- 年份
- 2024(5763)
- 2023(8715)
- 2022(7534)
- 2021(6728)
- 2020(5912)
- 2019(13785)
- 2018(13660)
- 2017(26657)
- 2016(14751)
- 2015(16984)
- 2014(17296)
- 2013(17478)
- 2012(16747)
- 2011(15491)
- 2010(15734)
- 2009(14917)
- 2008(14768)
- 2007(13660)
- 2006(11999)
- 2005(11037)
- 学科
- 济(87216)
- 经济(87158)
- 管理(39587)
- 业(34691)
- 方法(34658)
- 数学(31159)
- 数学方法(30942)
- 企(27575)
- 企业(27575)
- 地方(19474)
- 农(17863)
- 中国(17694)
- 学(16217)
- 财(15608)
- 业经(14457)
- 贸(13734)
- 贸易(13727)
- 易(13217)
- 地方经济(13216)
- 制(12196)
- 融(11114)
- 金融(11111)
- 农业(11060)
- 和(10756)
- 银(10547)
- 银行(10526)
- 环境(10389)
- 理论(10252)
- 行(10100)
- 务(9022)
- 机构
- 学院(224448)
- 大学(224320)
- 济(105832)
- 经济(103740)
- 管理(82323)
- 研究(79415)
- 理学(70033)
- 理学院(69247)
- 管理学(68151)
- 管理学院(67743)
- 中国(61169)
- 科学(46538)
- 京(46444)
- 财(46416)
- 所(41318)
- 研究所(37200)
- 农(37160)
- 财经(37008)
- 中心(36287)
- 经济学(34671)
- 江(34549)
- 经(33341)
- 业大(31827)
- 经济学院(31122)
- 北京(29555)
- 农业(29257)
- 范(28234)
- 师范(27982)
- 院(27419)
- 财经大学(27193)
- 基金
- 项目(139992)
- 科学(109145)
- 研究(102158)
- 基金(101038)
- 家(87243)
- 国家(86562)
- 科学基金(73195)
- 社会(65724)
- 社会科(62341)
- 社会科学(62317)
- 省(54659)
- 基金项目(53065)
- 教育(46846)
- 划(45525)
- 自然(45507)
- 自然科(44404)
- 自然科学(44389)
- 自然科学基金(43579)
- 资助(42752)
- 编号(41663)
- 成果(34374)
- 重点(31772)
- 部(31575)
- 发(31233)
- 课题(28682)
- 创(28138)
- 国家社会(27328)
- 教育部(27163)
- 科研(26787)
- 大学(26494)
共检索到343384条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 金融与经济
[作者]
郭净 周亮 肖坚
宏观经济具有复杂性,这也决定了其与商品期货价格之间关联的复杂性,而两者之间的关联还未被完全揭示。本文选取2010年7月至2017年7月13个宏观经济变量的月度数据和中汉商品期货综合指数,运用因子降维和主成分分析法将宏观经济变量提取为增长因子、货币因子、生产因子和M2四个因子,接着分别运用VAR模型分析、脉冲响应分析、方差分解法对四个因子与商品期货价格的关联性进行了研究,结果发现:对于商品期货价格而言,增长因子对其影响较为轻微,货币因子对其有极其显著的影响,而生产因子和M2的作用则几乎为零。
关键词：
宏观经济 期货价格 因子分析 货币政策
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡秋灵 丁皞
在考察农产品期货价格指数与宏观经济变量关系时,已有研究主要使用Granger因果关系分析及时差相关系数检验农产品期货价格指数到宏观经济变量是否具有Granger因果关系以及先行期为多少,文章则采用建立VAR模型的方法,通过脉冲响应和方差分解考察农产品期货价格指数的随机变动对宏观经济变量波动的影响以及农产品期货价格指数对宏观经济变量波动的贡献率。同时,建立VEC模型考察农产品期货价格指数对宏观经济变量的长期和短期影响。
[期刊] 世界经济
[作者]
王志强 王雪标
商品期货价格指数是物价水平的预期指标 ,也是经济景气的先行指标。在对国外商品期货价格指数的编制方法进行研究之后 ,本文提出符合中国实际情况的编制方法 ,并研制出中国商品期货价格指数。然后 ,我们对商品期货价格指数与消费价格指数、一致合成指数之间的关系进行了检验 ,结果显示 :在样本区间内存在从中国商品期货价格指数到消费价格指数、一致合成指数的单向因果关系 ,其先行时间达 3个月。据此 ,我们建议将商品期货价格指数作为监测宏观经济景气的重要指标。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张锦源 陈华
能否根据商品的期货价格来判断未来的现货价格走势,有待进一步加以研究。本文从理论上辨析了在不同种情况下商品期货价格所包含的经济信息,发现只有在商品期货市场中投机者占主导时,才能根据商品的期货价格来预测未来的现货价格。在此基础上,给出了判断商品期货市场哪类交易者占主导的方法,并加以应用。
关键词：
期货价格 现货价格 经济信息 格兰杰检验
[期刊] 管理世界
[作者]
谢飞 韩立岩
