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[期刊] 统计与决策
[作者]
邓秉德 庞晓波 李文
文章在应用"双重目标,双重工具"货币模型基础上分析了宏观流动性对银行系统流动性的影响机制。选择Copula方法测度了二者的相依结构:国内方面,M2/GDP同SHIBOR之间具有Clayton Copula的相依结构,即银行系统不能适应"收缩"的货币政策;国际方面,外汇占款同SHIBOR之间具有t Copula相依结构,即外汇占款对银行流动性具有双向调节作用。研究结论对于央行研究与施行宏观审慎监管有理论与实践意义。
关键词：
宏观审慎 流动性 Copula模型
[期刊] 财经科学
[作者]
孙建潮
2000年以来,我国金融机构存贷差持续扩大,商业银行超额存款准备金长期高企,商业银行流动性资产过剩问题开始凸显。从宏观行业的角度,运用定性和定量分析相结合的方法,发现外汇占款的增长迅猛、银行间企业直接融资工具的发展、不良贷款的剥离、现金需求比率的下降以及证券市场的长期低迷是引发我国银行业存贷差持续上升的主要原因。
关键词：
流动性过剩 商业银行 存贷差
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李雅丽
流动性过剩是近年来全球宏观经济领域的一个显著特征。在此背景下,商业银行流动性管理遇到了新的挑战。商业银行资金来源更加依赖金融市场,市场上的任何风吹草动都会影响到商业银行的流动性,甚至出现从流动性过剩到流动性不足的突然转化。有效管理商业银行流动性需要各国中央银行、金融监管者以及商业银行经营者的共同努力。
关键词：
流动性过剩 商业银行 流动性风险管理
[期刊] 国际金融研究
[作者]
谈正达 顾巧明 胡海鸥
宏观流动性过剩已成为当前我国最为关注的经济问题之一。本文从整个银行体系的资产负债表出发,采用2002-2010年的月度数据,定量分析了广义货币M2增长的主要来源及其与M2变动的动态关系。结果表明,金融危机前外汇占款是广义货币增长的主要驱动力,金融危机后外汇占款为国内信贷扩张提供了支持,而国内信贷扩张最终导致广义货币的迅速增长,所以从长期来看外汇储备过多是我国流动性过剩的根本原因。
关键词：
外汇资产 国内信贷 广义货币供给
[期刊] 经济问题
[作者]
路妍 闫振坤
选取2009年1月至2021年12月流动性比率、资本充足率与信贷/GDP的月度数据，采用反映时变特性的TVPVAR模型，探究宏观审慎监管与商业银行流动性风险的时变关系。研究结果表明：宏观审慎监管与商业银行流动性风险是相互影响关系，而且长期的效果更明显；宏观审慎监管对商业银行的调控，以及商业银行流动性风险对宏观审慎监管的影响，随时间变化也越来越明显。
关键词：
宏观审慎监管 流动性风险 商业银行
[期刊] 金融与经济
[作者]
肖崎 熊婷慧
近年来,非金融企业正逐渐成为我国影子银行体系中的一个重要参与主体。重点关注非金融企业影子银行这类近期快速发展的影子银行活动,基于2007-2018年的季度数据和向量自回归误差修正模型,从社会总体流动性和货币流动性两个层次,研究了非金融企业影子银行对宏观流动性的影响。研究结果表明:现阶段,非金融企业影子银行规模扩张会促进我国社会总体流动性,增加社会融资总量;社会融资总量的增加反过来会进一步促进非金融企业影子银行规模扩大。而非金融企业影子银行规模对货币流动性影响不大,略有挤出效应。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
武煜 董博文 张明港 安珂铮 马煜皓
从宏观视角、市场视角、个体银行视角和资产流动性多个视角,层层深入剖析宏观审慎评估政策对各类型银行流动性影响的传导途径及影响机理,并得出宏观审慎评估并非造成银行体系流动性紧张的主因,宏观审慎评估的开展对中小型银行流动性影响较大,对中小银行流动性的影响源于杠杆效应三个结论,并针对结论提出强化地方法人金融机构资本约束、优化市场流动性供给、优化评估指标等建议。
关键词：
宏观审慎评估 银行流动性 机理
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
王亚梅 周晔
