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[期刊] 上海立信会计学院学报
[作者]
王兴华
一国的宏观经济状况对股市波动起决定作用,利率、汇率和物价水平是主要宏观经济先导指标。为说明我国利率、汇率、通货膨胀与股市波动的关系,通过理论分析并运用HP滤波和门限条件异方差模型(THRESHHOLD ARCH)、相关图等技术进行实证研究,得到了三方面重要结论:通货膨胀预期和即期通货膨胀率对股市收益率影响不一样;利率、汇率和通货膨胀预期都是反向影响股市的长期收益率,股市收益率短期的波动则仅仅受通货膨胀预期与通货膨胀的反向影响,与汇率和利率的变化无关;我国股市有杠杆效应,宏观经济指标的利空消息比利好消息产生更大的波动。
关键词：
利率 汇率 通货膨胀 股市波动 宏观经济
[期刊] 财经科学
[作者]
唐平 刘燕
随着我国股市规模的扩大,股市波幅常常超出人们的预期,泡沫与低估值也经常在短期内互相转换。本文基于多元宏观经济变量建立计量经济模型,分析得出宏观经济变量对中国股市运行的影响为正时,股市趋势的惯性增加,逆着股市趋势时,股市惯性减弱,甚至反转。文章分析指出:管理层可以通过调控宏观经济变量来削弱股市的非理性波动,甚至改变股市运行方向,以促进中国股市健康发展。
[期刊] 统计研究
[作者]
晏艳阳,李治,许均平
The paper analyses the short-term,long-term,cause and effect relationship betw een Shanghai and Shenzhen Stock Market Indexes of China and macro economic facto rs by using econometric methodology of time series of co-integrate relationship test,VEC model and granger cause and effect relationship test. The result of ex perimental analysis indicates co-integrate relationship between fluctuating of Indexes and indicators of M1,securities issued and short-term lending interest rate. And granger cause and effect relationship test indicates strong cause and effect relationship between fluctuating of the Indexes and indicators of retail sale prices and exports. All these demonstrate that Chinese stock markets refle ct the situation of macro economy to some extent.
关键词：
股市波动 宏观经济因素 协整
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵振全 张宇
股票市场发展和宏观经济发展之间存在各种联系,本文通过多元回归和VAR模型来研究两者波动之间的关系。结果表明,同期之间股票市场波动和宏观经济波动之间存在着一定的关系,但是这种相互关系还很弱,宏观经济波动对股票市场波动的解释能力也很弱;宏观经济波动对股票市场波动的预测能力要强于股票市场波动对宏观经济波动的预测能力。本文认为,导致这样结果的可能原因是影响股票市场的因素太多,我国的股票市场受政策或重大事件的影响比较大。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
方燕
本文基于VAR模型理论,选取经济增长率和房屋销售价格指数两个测度指标,实证分析了宏观经济变动对房地产价格波动产生的影响。通过对SVAR模型进行方差分解分析得出宏观经济变动对房地产价格波动的影响远大于房地产价格波动对宏观经济变动的影响,在此基础上对房地产市场的宏观调控提出了相应的对策建议。
[期刊] 投资研究
[作者]
郭红 孟昊 李树江
股票市场是宏观经济的"晴雨表"。在市场经济和金融业高度发达的国家里,经济状况与股市行情之间存在着相当密切的关系,它们相互影响、相互促进、互为因果。一国货币政策变动、宏观经济形势变化乃至汇率调整等都会影响股价的涨跌。近年来,中国经济发展一直处于较平稳状态,即使在受到国际金融危机影响的情况下,我国及时采取的应对措施也避免了宏观经济的大起大落,但我国股票市场的行情表现却与稳定的宏观经济形势不一致,出现了较明显的波动。2006年,中国股市在经历了持续5年的低迷之后,上证综指最终报收
