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[期刊] 现代经济探讨
[作者]
方毅 牛慧
选取沪深两市2001年第1季度至2020年第3季度所有上市A股的季度数据，通过构建不同资产误定价水平的投资组合，揭示了中国宏观经济冲击对资产误定价影响的非对称性效应。实证研究结果表明，在各个时期下，宏观经济冲击对不同资产误定价水平下投资组合绩效的影响均具有非对称效应，且宏观经济超预期正向冲击的影响效果要大于负向冲击。此外，相较于资产误定价水平为零的股票，宏观经济的超预期正向冲击对资产价格被严重高估或低估的股票影响程度较小，因此市场上出现的资产误定价现象并不完全是宏观经济超预期发展引发的结果，而更有可能是由股票市场自身的特征所导致的。基于此，进一步提出继续深化改革金融市场进程、规范和完善金融市场体系等政策建议。
关键词：
宏观经济冲击 资产误定价 非对称效应
[期刊] 中国经济问题
[作者]
肖强 白仲林
本文针对利率、汇率、股票价格和房地产价格等11个金融变量,利用动态因子模型得到共同金融因子,然后基于VAR模型构建了中国金融状况指数(FCI)。并且以FCI作为转移变量,建立了包含FCI、产出和价格的因子扩展的logistic平滑转移向量自回归(FALSTVAR)模型,分析FCI对宏观经济变量冲击响应对金融状况变迁的依赖性。实证结果表明,在不同金融状况下,FCI代表的金融市场对产出和价格的影响具有非对称性。在金融状况较好情形下,FCI对产出具有显著的正向冲击效应;而在金融状况恶化的情形下,FCI对产出具有显著负的即有害的影响。
[期刊] 金融研究
[作者]
陈宇峰 陈启清
本文利用1978～2007年国际油价波动与中国宏观经济活动的相关数据,通过基于扩展VAR模型的Granger因果检验,系统考察了不同油价冲击形式对国内宏观经济活动的影响程度和作用机理,从而发现不同经济发展阶段下不同油价冲击形式所产生的"非对称时段效应",并由此给出相应的政策建议。
关键词：
油价冲击 经济波动 非对称时段效应
[期刊] 经济学动态
[作者]
张少华 陈浪南
什么是财政冲击?如何设定财政冲击?宏观经济总量对财政冲击究竟会产生什么样的响应?这些冲击效应又是如何传导的?本文对该领域的前沿文献进行了系统梳理,并且分别从理论和实证研究方面进行了综述,发现理论和实证研究的争议主要集中在两个方面:财政冲击究竟是挤入还是挤出私人消费;消费和就业、消费和实际工资的运动方向是否一致。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
童笛 张文彬
本文通过从区制非对称这一新的视角出发探讨民间借贷的自主性和反应性。在低利率区制下,民间借贷利率自主性基于主导地位;在高利率区制下,小微企业信贷受限、应收账款增加、对通胀过度反应等三种机制导致民间借贷利率对宏观经济的反应性显著提升,形成货币紧缩政策负向冲击的乘数效应。变系数的马尔科夫区制转化模型证明了温州市金融机构贷款波动和通货膨胀对民间借贷利率的影响具有明显的区制非对称效应,紧缩性的货币政策和高通胀导致处于高利率区制的民间借贷利率显著提升。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
任燕燕 李莘泰 初少娜
本文从不同实际控制人性质的股票与经济波动之间的关系展开研究，将股票价格、实际控制人性质、宏观经济变量及财务指标四种不同频率的数据纳入同一个分析框架中，分析实体经济波动与股票市场走势相背离的原因。应用ＳＦＡＶＡＲ模型进行实证分析发现：国有企业的股价指数在实体经济因子冲击下表现为负向反应，而在利率因子冲击下表现为正向反应。民营企业的股价指数在实体经济因子冲击下表现先为负向反应，后为正向反应，而在利率因子冲击下表现先为正向反应，后为负向反应。实际控制人发生变化的两类企业的股价指数在实体经济因子冲击下表现为正向反应，而在利率因子冲击下表现为负向反应。此外，留存收益资产比较高的国有企业的股价指数，在利率．．．
[期刊] 经济科学
[作者]
梁宇 龚六堂
军事支出是国防建设的主要资金来源,同时也是政府财政政策的重要组成部分,军事支出能够通过多种渠道对宏观经济的方方面面产生影响。鉴于此,本文首先对有关文献进行综述并结合特征事实发现GDP、军事开支与居民消费存在正相关关系,随后构建了包含流动性约束家庭和非流动性约束家庭两类家庭的新凯恩斯动态随机一般均衡模型,通过参数校准和贝叶斯估计进行模拟,估计得到了中国军事消费乘数与支出乘数,研究表明军事支出冲击能够带动产出和居民消费的增加,最后给出了相关政策建议。
关键词：
DSGE 军事消费乘数 军事支出乘数
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘琨 郭其友
随着全球金融一体化的深化,代表国家外部财富的外部净资产除受国际贸易的调整影响外,受估值效应的调整影响也在加深。本文结合两类调整影响,重点从估值效应的视角,考察在国内财政政策与货币政策冲击下外部净资产的动态调整过程。本文通过结构向量自回归(SVAR)和随机动态一般均衡模型(DSGE)的实证分析方法,表明扩张性财政政策和紧缩性货币政策冲击可使估值效应在短期内改善外部净资产,抵消部分由国际贸易带来对外部净资产的恶化效果,但在长期,外部净资产仍是由国际贸易所决定。基于此分析结论,本文以崭新的分析视角,为我国资本在
