续两个交易日上涨300多点。我们认为,由于宏观经济偏热,市场热钱很多,后续宏观调控措施还会继续出台,对股市前景带来一定影响。股市、房市、消费...
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