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[期刊] 现代管理科学
[作者]
吴雨微 涂凌秋
在宏观审慎评估体系对商业银行的考核中,奖惩机制的存在会激励银行提高资本充足率或降低广义信贷增速,以在评估中取得合格甚至优秀得分。作为银行间债券市场的主要投资者,当商业银行为适应宏观审慎评估体系而变更行为时,必然会对银行间债券市场产生影响。文章通过分析宏观审慎评估体系实施后监管规则和监管重心发生的变化,以及商业银行在债券市场上的行为改变,本文系统总结了宏观审慎评估体系对银行间债券市场的影响。
关键词：
宏观审慎体系 银行间债券市场 影响
[期刊] 财贸经济
[作者]
范云朋 胡滨 郑联盛
宏观审慎评估体系作为我国宏观审慎政策框架的核心组成部分，主要监管对象是银行业金融机构，其有效性问题备受关注。本文以宏观审慎资本充足率及相关的广义信贷作为核心研究对象，基于2010—2021年中国银行业非平衡面板数据，实证分析宏观审慎评估体系对商业银行风险的影响。研究发现：作为否决项，宏观审慎资本充足率监管要求使商业银行资本充足率明显提升，风险显著下降，相比于微观资本监管，其对商业银行的约束作用更明显；作为“隐形”否决项，广义信贷监管同样有助于降低商业银行风险。异质性分析发现，宏观审慎评估体系对城商行与农商行的风险约束更加显著。补充性检验一方面通过双重差分模型进一步证明了宏观审慎评估体系会促使商业银行提高资本充足率和降低广义信贷水平，进而降低商业银行风险；另一方面通过XGBoost决策树模型进行反事实分析，估计宏观审慎与微观监管在资本充足率上的差距，结果表明，宏观审慎资本充足率发挥了正向风险约束功能。本文深入剖析了宏观审慎评估体系的核心内容和理论机制，为其政策有效性提供了经验证据，有利于进一步强化宏观审慎监管并推动商业银行稳健发展。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
李梅静 吴刘
文章分析了银行间市场含权债实际成交价格的变动规律,介绍了市场实践中常用的定价方法,并对以理论模型为基础的一般估值方法进行了研究。结果发现,虽然目前市场上含权债的交易价格基本合理,但估值实践中较少利用理论模型,一般参考市价简单处理。含权债定价可以从建立二项式模型开始,逐步改变目前市场定价随意、缺少理论支撑的现状。
关键词：
含权债 估值 二项式模型
[期刊] 国际金融研究
[作者]
屠堃泰 赵胜民 蒋双田 张瀚文
宏观审慎评估体系（MPA）是我国在“双支柱”框架下的重要探索和创新，旨在规范商业银行的经营行为，降低其风险承担。MPA于2016年首次提出，于2017年升级。本文利用2009—2018年中国47家商业银行的资产负债表数据，推算银行广义信贷规模，通过设计双重差分模型，探究MPA对银行广义信贷和信用风险的影响。研究结果表明：第一，MPA的实施显著抑制银行广义信贷的过快扩张，并且显著降低银行信用风险。第二，MPA对银行广义信贷的影响存在结构差异。面临考核压力的银行倾向于先压缩非狭义类型信贷规模，但对狭义信贷和表外理财的抑制作用并不显著，这将推动银行资产配置结构的转变。第三，以上结论在基于资本充足率的分组与基于广义信贷增速的分组中保持一致，表明实施MPA的政策效果是稳健的。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
王剑 张昉
宏观审慎评估体系(简称"MPA")是央行在供给侧结构性改革背景下,引导金融去杠杆、构建"货币政策+宏观审慎政策"双支柱金融调控政策的重要举措。经过一年试运行,MPA于2017年开始正式实施,评估结果将与差别准备金利率、公开市场业务一级交易商资格等直接挂钩。央行为什么推出MPA国际金融危机的教训表明,物价稳定并不能保证金融市场和资产价格的稳定。传统上作为总量政策的货币政策主要盯住
关键词：
宏观审慎 商业 银行 金融机构 评估体系
[期刊] 农村金融研究
[作者]
王剑 张昉
宏观审慎评估体系(简称"MPA")是央行在供给侧结构性改革背景下,引导金融去杠杆、构建"货币政策+宏观审慎政策"双支柱金融调控政策的重要举措。经过一年试运行,MPA于2017年开始正式实施,评估结果将与差别准备金利率、公开市场业务一级交易商资格等直接挂钩。央行为什么推出MPA国际金融危机的教训表明,物价稳定并不能保证金融市场和资产价格的稳定。传统上作为总量政策的货币政策主要盯住
[期刊] 农村金融研究
[作者]
王剑 张昉
宏观审慎评估体系(简称"MPA")是央行在供给侧结构性改革背景下,引导金融去杠杆、构建"货币政策+宏观审慎政策"双支柱金融调控政策的重要举措。经过一年试运行,MPA于2017年开始正式实施,评估结果将与差别准备金利率、公开市场业务一级交易商资格等直接挂钩。央行为什么推出MPA国际金融危机的教训表明,物价稳定并不能保证金融市场和资产价格的稳定。传统上作为总量政策的货币政策主要盯住
[期刊] 中国金融
[作者]
王蕾