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王晓芳 田军伟
本文设计了宏观经济变量与股市的传递途径模型,并利用相关分析方法,初步得出了影响股市的主要经济变量与股市的相关关系,以度量宏观经济变量变动对股市的影响幅度和方向。同时,通过案例分析方法,统计出各种类型的政策对股市的冲击强度。
关键词：
宏观经济变量 股市 股价指数
[期刊] 商业时代
[作者]
徐永坤
本文应用协整理论实证分析了我国股市与我国宏观经济的关系,得出我国股市与宏观经济之间存在着联系结论,进而建立自回归误差模型得出它们之间的确切数量关系,从数据角度更加清楚地看到我国股市与宏观经济之间的相互关系。
[期刊] 财政研究
[作者]
杨少锋
一、提出问题从系统论来看,证券市场是国民经济大系统中的子系统,它具有自身的运行规律,但它必定会受到宏观经济大系统下其它子系统的冲击。生产、投资、货币、财政、外贸等系统都可能对证券市场产生外在冲击,从而影响证券市场的运行。宏观经济因素对证券市场的影响既是根本的,也是全局性和长期性的。因此,从理论上讲,构筑证券市场长期趋势的基础正是宏观经济态
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁靖 徐栋 宇文晶
中国宏观经济指标表现出较强的波动及联动性,为了合理解释中国经济波动的源泉,文章基于DSGE模型,构建三阶近似下GMM估计量和贝叶斯推断下SMM估计量,实证结果显示SMM估计量是连续和渐近正态的,并且计算时间比GMM计算时间短,因而更加有效。针对我国宏观经济指标,构建的模型采用SMM估计得到变量各阶矩特征值与真实数据变量各阶矩特征值非常相近,能够解释我国宏观经济变量的经济波动特征,而造成中国经济较高波动的源泉为具有较大标准差的瞬时技术冲击,这对以后DSGE模型尤其解决时间序列偏短的宏观经济问题提供了分析框架。
关键词：
GMM SMM 经济波动 DSGE模型
[期刊] 商业时代
[作者]
余玲 胡望斌
本文对1979-2004年之间我国GNP增长率,通货膨胀率和失业率三大宏观经济指标的波动规律及成因进行了分析,并提出了针对我国经济现状的货币和财政政策建议。
关键词：
GNP增长率 通货膨胀率 失业率 相关性
[期刊] 统计研究
[作者]
钱士春
After examining some key Macroeconomic time series of China by Hodrick-Prescott filter,we draw some conclusions about the characteristics of China Macroeconomic Fluctuations from 1952 to 2002,Especially about the reform era. The two most important problems with China at the end of sample are relatively declining of investment and absolutely drop of price level.
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘军荣 李天德
文章利用协整检验和基于向量误差修正VEC模型的因果关系检验对国民宏观经济和我国的FDI流入量之间的内在关系进行深入的研究。实证分析结果表明,我国宏观经济的变动与FDI流入量之间短期和长期内存在相关性和因果关系。宏观经济波动影响FDI流入量,但由于其它因素的干扰,该影响不十分显著。
关键词：
宏观经济 FDI流入量 实证分析
[期刊] 经济经纬
[作者]
陈安
笔者采用SVAR方法实证1995年1月至2011年2月人民币汇率波动对宏观经济运行的影响,并论证了汇率冲击的动态传导机制,得出了如下结论:人民币升值总体上不利于净出口和实际产出的增长,并导致在近期和将来货币供应量的不断增长,人民币的升值总体上有利于控制通货膨胀。
关键词：
汇率波动 SVAR 经济运行 实证分析
[期刊] 商业时代
[作者]
李迎君
服务业发展与宏观经济波动关系密切。目前,对服务业发展能否缓和宏观经济波动还存在较大的理论分歧。在定性分析前提下,采用1978-2008年中国的宏观经济和产业发展时间序列资料,用HP滤波法分析了服务业发展与宏观经济波动的关系。结果表明,中国服务业的增长波动性大于国民经济的波动性,服务业的相对波动性是国民经济的1.2258倍。即服务业比重的提高,不仅不利于中国经济稳定,相反会加剧经济波动。
关键词：
服务业 经济波动 HP滤波分析
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