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[期刊] 宏观经济研究
[作者]
史秀红 张晓涛 印小川
包含宏观经济因素和金融因素的收益曲线模型需要对大量参数进行估计,因此对数据要求高,技术难度大,时间耗费多,有时甚至无法实现。本文将收益曲线因素与宏观经济因素纳入状态—空间模型,尝试应用拉格朗日乘数检验法检验收益曲线和宏观经济因素间的相互引导关系。该模型不仅提炼潜在收益曲线因素,方便收益曲线的估计,简化分析收益曲线与宏观经济因素间动态互动关系上的数据处理工作,而且发现宏观经济因素与收益曲线间存在明显的动态引导关系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
傅樵
居民收入与宏观经济的哪些因素之间存在着直接的关系?如果存在,具体的表现形式如何,其影响方式、影响路径、影响维度怎样?文章采用VAR和VEC分析框架,对我国居民收入及其影响的因素进行实证分析。
[期刊] 财贸经济
[作者]
温彬 刘淳 金洪飞
本文以2002年2月至2010年4月的数据为样本,用多因子GED-EGARCH(1,1)-M模型研究了国际石油价格、人民币汇率以及其他宏观经济变量对中国14个行业股票收益率的影响。研究结果表明,国际原油价格对其中10个行业股票收益率有显著影响,而人民币汇率则会影响化工制品行业、金融行业、工业用品和服务行业的股票收益率;经济增长率、通货膨胀率、货币供给增长率和利率期限结构等宏观经济变量也对部分行业的股票收益率存在显著影响。
关键词：
股票市场 石油价格 汇率 多因子模型
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
惠恩才
因子模型是分析收益率曲线变动的模型,而收益率曲线变动通常可以用水平、斜率、曲度等三个因子来解释。本文对2002年1月到2005至7月上交所国债的收益率曲线变动的因子模型进行了实证研究,结果表明:水平因子可以解释月度收益率曲线变动的76%,斜率因子可以解释变动的19%。以不同期限利率的月变动额为因变量,以水平因子和斜率因子为自变量,构建预测模型,可以分析宏观经济变动对不同期限利率的影响。
关键词：
国债收益率曲线 宏观经济 因子模型
[期刊] 上海金融
[作者]
叶菲 汪轶
将宏观经济与利率期限结构结合起来是当前金融学和宏观经济学研究的前沿领域之一,利率期限结构的宏观-金融模型试图回答的问题是宏观经济如何影响利率期限结构的动态变化。本文将依据宏观-金融模型对推动利率期限结构动态变化的宏观经济因素进行分析并阐述模型在我国的应用前景。
关键词：
仿射模型 泰勒规则 风险溢酬
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
王博 伍楠林
股指期货是以股价指数为标的物的标准化期货合约,其具备高杠杆性、投机性和交易策略复杂性的特征,其风险与收益的变化在对宏观经济产生复杂影响的同时,也必然受到宏观经济各环境因素的影响。本文通过构建向量自回归模型,然后建立平稳性检验、最优滞后长度检验与协积检验,可以使数据分析更加合理可靠,最终实现更好的衡量股指期货收益、为其指标体系的构建提供良好的示范。
[期刊] 上海金融
[作者]
倪乐央
温州作为金融综合改革试验区，在利率市场化加速的背景下，单纯的无风险利率收益率曲线已经无法满足日益活跃的体现风险和收益匹配的金融市场需求，本文借鉴中债编制的国债收益率曲线经验，编制科学合理的贷款收益率曲线，披露真实金融市场的供求关系，指导资金定价。以温州市货款收益率曲线和宏观变量为主要研究对象，基于人民银行数据优势，采用温州市金融机构实际货款利率数据，通过直观分析和构建实证模型，研究货款收益率曲线与宏观经济变量之间的关系（工业总产值、地区生产总值等指标），采用ＧｒａｎＧｅｒ和Ｖａｒ模型得出结论。分析贷款收益率曲线在利率定价、宏观经济分析和金融风险监测等领域的作用。
[期刊] 经济研究
[作者]
尚玉皇 郑挺国