债券市场是金融市场的重要组成部分,也是一国经济发展的重要动力来源。在融资功能方面,债券市场是企业重要的直接融资平台,企业可以通过发债,降低融资成本、缩短融资链条、开拓融资渠道。在利率市场化方面,债券市场为市场利率的市场化定价提供重要依据,债券市场的各期限利率尤其是国债利率,是金融市场最重要的定价参考,金融市场主要参与者均依靠该利率为基准来开展资产定价、资产配置和风险分散等金融活动。在货币政策方面,债券市场的发展对于提高央行货币政策传导的效果具有重要意义,一个健全的债券市场可以更好地
关键词：
债券市场 宏观审慎监管 债券违约
[期刊] 金融研究
[作者]
崔嵬
债券回购交易兼具融资、融券属性,是金融机构重要的交易工具,与拆借、现券、衍生品市场具有较强联动效应,也是央行货币政策操作的主要工具之一。银行间债券回购作为我国银行间市场的主要组成部分,在调节流动性、传导货币政策、推动利率市场化改革等方面发挥着重要作用。与国际上转移质押物所有权的做法不同,我国债券回购以质押券冻结方式为主。随着银行间债券市场的不断发展,质押式回购冻结的债券越来越多,形成了"流动性越好的债券反而越容易被冻结"的现象,制约了债券二级市场流动性,不利于健全国债收益率曲线与货币政策传导,影响价格发现与债券估值。两类回购利率比价关系不尽合理,易造成不同类型回购利率之间利差走阔。审慎推进银行间债券市场两类回购改革,发挥市场自主选择机制,适度调整回购市场格局,完善现有回购制度逐步与国际接轨,有利于提高债券二级市场流动性,满足金融机构的债券交易型需求,更好发挥债券回购在货币市场中的稳定器和利率锚的作用,推进银行间债券市场对外开放与健康发展。
关键词：
债券回购 流动性 交易量 货币政策传导
[期刊] 上海金融
[作者]
徐炜
2016年,宏观审慎评估体系代替之前的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制,正式在全国各存款类金融机构间执行。本文通过介绍宏观审慎评估体系提出的背景、基本框架和特征,来研究宏观审慎的核心转变在商业银行各方面的影响,进而来探索大型商业银行和中小型商业银行如何分别通过转型来应对宏观审慎评估体系。
关键词：
宏观审慎 MPA 商业银行 转型
[期刊] 上海金融
[作者]
徐炜
2016年,宏观审慎评估体系代替之前的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制,正式在全国各存款类金融机构间执行。本文通过介绍宏观审慎评估体系提出的背景、基本框架和特征,来研究宏观审慎的核心转变在商业银行各方面的影响,进而来探索大型商业银行和中小型商业银行如何分别通过转型来应对宏观审慎评估体系。
关键词：
宏观审慎 MPA 商业银行 转型
[期刊] 金融发展研究
[作者]
徐汝峰 于鑫
流动性是交易的基本需要。本文以银行间做市商的买卖价差为流动性指标,利用债券交易高频数据,对国债、金融债和企业债市场的周内变化特征和现券流动性影响因素做实证研究。发现:各市场流动性在周内不同交易日差别不大,无周内效应;各类债券既有各自的影响因素,又共同受到价格风险和发行规模的影响,但由于投资者偏好和债券属性等原因,因素的作用方向不同;剔除因素影响后,不同债券的现券买卖价差无显著差异,表明分析中对于影响做市商做市的风险因素考虑较为充分,且做市商行为符合存货模型。
关键词：
流动性 周内效应 方差分析 广义矩估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
卜壮志
文章的目的在于探寻对商业银行利率风险测度起指导作用的银行间债券市场国债利率期限结构。首先分析了交易所债券市场与银行间债券市场的异同,然后说明使用三次样条函数和Svensson模型构建利率期限结构的过程,提出使用国内数据估计Svensson模型参数的算法步骤,并采用2007年3月19日的银行间债券市场数据进行拟合,最后对拟合结果和模型的选择做进一步分析和总结。
[期刊] 上海金融
[作者]
胡伟业 于忠
银行间债券市场是连接我国货币市场与资本市场的桥梁。由于做市商的缺位 ,造成了该市场的流动性偏低 ,交易不连续等问题。该文对做市商制度在我国银行间债券市场存在的必要性和可行性以及做市商主体构成进行了探讨 ,并对如何促进我国银行间债券市场做市商制度的发展提出了相应的措施。
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
吴军 张旭路
银行间债券市场是传导货币政策的重要环节,2009年成为应对国际金融危机的适度宽松货币政策的重要微调传导渠道。对其属性的正确判断,直接影响到货币当局选择政策工具的准确性和分析政策效果的可靠性。理论分析表明,银行间债券市场具有资本市场属性并且不断加强,是金融体系为适应经济发展要求而进行金融功能自我强化的必然结果;实证结果表明:我国银行间债券市场属性正处于一个在保持原有货币市场属性的基础上,资本市场属性不断加强的阶段。银行间债券市场资本市场属性的增强容易造成货币流通速度不稳定,可能会削弱原有货币政策工具作用效力,影响货币政策的有效性,这将为今后货币政策的制定和实施带来新的挑战。
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