2008年金融危机前后大宗商品价格波动是在经济全球化、新兴国家快速发展和商品市场金融化的背景下产生的,相关问题引起学界与业界的高度关注。本文在实际需求与短期投机关系理论分析的基础上,提出长期实需和短期投机相结合的分析框架;重点分析以中国为典型代表的新兴经济体的实需发展、商品期货指数化投资、对冲基金套利和美元量化宽松等因素对于大宗商品价格波动的影响。我们发现,实需因素与商品价格具有长期均衡关系;而短期来看,在控制了实需因素和美元指数之后,对冲基金等投机者的套利行为仍是推动价格剧烈变动的主要因素。此研究对于控制对冲基金头寸与杠杆率、商品期货市场监管的制度安排具有参考价值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
钱争鸣 王娜
文章无偏性和准确性两个方面就中国商品期货价格对未来现货价格的预测能力进行了分析。发现金属期货在无偏性和准确性两方面都表现得很差,而农产品期货和能源化工期货则表现得比较满意。针对预测能力较差的铜期货,提出了提高预测准确性的方法。
[期刊] 当代财经
[作者]
赵作斌 杨尚想 周功华
商品期货价格构成分析赵作斌，杨尚想，周功华一、期货价格是期货市场的核心经济机制商品期货交易是相对于商品现货交易而言的，是指通过在期货交易所内买卖标准化期货合约而进行的一种商品交换方式。期货合约不同于作为在未来交付某种商品的销售协议的现货远期合约，它是...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
常清
宏观经济决策通常以反映经济增长和通货膨胀的先行指标作为参考,但期货价格指数比这些先行指标反应更灵敏、更迅速。因此,可将重要的期货价格指数——国际商品期货价格指数,作为宏观经济决策的参考指标。本文通过数据实证分析,验证了国际商品期货价格指数对我国消费者价格指数存在传导作用。
[期刊] 价格月刊
[作者]
周亮
采用成交量、持仓量、期现价差、动量及波动率等指标对期货市场的投资者情绪进行衡量,并选取2015年10月2017年8月底期货主力合约价格及情绪变量的所有日数据进行分析后发现:期现价差对期货价格的影响不显著,成交量对期货价格有显著的负向影响,持仓量、动量和波动率三个变量对期货价格有显著的正向影响;按系数绝对值大小来看,依次是波动率、成交量、动量和持仓量。回溯检验结果显示,用情绪因子来选择期货品种进行交易是有效的。
关键词：
投资者情绪 商品期货 情绪因子
[期刊] 金融研究
[作者]
秦宛顺 陈衡
中国商品期货价格研究秦宛顺陈衡价格性态集中反映了一个期货市场的性质，一个规范的成熟的期货品种，其期货价格较好地反映了现货市场供求趋势，达到提前发现未来现货市场的均衡价格，从而对现货市场、对生产与消费起到事前调节的作用。而一个规范不成熟的期货品种，其期...
[期刊] 经济管理
[作者]
杨朝峰 陈伟忠 张黎
本文以铜、铝为例,考察了期货价格和现货价格二者之间的长期关系和动态关系,结果表明,铜、铝的期货价格和现货价格之间都是单向的从期贷价格到现货价格的引导关系。这说明期货价格在价格发现过程中作用明显。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
朱晋
影响期货价格的因素众多,找出期货价格和相关影响因素的关系就可以对期货价格的变动有所把握。本文通过多元线性模型,分析各种市场因素对商品期货价格的影响。实证过程以伦敦铜为例,对LME三月铜价格和商品市场、资本市场、外汇市场的主要指标进行回归分析,结果支持因素作用机制的假设。
关键词：
市场因素 商品期货 期货价格 伦敦铜
[期刊] 上海金融
[作者]
邹昆仑 张欣
期货价格指数在国外早已成为通货膨胀的早期预警指标,为中央银行货币政策的制定和调整提供了重要的参考。本文在借鉴国外金属商品期货价格指数编制方法的基础上,提出了符合中国国情的指数编制和修正方法,编制出我国上海期货交易所的金属商品期货价格指数。实证结果表明:以2008年1月1日至2011年4月31日为样本区间,采用最优指数编制方法,可以得出国内金属商品期货指数对生产者价格指数的先行时间达5个月,能较好反映出我国工业原材料未来出厂价格走势,这在一定程度上能为我国宏观经济政策的制定提供重要的参考。这也表明,我国金属期货市场功能近年来已趋于完善,价格发现功能得以较好体现,这是从本文经验研究结果直接得出的一...
关键词：
金属商品期货 价格指数 PPI
[期刊] 金融与经济
[作者]
王锟
通过对2000~2007年我国1162家A股上市公司进行实证研究,本文以CRB期货价格指数为例考察了期货市场对实体经济的影响。研究结果表明:(1)平均来看,国际商品期货指数变动对我国上市企业的毛利率有显著的负面影响;(2)对于同行业内的企业,处于不同行业地位的企业受国际商品价格变动的影响不一致,上游企业敏感度较高,具有较强的成本转嫁能力,盈利能力基本不受国际商品价格影响,下游企业的盈利能力受到显著的负向影响。
关键词：
CRB指数 销售毛利率 行业地位
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
蒋晓宇 沈瑶
本文选择上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)的铜、铝、锌、铅期货日收盘价交易数据,利用协整理论、向量误差修正(VECM)模型和多种价格发现模型,对我国与国际期货市场关联以及价格发现功能进行分析。研究结果表明:(1)我国与国际铜、铝、锌期货价格间存在长期均衡关系;(2)短期内,上海市场与伦敦市场二者互相影响,伦敦市场对上海市场引导作用很强,对上海市场的铜、铝、锌价格影响较强,对上海铅较弱;(3)LME市场份额更大,SHFE的铝、锌价格发现功能较强。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