中国利率市场化的进程中,如何充分揭示基准收益率(利率)与宏观经济的相互作用机制是当前金融实践所面临的严峻挑战。为此,本文提出引入利率期限结构信息的混频DSGE模型并基于中国宏观经济展开讨论。研究结果表明:引入国债收益率曲线的混频模型能够识别中国宏观经济的不确定性均衡现象并显著提高宏观经济分析的时效性;国债收益率作为基准收益率曲线可以合理解释中国货币政策不稳定行为的作用机制;基于前瞻性货币政策规则、BK产出缺口的稳健性检验证实了上述研究结论的可靠性,进一步说明以国债作为基准收益率能够揭示中国宏观经济运行机制,契合中国金融发展的实践过程。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王庆石 孟庆儒
本文详细介绍了资产定价多因子理论和宏观多因子定价模型的理论,阐述了使用宏观因子作为解释变量在实证资产定价模型中的作用和地位,系统地梳理了使用宏观经济变量构造多因子定价模型中风险因子的方法,并概括了宏观多因子定价理论在业界的应用。同时,也为实证资产定价领域提出了未来该领域的研究方向。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
胥爱欢 陈国进
首先,基于CCAPM分析框架推导出股票预期超额收益变动与消费者宏观经济预期之间的关系;然后,以此为基础构建了包括消费者宏观经济预期因子在内的实证方程;最后,利用面板协整的DOLS估计方法进行了实证分析。结果表明,投资者的宏观经济预期变动对股票收益具有显著的正向影响,同时结合媒体的信息传播作用论证了投资者宏观经济预期变动对股票收益的影响。
关键词：
宏观经济预期 传染效应 股票收益
[期刊] 统计与决策
[作者]
彭宇文
中国铁路在中国经济发展中所起的作用日见显著,但是目前依然存在铁路运输需求与铁路供应之间不匹配的现象。针对这一问题,文章采用向量自回归模型作为分析框架,就中国宏观经济与中国铁路发展之间的动态关系进行研究,通过定量模型研究,来确定上述二者之间的动态关系,从而为提升中国宏观经济深入发展,从铁路大发展的视角给出解决方案。
关键词：
向量自回归 宏观经济 铁路 计量经济模型
[期刊] 经济问题
[作者]
韩洪灵 夏璐 夏晓良
国家层面的审计发展与其宏观经济之间是否存在显著的动态关系?如果存在,具体的影响路径与方式又是何种形式?针对上述问题,笔者展开了此次研究。整个研究通过对象研究、指标确立、数据收集与整理、动态关系的前期研究、动态关系研究等一系列过程,确定了审计与宏观经济之间的具体关系。通过对该关系的深入研究,为宏观经济深入、可持续、有效发展提出了具体的对策与建议。
关键词：
审计 宏观经济 动态关系
[期刊] 统计与决策
[作者]
解洪涛 周少甫
文章采用贝叶斯向量自回归计量经济模型,检验了1998年1月-2007年12月的上证A股指数月度收益与6个主要宏观经济变量之间的相关关系。结果显示股指收益与工业增加值正相关,与CPI以及长期利率负相关。但与货币供应量、出口额、投资等变量相关性不明显。根据估计得到的贝叶斯向量自回归模型进行预测,进一步显示了CPI对股市的影响关系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张海波 谢德泳
文章利用2007年2月到2013年8月的样本数据,建立关于股市收益率、货币政策及宏观经济变化的SVAR模型,同时进行基于SVAR模型的脉冲响应分析及方差分解分析,研究得出以下主要结论:(1)当期宏观经济变化对当期股市收益率具有显著的正向影响作用。(2)股市收益率对自身具有正向影响作用,货币政策具有滞后的正向影响作用,宏观经济变化的影响作用先正后负。(3)各个因素的冲击对股市收益率的累计效应均为正向影响。(4)股市收益率、货币政策及宏观经济变化的冲击的贡献度分别为12%,25%,63%。
关键词：
股市收益率 货币政策 经济变化 SVAR
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
原毅军 孙晓华
作为企业融资的外部条件,宏观经济状况、资本市场发育程度和宏观经济政策影响着资本结构决策。笔者以定性分析宏观经济要素对融资方式选择的影响为基础,经过变量选取和数据的收集整理,建立了面板数据模型。计量统计结果表明:宏观经济要素与资本结构优化之间存在看动态关系,企业资产负债率与上一年的GDP增长率正相关,与通货膨胀率、实际贷款利率和财政支出增长率负相关。
关键词：
宏观经济要素 资本结构 动态优化
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