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[期刊] 浙江金融
[作者]
李建伟 赵文
商业银行在其经营过程中面临着许多风险,例如信用风险、市场风险、操作风险等等。信用风险是银行的客户不能偿还本息的风险。贷款是银行的主要活动,贷款活动要求银行对借款人的信用水平作出判断,这些判断并非总是正确的,借款人的信用水平也可能会因各种原因而下
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
王天宇 杨勇
文章根据信贷组合观点理论来构建信用风险宏观经济压力测试模型系统,首先构建了基于压力传导模型和压力情景生成模型的压力测试模型系统;其次通过相关性检验、平稳性检验与"协整检验"筛选出对商业银行风险产生影响的宏观经济变量;最后通过案例分析得出,该模型对于分析我国商业银行在宏观经济压力下的信用风险具有一定的适用性。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
王天宇 杨勇
文章根据信贷组合观点理论来构建信用风险宏观经济压力测试模型系统,首先构建了基于压力传导模型和压力情景生成模型的压力测试模型系统;其次通过相关性检验、平稳性检验与"协整检验"筛选出对商业银行风险产生影响的宏观经济变量;最后通过案例分析得出,该模型对于分析我国商业银行在宏观经济压力下的信用风险具有一定的适用性。
[期刊] 技术经济
[作者]
周翔 杨桂元
通过与Matlab程序相结合的方式介绍了基于蒙特卡罗模拟的商业银行信用风险度量方法,该方法使在给定的置信水平下科学地估算国内商业银行的信用风险成为可能。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
汤婷婷 方兆本
本文采用压力测试框架,研究了宏观经济波动对商业银行信用风险的影响。文章以不良贷款率度量信用风险,以名义GDP增长率、广义货币供应量(M2)增速、居民消费价格指数(CPI)以及房地产销售价格指数作为宏观经济变量,建立了合适的宏观压力测试模型。在GDP增速放缓、CPI上升、M2增速下降的压力情景下,预测了2011年第一季度到第四季度的不良贷款率的变化路径。实证结果表明在压力情景下商业银行的不良贷款率将会显著上升。
[期刊] 特区经济
[作者]
张凯 周新苗
本文用Logit模型将贷款损失率转化为金融稳定性综合指标,并以此作为被解释变量,以CPI、GDP和利率等宏观经济因素作为被解释变量进行回归分析,并做出各宏观经济因素的预测模型。在此基础上,对下一期的相应经济数据进行预测,并对下一期经济分别受各项宏观经济变量极端可信冲击下进行压力测试。研究结果显示,以上三种宏观经济因素对贷款损失率影响显著,其系数的经济意义也与现实相符。此外,根据模型的回归结果显示,关于利率的研究部分准确验证了我国利率的产出经济效应和货币政策的时滞期。本文为政府降低贷款损失率,提高金融稳定性而进行系统的宏观经济调控提供定性和定量的参考建议。
[期刊] 南方金融
[作者]
苏为华 郭远爱
本文利用2004-2013年的季度数据,基于改进的Credit Portfolio View模型,对我国商业银行的信用风险进行宏观压力测试,并利用蒙特卡罗模拟技术,模拟了不同压力冲击下商业银行不良贷款率的路径变化。研究结果表明,在不同的压力冲击下,商业银行的不良贷款率都出现不同幅度的上升,尤其是在极端压力情形下,我国商业银行的不良贷款率将急剧上升。最终宏观压力测试风险评估的结果显示,目前我国商业银行体系抵御风险的能力整体较强。
[期刊] 金融论坛
[作者]
王淳 史旭
信用风险是我国商业银行长期以来面临的主要风险,近年来我国银行业在推进信用风险管理的历程中,整体上面临着方法论和实现路径两大课题。信息技术的应用在我国银行业信用风险管理演进中发挥了重要的支撑作用,并最终成为新型信用风险管理技术的普遍实施路径。当前商业银行的信用风险管理处在向模型化转型的关键时期,信息技术体系也正处于重构的重要阶段,在同步升级信用风险管理与重新构建信息技术体系的过程中,信用风险管理技术的应用范围要从传统产品扩充到衍生产品、形成具有可操作性的资产组合风险管理功能、实现信用风险管理在资本层面应用,最终完成新型管理技术的内化。
关键词：
商业银行 信息技术 信用风险管理
[期刊] 管理科学
[作者]
李萌
以不良贷款率作为信用风险衡量标准,尝试构造商业银行信用风险评估的Logit模型,并结合t检验和主成分分析法对模型进行实证分析。结果表明,流动性与偿还能力对信用风险的影响作用最大,其后依次为赢利性指标、资本结构和财务杠杆指标、资产管理效率指标、现金流指标和成长性指标,资本市场表现和资产质量的影响并不显著。进而证明Logit模型具有非常可信的识别、预测及推广能力,是商业银行信用风险评估的有效工具。
关键词：
信用风险 Logit模型 主成分分析
[期刊] 管理现代化
[作者]
赵丹 陈哲
信用风险管理水平是我国商业银行与外资银行当前的主要差距所在,如何更好地提高我国商业银行的信用风险管理水平就成为提高我国商业银行综合竞争力的关键所在。本文首先描述了目前我国商业银行的信用风险管理状况和存在的问题,并阐述了相关的国内外研究结果。通过对KMV模型与Credit Metrics模型进行比较,选择KMV模型对我国商业银行信用风险进行度量,并在KMV模型中应用Matlab微分方程数值解函数对我国上市公司的信用风险进行实证计算。最后,提出完善我国商业银行信用风险管理与度量的初步构想和建议,并且提出利用信用风险度量模型确定的信用风险等级来计算风险带来的溢价和升水,以确定不同贷款的贷款证券化的证...
[期刊] 浙江金融
[作者]
贾文学
近年来,很多经济现象及研究都表明商业银行在信贷活动中带有明显的亲周期性(Procyclicality)。具体表现为,商业银行在经济开始出现疲软的时候由于更多的考虑到信用贷款的偿付可能,更加倾向于紧缩其信
[期刊] 财贸研究
[作者]
霍源源 李江 冯宗宪
运用ＣＰＶ（Ｃｒｅｄｉｔ Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ Ｖｉｅｗ）模型度量中国商业银行的信用风险，以分析宏观经济因素对国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行等不同股权结构商业银行信用风险的影响差异。结果表明：国有银行信贷风险的产生与政府行为过多干预相关，而其他商业银行不良贷款的发生则对宏观经济运行状况指标的变动更为敏感；在经济下行周期，过多依赖信贷规模扩张的盈利方式不利于商业银行对信用风险的防范。
关键词：
信用风险 宏观经济因素 商业银行股权结构
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
顾海峰
运用偏好信息熵与物元可拓理论相融合的偏好熵权物元可拓方法,构建基于偏好熵权物元可拓的商业银行信用风险预警模型。研究表明,基于偏好熵权物元可拓的信用风险预警模型的优势在于,通过偏好信息熵与物元可拓理论相融合的偏好熵权物元可拓方法,使得信用突变下信用风险的预警结果具有较好的平滑性与客观性。此外,运用模型的综合关联度预警功能,可以提高信用风险预警结果的精确度,能够很好地解决信用突变下商业银行信用风险的预警问题。
关键词：
信用突变 商业银行 信用风险 预警模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
布慧敏
信用风险是我国商业银行所面临的最主要的风险,商业银行的信用评价工作直接关系着银行经营的成败。本文结合我国商业银行的实际,基于AHP的分析框架建立商业银行的信用评分模型,以期为商业银行信用风险量化度量提供借鉴。
关键词：
信用度量 评估模型 层次分析法
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