关键词：
财政政策 货币政策 估值效应 外部净资产
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄叶金
在现代市场经济条件下,金融活动和金融行为已经渗入经济生活的各个领域,并日益成为各类经济主体相互联系的中介,与此同时,在经济各领域金融风险也显著增大,防范金融风险维护金融安全就成了当前热点问题。文章在前人研究的基础上引入了评价金融安全的指标体系,并构造出我国金融安全指数,以此为出发点建立了无约束VAR模型,仔细研究了宏观经济波动对我国金融安全的冲击效应。
[期刊] 浙江金融
[作者]
许梦楠 周新苗
本文根据我国金融发展状况,选取了25个金融经济指标构造了我国金融安全评价指标体系,采用主成分分析法对2000～2016年金融安全指数进行估算。并在此基础上选取了汇率波动率、GDP增长率和通货膨胀率这三个具有代表性的宏观经济变量,基于VAR模型分析宏观经济波动对金融安全的冲击效应。结果显示:中国金融安全指数在2000～2016年期间呈波动起伏状态,符合我国金融安全实际发展状况;目前我国金融安全主要受通货膨胀率和汇率波动率的影响。最后针对我国金融安全现状提出政策建议。
[期刊] 经济学动态
[作者]
刘金全
经济冲击(economic shock)是目前经济学文献当中出现频率很高的一个关键词。自从Frisch(1933)提出经济冲击机制问题以后,凯恩斯经济学、新古典宏观经济学和实际经济周期理论等均对经济冲击给予了高度重视。经济冲击问题已经成为经济政策理论和经济周期理论的核心问题。
[期刊] 投资研究
[作者]
秦莉 徐小君
本文利用1999年至2017年的季度数据,及非线性自回归分布滞后(NARDL)模型,实证研究了市场信心影响宏观经济的短期和长期动态非对称性效应。研究结果表明:(1)企业家信心对宏观经济的影响显著,而消费者信心对经济的影响不具显著性。(2)企业家信心对我国GDP存在非对称性影响效应,负向企业家信心变化导致GDP减少的程度,大于正向企业家信心变化导致GDP增加的程度。(3)CPI对企业家信心变化的动态非对称性反应在短期内显著,短期负向企业家信心变化对CPI的影响程度大于正向变化,且长期呈现对称性。本文的研究有助于认识我国市场信心的变化过程及其变化的原因,也对政府制定财政政策和货币政策时,更有参考意义,实施更有针对性的相关经济政策。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
金春雨 张德园
提取大量宏观经济变量的不确定性成分,合成中国宏观经济不确定性(EU)指标,运用TVP-VAR-SV模型实证分析中国宏观经济不确定性对中国宏观经济的时变影响效应。结果显示:中国宏观经济不确定性具有反周期性特征,其高不确定性时期主要体现在1997年亚洲金融危机后期(1998Q4—1991Q1)、2008年全球金融危机(2008Q1—2009Q1)以及2015—2016年经济下行(2015Q3—2017Q1)三个时期。中国宏观经济不确定性具有明显的时变冲击效应,且中国宏观经济不确定性对利率、CPI和GDP产生了负向冲击效应,引起利率、CPI和GDP的下降,这与"不确定性是经济衰退的重要驱动因素"的观点相一致。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
韩嫄
自2003年底以来,人民币汇率问题一直是全世界关注的焦点。2005年7月21日,央行宣布人民币升值2%,放弃钉住美元,采用了参考一揽子货币的汇率制度,但人民币汇率升值对我国宏观经济的冲击作用一直存在争论。针对这一问题,本文对影响人民币升值的国内外因素进行分析,并研究人民币升值对我国宏观经济冲击效应的强度和影响期限。通过汇率和宏观经济变量之间的协整关系和脉冲效应分析,本文发现,人民币汇率的变动对消费的冲击是长期的,而对国民收入和投资的影响是中期的,对M1具有正向冲击,对M2在当期具有正向冲击,之后便为负向冲击。另外,人民币升值对进口有一定的促进作用,对出口有微弱的倒V型的正向冲击作用。尽管从国内...
关键词：
人民币升值 宏观经济 冲击效应
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
刘永余 王博
本文选取1996年到2013年的季度数据,利用具有符号约束的贝叶斯时变随机波动向量自回归模型(TVP-SV-VAR),针对人民币利率冲击、汇率冲击在不同经济环境中对于宏观经济的时变影响进行分析。结果表明,利率冲击对于物价的短期影响并不稳定,通胀水平越高影响越大,长期影响相对稳定。利率冲击主要通过资本形成影响产出,资本形成比重越高或利率敏感性越强则影响越大。汇率冲击对于物价水平的传递效应在通胀水平越高时越明显,整体上并未出现降低趋势。汇率主要通过支出转换效应对产出形成短期时变影响,长期时变影响则主要通过资产负债表效应和利率影响渠道。
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