为应对系统性风险冲击，中国已经在宏观层面构建形成可供操作的监管体系，统筹实施货币政策和宏观审慎政策，维持金融市场稳健运行。以2007-2020年193家商业银行经验数据，实证检验宏观审慎政策的收紧会促使商业银行直接减少流动性创造；进一步的机制分析证实了“宏观审慎政策→银行风险承担→流动性创造”这一间接传导渠道；“双支柱”调控的协同影响最终表现为银行流动性创造的减少，充分发挥出宏观政策对银行微观个体的金融稳定效应；当考虑经济周期时，相比于经济下行期，上行期宏观审慎政策收紧对流动性创造的抑制力度更大，符合逆周期调控的政策方向。研究结论为宏观审慎政策对银行流动性创造的影响提供了经验证据，对相关监管机构把握“双支柱”调控的监管力度有较强启示意义。
[期刊] 财贸经济
[作者]
王维安 周恩源
金融资产在金融体系中发挥着越来越重要的作用,货币与产出、物价的相关性下降,货币政策的有效性逐步降低。因此,本文提出宏观流动性理论,将货币与金融资产纳入到统一的分析框架中,并为其管理政策提供理论基础。本文认为,由于融资过程中形成的资金流量与产出存在严格的对应关系,宏观流动性的内涵在于信用扩张水平,并以此为基础进一步界定了宏观流动性。之后,本文通过对比宏观流动性分析和货币分析框架指出,货币分析是特殊的宏观流动性分析。对中国的实证研究表明,宏观流动性分析更具优势。
关键词：
宏观流动性 信用扩张 流量分析
[期刊] 商业研究
[作者]
谢绵陛 陈欣慰
在经济面临结构转型的背景下,我国企业的流动性却表现出了极端的两极分化现象,中小企业融资难,而国企和上市公司等却以资金谋利。通过研究流动性异象的成因,本文发现产业资本收益率下降、房地产和金融借贷高收益预期的形成,是企业流动性异象的重要成因。因此,加强对房地产、金融业等大众化投资领域的预期管理,稳定投资收益预期是改善当前市场流动性异常配置的重要管理手段。
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
贾丽平 李旭超
目前,我国商业银行存贷差长期内将持续扩大,短期内上下波动,银行间市场利率也呈现出上下波动的趋势,商业银行流动性呈现出波动的特点。中国人民银行将商业银行超额存款准备金率和银行间市场利率结合起来判断流动性波动,同时根据中央银行票据招标利率来决定流动性释放和回收手段。文章在梳理流动性波动测度方法的基础上,运用VAR模型分析居民储蓄存款、现金漏损率和外汇占款对商业银行流动性波动影响的时间,以及各因素对商业银行流动性波动的贡献程度。结果表明:(1)外汇占款是引起商业银行流动性波动的主要因素;(2)居民储蓄存款的影响次之。居民储蓄存款在这三因素中对流动性波动的影响期最长;(3)现金漏损率的影响最小。
[期刊] 统计与决策
[作者]
夏新斌 曾令华
文章厘清了不同层次流动性的含义,运用Thorsten Polleit&Dieter Gerdesmeier提出的货币过剩法对我国1978～2010年的宏观流动性状况进行了测度,结果显示:我国M1、M2两个层次上的宏观流动性基本趋于同向波动;M2层次上的宏观流动性波动幅度大于M1,并且随着时间的推移有逐步扩大之势;宏观流动性波动具有基本平衡(1978～1994年)、相对短缺(1995～1998年)、相对过剩(1999～2005年)、急剧短缺及逐步回复(2006～2010年)四个明显的阶段。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
廉永辉 张琳
商业银行的结构流动性综合了银行融资稳定性和资产流动性两方面信息,从而可以更全面地反映银行的流动性风险状况。应用我国85家商业银行2006-2012年面板数据,本文首先测算了净稳定资金比率、核心融资比率和存贷比三个结构流动性指标,在此基础上的实证检验发现,结构流动性具有减弱流动性冲击对银行信贷供给负向影响的调节效应。进一步分析发现:(1)结构流动性的调节效应显著存在于城市及农村商业银行组,但在国有及股份制银行组中不显著;(2)资本充足率较高的银行组中,结构流动性的调节效应更明显;(3)存贷比指标的调节效应不够稳健。本文研究对完善我国商业银行流动性风险监管指标体系具有重要的政策启示意义。
关键词：
净稳定资金比率 核心融资比率 存贷比
[期刊] 农村金融研究
[作者]
郭祥 李晨
传统商业银行流动性分析从资产和负债角度展开。在此基础上,论文结合目前市场运行情况,从制度缺陷、同业业务与互联网金融三个角度,展开对我国商业银行流动性风险的分析,并提出具有针对性的建议。
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